Günlük drawdown ve toplam drawdown.

Bir cümledeki temel fark.

Günlük drawdown , belirli bir işlem günü boyunca hesabın ne kadar kaybedebileceğini sınırlar. Toplam düşüm hesabın tam değerlendirme boyunca ne kadar reddedilebileceğini sınırlar. Bir tüccar her ikisine de aynı anda saygı duymalıdır.

Tam referans bakiyesi, sıfırlama süresi ve açık pozisyonların işlenmesi, mevcut platform kurallarından ve canlı hesap görünümünden gelmelidir. Aşağıdaki örnekler, kavramların net kalması için kasıtlı olarak basitleştirilmiştir.

Hangi günlük drawdown kontrolleri.

Günlük drawdown, kötü bir oturumun hesabın çok fazla tüketilmesini önler. Kripto parada özellikle önemlidir çünkü fiyatlar tasfiyeler, haberler, düşük likidite dönemleri ve piyasa yapısındaki ani değişiklikler etrafında keskin bir şekilde hareket edebilir.

Günlük limit, bu tutarı kaybetmeye davetiye çıkarmaz. Dış başarısızlık eşiğidir. Bir platform günlük %5'lik bir drawdown yayınlarsa, rutin olarak %5'e yakın risk alan bir yatırımcının spread, komisyon, kayma veya ikinci bir hataya neredeyse hiç şansı kalmaz.

Hangi toplam drawdown kontrolleri.

Toplam drawdown, hesabı tüm mücadele boyunca korur. Bireysel olarak günlük eşiğin altında kalan birkaç kaybedilen gün, yine de toplam drawdown ihlaline yol açabilir.

Bu nedenle bir yatırımcı günlük kuralı takip etse de değerlendirmede başarısız olabilir. Dört kontrollü ancak kaybedilen seans düşünün. Hiçbiri günlük maksimuma ulaşmaz, ancak hep birlikte hesabı kümülatif tabanının altına itebilirler. Bu nedenle toplam drawdown, stratejinin ve konum büyüklüğünün zaman içinde sürdürülebilir kalıp kalmadığını test eder.

Bazı platformlar başlangıç ​​dengesine göre sabit bir zemin kullanır. Diğerleri öz sermayeye dayalı veya takip eden hesaplamaları kullanır. Her ikisi de aynı yüzdeyi gösterdiği için iki firmanın aynı yöntemi kullandığını asla varsaymayın.

100K hesabı kullanan basitleştirilmiş örnekler.

Mevcut genel blockfunded kuralları, sorgulama ve doğrulama aşamaları için günlük %5 drawdown ve toplam %12 drawdown göstermektedir. Simüle edilmiş 100.000 USD'lik bir işlem hesabında basitleştirilmiş yüzde tutarları şöyledir:

Örnek A: bir geçici oturum

Bir tüccar birçok birbiriyle ilişkili uzun pozisyon açar. Bitcoin hızla düşerken altcoinler daha sert düşüyor. Her pozisyonun bir stopu olsa bile, birleşik açık kayıp, tüm emirler kapanmadan önce günlük eşiğe yaklaşabilir. Korelasyon, birkaç küçük görünen işlemi tek bir büyük yönlü bahise dönüştürür.

Örnek B: yavaş kümülatif düşüş

Bir tüccar bir gün %2, diğer gün %2,5 kaybeder ve benzer riskle yoluna devam eder. Her seans %5'lik günlük eşiğin altında kalabilir, ancak hesap istikrarlı bir şekilde toplam drawdown tabanına doğru ilerler. Günlük kural ihlal edilmemiştir; kümülatif risk süreci hala başarısız oluyor.

Örnek C: kâr sınırsız riski haklı çıkarmaz

Kârlı bir dönemin ardından tüccar agresif bir şekilde boyutunu artırır. Daha önceki kârların ilave alan yaratıp yaratmayacağı, tam drawdown modeline bağlıdır. Güvenli varsayım asla manşet bakiyesinden doğaçlama yapmamaktır: hesabın gösterdiği canlı eşiği kullanın.

drawdown farkında bir risk planı nasıl oluşturulur?

1. Arıza eşiklerinden başlayın.Günlük ve toplam limitleri, sıfırlama süresini ve P/L açıklığının hesaplamayı etkileyip etkilemediğini kaydedin.
2. Daha küçük bir kişisel günlük limit oluşturun.Tampon değişkenliğe, ücretlere, yürütme gecikmesine ve duygusal kararlara karşı koruma sağlar.
3. Birleşik pozlamayı sınırlayın.BTC, ETH ve altcoin pozisyonları yüksek oranda ilişkili olabilir. Yalnızca her bileti değil, portföy riskini de sayın.
4. Kayıplardan sonra boyutu azaltın.Daha büyük bir riskle toparlanmaya çalışmak, hesabın her iki drawdown limitine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
5. Hesap görünümünü izleyin.Dengeyi kullanın, P/L'yi açın, serbest gücü ve kural durumunu bir arada kullanın. Tek başına bir grafik değerlendirme riskini göstermez.

Basit bir risk planı, tek bir fikir için hesabın yalnızca küçük bir kısmını riske atabilir, ilişkili pozisyonların toplam riskini sınırlayabilir ve oturumu platform sınırından çok önce durdurabilir. Kesin yüzde, stratejiye ve yatırımcıya bağlıdır; prensip, karar kalitesini korumak ve başarısızlık hattını hedef olarak kullanmaktan kaçınmaktır.

Sıkça sorulan sorular.