Un prix stop est un intrant et non un résultat garanti.
Pour une transaction longue planifiée, la quantité multipliée par l'entrée moins le stop donne la perte de prix au stop choisi. Pour faire court, utilisez stop moins entrée. Une quantité de 25 unités, entrée à 100 USD et stop à 98 USD produit une perte de prix prévue de 50 USD. Les unités doivent correspondre : la quantité correspond aux unités de l'actif, et non à la valeur totale en dollars de la position.
L'exécution réelle peut différer de ce calcul. La documentation sur les types d'ordres de Coinbase explique que les ordres de marché peuvent être exécutés à plusieurs prix et que la protection stop-limit dépend des conditions d'exécution. Il s'agit d'un contexte d'échange général, et non d'une description des règles d'exécution simulées de blockfunded. Les propres règles de commande et de frais du compte restent la source pertinente pour son comportement.
Ajoutez explicitement les coûts et utilisez la bonne base.
Dans le même exemple, le notionnel d'entrée est de 2 500 USD et le notionnel de sortie prévu est de 2 450 USD. Si les frais hypothétiques étaient de 0,05% de chaque côté, les deux frais totaliseraient 2,475 USD, soit environ 2,48 USD. Le pourcentage de frais s'applique au notionnel dans cet exemple, et non au stop loss de 50 USD. Ces tarifs illustrent le calcul et ne constituent pas un devis pour blockfunded ou tout échange.
L'ajout d'une allocation supplémentaire de 5 USD pour dérapage défavorable porte la perte totale modélisée à environ 57,48 USD. Saisissez les frais combinés et l'indemnité de glissement sous la forme d'un seul montant en espèces dans le vérificateur de risques. La documentation sur les frais de Coinbase distingue l'exécution du fabricant et du preneur ; inspectez le traitement actuel des frais du produit plutôt que de supposer que chaque ordre limité reçoit un taux de fabricant.
Partez des capitaux propres actuels. Ajoutez uniquement les pertes et les coûts qui pourraient survenir après cet instantané, ainsi que les inconvénients modélisés du nouveau commerce proposé.
Ne comptez que les pertes supplémentaires sur les capitaux propres actuels.
Les capitaux propres actuels reflètent déjà les profits et pertes ouverts. Si une position existante est en baisse de 100 USD et pourrait perdre encore 150 USD avant sa sortie prévue, saisissez 150 USD comme perte supplémentaire de la position existante. Saisir la totalité des 250 USD compterait deux fois les 100 premiers USD. Incluez les frais de clôture futurs qui ne sont pas encore dans les capitaux propres et omettez les frais déjà payés.
Ajoutez l'inconvénient restant de chaque position existante pertinente avant de vérifier une nouvelle commande. Plusieurs positions peuvent perdre ensemble même si elles ont des symboles différents. Ce scénario de pertes combinées ne constitue pas une estimation de corrélation, une optimisation de portefeuille ou une garantie dans le pire des cas. Il demande si les sorties sélectionnées et les hypothèses de coûts s'inscrivent dans les limites de pertes actuellement configurées.
Comparez la perte combinée avec la limite plus étroite.
Supposons que les capitaux propres actuels soient de 96 000 USD, que le plancher quotidien soit de 95 000 USD et que le plancher maximum soit inférieur. Il y a 1 000 USD de chambre par jour. Une nouvelle transaction avec un stop loss prévu de 700 USD semble convenir d'elle-même. Ajoutez 100 USD de coûts estimés et 250 USD de perte supplémentaire sur les positions existantes : la perte combinée est de 1 050 USD et les capitaux propres modélisés tombent à 94 950 USD, en dessous du plancher quotidien.
Le vérificateur mis à jour rapporte le stop loss prévu, la perte modélisée combinée, les capitaux propres résultants et la marge aux deux limites. L'atterrissage exactement sur une limite configurée est également signalé. Un apport à coût nul signifie zéro coût modélisé, et non la preuve d’une exécution gratuite. Examinez les chiffres après un changement de position, des frais sont réservés ou une réinitialisation quotidienne met à jour la référence.
- Prenez un instantané.Utilisez les capitaux propres actuels et la référence de début de journée correcte.
- Ajoutez les pertes à terme.Incluez une fois le nouveau stop loss, les coûts des nouvelles transactions et le risque de position ouverte restant.
- Inspectez la pièce restante.Un résultat à l'intérieur des limites modélisées ne couvre pas les écarts non modélisés ni ne garantit l'exécution.
Outils et références d'exécution
FAQ
Le vérificateur prévoit-il un glissement ?
Non. Vous saisissez une estimation de trésorerie ; le calculateur n'inspecte pas un carnet de commandes et ne prédit pas les exécutions.
Dois-je ajouter à nouveau les pertes non réalisées actuelles ?
Non. Si les capitaux propres actuels les incluent déjà, ajoutez uniquement la perte supplémentaire de cet instantané.
Les exemples de taux de frais sont-ils des taux blockfunded ?
Non. Ce sont des entrées hypothétiques utilisées pour expliquer l'arithmétique.
Un résultat modélisé peut-il garantir une transaction sécurisée ?
Non. Il vérifie certaines hypothèses mathématiques, et non l'exécution, la direction du marché ou l'éligibilité du compte.