Un preț stop este o intrare, nu un rezultat garantat.
Pentru o tranzacție lungă planificată, cantitatea înmulțită cu intrarea minus stop dă pierderea de preț la stopul ales. Pentru o scurtă, folosiți intrarea stop minus. O cantitate de 25 de unități, intrare la 100 USD și oprire la 98 USD produce o pierdere de preț planificată de 50 USD. Unitățile trebuie să se potrivească: cantitatea este unități ale activului, nu valoarea totală în dolari a poziției.
Execuția reală poate diferi de acel calcul. Documentația de tip ordin a Coinbase explică faptul că ordinele de piață se pot completa la mai multe prețuri și că protecția stop-limită depinde de condițiile de execuție. Acesta este contextul de schimb general, nu o descriere a regulilor de execuție simulate ale lui blockfunded. Regulile de comandă și taxe proprii ale contului rămân sursa relevantă pentru comportamentul acestuia.
Adăugați costurile în mod explicit și utilizați baza corectă.
În același exemplu, noționalul de intrare este de 2.500 USD, iar noționalul de ieșire planificat este de 2.450 USD. Dacă taxele ipotetice ar fi de 0,05% pe fiecare parte, cele două taxe ar totaliza 2,475 USD, sau aproximativ 2,48 USD. Procentajul comisionului se aplică noționalului în acest exemplu, nu stop-loss-ului de 50 USD. Aceste rate ilustrează calculul și nu reprezintă o cotație pentru blockfunded sau orice schimb.
Adăugarea unei alte credite de 5 USD pentru alunecarea adversă duce la pierderea totală modelată la aproximativ 57,48 USD. Introduceți taxa combinată și alocația de derapaj ca o singură sumă în numerar în verificatorul de risc. Documentația privind taxele Coinbase distinge execuția producătorului de cea a beneficiarului; inspectați tratamentul actual al taxelor de produs, mai degrabă decât să presupuneți că fiecare ordin limită primește o rată de producție.
Începeți de la capitalul propriu actual. Adăugați doar pierderile și costurile care ar putea apărea după acel instantaneu, plus dezavantajele modelate ale noii tranzacții propuse.
Numărați doar pierderile suplimentare din capitalul propriu actual.
Capitalurile proprii curente reflectă deja profit și pierdere deschise. Dacă o poziție existentă scade cu 100 USD și ar putea pierde încă 150 USD înainte de ieșirea planificată, introduceți 150 USD ca pierdere suplimentară a poziției existente. Introducerea totală a 250 USD ar conta primii 100 USD de două ori. Includeți costurile viitoare de închidere care nu sunt încă în capitaluri proprii și omiteți taxele deja plătite.
Adăugați partea negativă rămasă a fiecărei poziții existente relevante înainte de a verifica o nouă comandă. Mai multe poziții pot pierde împreună chiar și atunci când au simboluri diferite. Acest scenariu de pierdere combinată nu este o estimare a corelației, o optimizare a portofoliului sau o garanție în cel mai rău caz. Se întreabă dacă ieșirile selectate și ipotezele de cost se încadrează în limitele de pierdere configurate în prezent.
Comparați pierderea combinată cu limita mai strânsă.
Să presupunem că capitalul propriu actual este de 96.000 USD, pragul zilnic este de 95.000 USD, iar plafonul maxim este mai mic. Există 1.000 USD de cameră zilnic. O nouă tranzacție cu stop loss planificat de 700 USD pare să se potrivească de la sine. Adăugați costuri estimate de 100 USD și pierderi suplimentare de 250 USD pe pozițiile existente: pierderea combinată este de 1.050 USD, iar capitalul propriu modelat scade la 94.950 USD, sub pragul zilnic.
Verificatorul actualizat raportează stop loss-ul planificat, pierderea combinată modelată, capitalul rezultat și spațiul la ambele limite. Aterizarea exact pe o graniță configurată este, de asemenea, semnalată. Intrarea cu cost zero înseamnă costuri modelate zero, nu dovezi de execuție fără costuri. Examinați numerele după ce o poziție se schimbă, este rezervată o taxă sau o resetare zilnică actualizează referința.
- Faceți un instantaneu.Utilizați capitalul propriu actual și referința corectă la începutul zilei.
- Adăugați pierderi forward.Includeți o singură dată noul stop loss, costurile de tranzacționare nouă și riscul rămas de poziție deschisă.
- Inspectați încăperea rămasă.Un rezultat în limitele modelate nu acoperă golurile nemodelate sau execuția garanției.
Instrumente și referințe de execuție
FAQ
Verificatorul prognozează alunecare?
Nu. Introduceți o estimare de numerar; calculatorul nu inspectează un carnet de comenzi și nu prezice umplerile.
Ar trebui să adaug din nou pierderile curente nerealizate?
Nu. Dacă capitalul propriu le include deja, adăugați doar pierderea ulterioară din acel instantaneu.
Exemplele de taxe sunt blockfunded rate?
Nu. Sunt intrări ipotetice folosite pentru a explica aritmetica.
Poate un rezultat modelat să garanteze o tranzacție sigură?
Nu. Verifică ipotezele matematice selectate, nu execuția, direcția pieței sau eligibilitatea contului.