عد أفكار السوق، وليس التذاكر المفتوحة فقط.
قد يكون لخط BTC الطويل، وETH الطويل، وSOL الطويل إدخالات ونقاط توقف منفصلة بينما لا يزال يعبر عن وجهة نظر واسعة النطاق بشأن المخاطرة. يمكن أن يؤدي حساب ثلاث تذاكر أوامر إلى جعل التعرض يبدو موزعًا حتى عندما تؤدي حركة السوق نفسها إلى الضغط على المراكز الثلاثة في وقت واحد. وهذا هو تركيز المخاطر على مستوى فكرة التداول.
هذا لا يعني أن الأصول الثلاثة تتحرك دائمًا معًا أو بنفس النسبة. يمكن أن يقوي الاعتماد أو يضعف أو ينعكس لفترة وجيزة. وبالتالي فإن سيناريو التوقف المشترك هو أداة تخطيط، وليس توقعًا للارتباط أو ادعاء بأنه سيتم الوصول إلى كل توقف في وقت واحد.
أضف الخسارة النقدية المخططة عبر المناصب ذات الصلة.
لنفترض أن حسابًا محاكاة بقيمة 100,000 دولار أمريكي يخطط لمخاطرة بنسبة 0.25% في كل من الصفقات الثلاث. الخسارة المخططة هي 250 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة. إذا تم الوصول إلى نقاط التوقف الثلاث، فإن الخسارة المجمعة المخططة تبلغ 750 دولارًا أمريكيًا، أو 0.75% من رصيد البداية، قبل الرسوم أو الانزلاق أو الخسائر في المراكز المفتوحة الأخرى.
العملية الحسابية بسيطة: قم بإضافة الخسارة الآجلة من نفس لقطة الحساب مرة واحدة. إذا كانت الأسهم الحالية تتضمن بالفعل خسارة غير محققة، أضف فقط الجانب السلبي الإضافي من السعر الحالي إلى الخروج المخطط له. إعادة إضافة الخسارة الكاملة من الدخول ستحسب جزءًا من التراجع مرتين.
إن إضافة ثلاثة نقاط وقف خسائر مخطط لها تسأل عما يمكن أن يحدث إذا تم الوصول إلى المخارج الثلاثة. ولا ينص على أن BTC وETH وSOL يتحركان معًا دائمًا.
تعامل مع التبعية كحالة متغيرة.
الارتباط التاريخي هو وصف للعينة المحددة والإطار الزمني والفاصل الزمني للعودة. يمكن أن يتغير عندما ترتفع التقلبات، أو تقل السيولة، أو عندما يؤثر حدث على مستوى السوق على العديد من الأصول. لا ينبغي استخدام رقم ارتباط واحد كإذن لتكديس المراكز حتى يتم استنفاد الفائدة النظرية.
استخدم السيناريو المحافظ الذي يناسب القرار. بالنسبة للتداولات الاتجاهية ذات الصلة الوثيقة، فإن افتراض إمكانية الوصول إلى جميع نقاط التوقف المخطط لها هو افتراض شفاف وسهل التدقيق. وقد تكون السيناريوهات الأخرى مفيدة، ولكن النموذج الأكثر تعقيدا لا يزيل مخاطر التنفيذ أو يضمن التنويع.
قم بتعيين حد أقصى لمستوى الفكرة قبل إضافة الصفقة التالية.
اكتب الحد الأقصى للخسارة المخطط لها لفكرة سوق واحدة وقارن كل مركز جديد ذي صلة بهذا الحد الأقصى. وينبغي أن تشمل المراجعة الأوامر المعلقة، والجانب السلبي المتبقي في المراكز الحالية، والتكاليف المقدرة، وتشديد حدود التراجع اليومية والحد الأقصى الحالية.
إذا كان المركز الجديد سيتحمل مخاطر مجمعة أعلى من الخطة، فقم بتقليل الحجم أو إزالة تعرض آخر أو تخطي التداول. أعد الحساب بعد عمليات التعبئة والخروج الجزئي وإيقاف التغييرات وإعادة التعيين اليومية. النتيجة داخل السيناريو لا تضمن بقاء التنفيذ الفعلي داخل حدود الحساب.
- قم بتجميع الفكرة.تحديد المراكز التي تعتمد على نفس الاتجاه أو الحركة على مستوى السوق.
- إضافة الخسائر الآجلة.استخدم الجانب السلبي المتبقي من لقطة الأسهم الحالية بالإضافة إلى التكاليف المقدرة.
- قارن الحدود.احتفظ بالفكرة المجمعة ضمن الحدود الشخصية وحدود الحساب المكتوبة.
قم بقياس التعريض الضوئي المجمع قبل الإضافة
FAQ
هل يضمن الاحتفاظ بالعديد من الأصول المشفرة التنويع؟
لا. لا يزال من الممكن أن تشترك الرموز المختلفة في محرك السوق، ويمكن أن تتغير علاقتها بمرور الوقت.
هل يجب أن أضرب المخاطر بمعامل الارتباط التاريخي؟
ليس تلقائيًا. يعتمد المعامل على العينة المحددة ويمكن أن يؤدي إلى دقة خاطئة. غالبًا ما يكون سيناريو التوقف المشترك أسهل في الفهم والتدقيق.
ماذا لو كانت حقوق الملكية الحالية تتضمن بالفعل خسارة مفتوحة؟
أضف فقط الخسارة الإضافية من السعر الحالي إلى الخروج المخطط له، بالإضافة إلى التكاليف المستقبلية التي لم تنعكس بعد في حقوق الملكية.
هل يتنبأ هذا النموذج بوجود كل نقطة توقف؟
لا. إنه يقيس سيناريو خسارة محدد واحد؛ ولا يقدر احتمالها.