Yalnızca açık biletleri değil, pazar fikirlerini de sayın.
Bir BTC uzun, bir ETH uzun ve bir SOL uzun, ayrı girişlere ve duraklara sahip olabilirken, yine de geniş bir risk alma görünümünü ifade edebilir. Üç sipariş biletinin sayılması, aynı piyasa hareketinin aynı anda üç pozisyona da baskı yapabileceği durumlarda bile riskin dağılmış gibi görünmesine neden olabilir. Bu, ticaret fikri düzeyinde yoğunlaşma riskidir.
Bu, üç varlığın her zaman birlikte veya aynı oranda hareket ettiği anlamına gelmez. Bağımlılık güçlendirebilir, zayıflatabilir veya kısaca tersine çevirebilir. Bu nedenle birleştirilmiş durak senaryosu bir planlama aracıdır; bir korelasyon tahmini veya her durağa aynı anda ulaşılacağı iddiası değildir.
Planlanan nakit kaybını ilgili pozisyonlara ekleyin.
Simüle edilmiş 100.000 USD'lik bir hesabın üç işlemin her biri için %0,25 risk planladığını varsayalım. Planlanan zarar işlem başına 250 USD'dir. Her üç durağa da ulaşılırsa, diğer açık pozisyonlardaki ücretler, kaymalar veya kayıplar hariç, planlanan toplam zarar 750 ABD Doları veya başlangıç bakiyesinin %0,75'i olur.
Aritmetik basittir: aynı hesap anlık görüntüsünden ileri kayıpları bir kez ekleyin. Mevcut özsermaye zaten gerçekleşmemiş bir zarar içeriyorsa, planlanan çıkışa yalnızca mevcut fiyattan ilave olumsuz tarafı ekleyin. Girişten kaynaklanan tam kaybın yeniden eklenmesi, drawdown bir kısmını iki kez sayar.
Planlanan üç zararı durdurmanın eklenmesi, üç çıkışa da ulaşılması durumunda ne olabileceğini sorar. BTC, ETH ve SOL'un her zaman birlikte hareket ettiğini belirtmez.
Bağımlılığı değişen bir durum olarak ele alın.
Tarihsel korelasyon, seçilen bir örneğin, zaman çerçevesinin ve dönüş aralığının açıklamasıdır. Volatilite arttığında, likidite azaldığında veya piyasa çapındaki bir olay birden fazla varlığı etkilediğinde bu durum değişebilir. Teorik fayda tükenene kadar tek bir korelasyon numarası pozisyonları istiflemek için izin olarak kullanılmamalıdır.
Karara uyan ihtiyatlı bir senaryo kullanın. Yakından ilişkili yönlü işlemler için, planlanan tüm duraklara ulaşılabileceğini varsaymak şeffaftır ve denetlenmesi kolaydır. Diğer senaryolar faydalı olabilir ancak daha karmaşık bir model, uygulama riskini ortadan kaldırmaz veya çeşitlendirmeyi garanti etmez.
Bir sonraki işlemi eklemeden önce fikir düzeyinde bir sınır belirleyin.
Bir piyasa fikri için planlanan maksimum zararı yazın ve ilgili her yeni pozisyonu bu üst sınırla karşılaştırın. İnceleme, bekleyen emirleri, mevcut pozisyonlarda kalan olumsuzlukları, tahmini maliyetleri ve mevcut günlük ve maksimum drawdown sınırlarının sıkılaşmasını içermelidir.
Yeni pozisyon planın üzerinde birleşik risk taşıyacaksa, boyutu azaltın, başka bir riski kaldırın veya işlemi atlayın. Doldurmalardan, kısmi çıkışlardan, durdurma değişikliklerinden ve günlük sıfırlamalardan sonra yeniden hesaplayın. Senaryo içindeki bir sonuç, fiili uygulamanın hesap limitleri içerisinde kalacağının garantisi değildir.
- Fikri gruplandırın.Aynı yönlü veya piyasa çapındaki harekete bağlı pozisyonları belirleyin.
- İleriye dönük kayıpları ekleyin.Mevcut özsermaye anlık görüntüsünden kalan olumsuz tarafı artı tahmini maliyetleri kullanın.
- Sınırı karşılaştırın.Birleştirilmiş fikri yazılı kişisel ve hesap sınırları dahilinde tutun.
Eklemeden önce birleştirilmiş pozlamayı ölçün
FAQ
Birden fazla kripto varlığına sahip olmak çeşitlendirmeyi garanti eder mi?
Hayır. Farklı semboller hâlâ bir piyasa etkenini paylaşabilir ve aralarındaki ilişki zaman içinde değişebilir.
Riski tarihsel bir korelasyon katsayısıyla çarpmalı mıyım?
Otomatik olarak değil. Katsayı seçilen örneğe bağlıdır ve yanlış kesinlik yaratabilir. Birleşik durdurma senaryosunun anlaşılması ve denetlenmesi genellikle daha kolaydır.
Peki ya mevcut özsermaye zaten açık zarar içeriyorsa?
Yalnızca mevcut fiyattan planlanan çıkışa ek zararı ve henüz özsermayeye yansıtılmamış gelecekteki maliyetleri ekleyin.
Bu model her durağın gerçekleşeceğini öngörüyor mu?
Hayır. Seçilen bir kayıp senaryosunu ölçer; olasılığını tahmin etmez.