Count market ideas, not only open tickets.
Pitkällä BTC, ETH pitkällä ja SOL-pitkällä voi olla erilliset merkinnät ja pysähdykset, mutta ne silti ilmaisevat yhden laajan riskinäkymän. Kolmen tilauslipun laskeminen voi saada näkyvyyden näyttämään jakautuneelta, vaikka sama markkinaliike voisi painaa kaikkia kolmea asemaa kerralla. Tämä on keskittymisriski kaupankäyntiidean tasolla.
Tämä ei tarkoita, että kolme omaisuutta liikkuisivat aina yhdessä tai samalla prosentilla. Riippuvuus voi vahvistua, heikentää tai hetkeksi kääntyä. Yhdistetyn pysähdyksen skenaario on siis suunnittelutyökalu, ei korrelaatioennuste tai väite siitä, että jokainen pysäkki saavutetaan samanaikaisesti.
Lisää suunnitellut kassatappiot liittyvien positioiden kesken.
Oletetaan, että simuloitu 100 000 USD:n tili suunnittelee 0,25 %:n riskin jokaisessa kolmesta kaupasta. Suunniteltu tappio on 250 USD per kauppa. Jos kaikki kolme pysähdystä saavutetaan, suunniteltu yhdistetty tappio on 750 USD eli 0,75 % aloitussaldosta ennen maksuja, lipsumista tai muiden avoimien positioiden tappioita.
Aritmetiikka on yksinkertainen: lisää termiinitappio samasta tilin tilannevedosta kerran. Jos nykyiseen omaan pääomaan sisältyy jo realisoitumaton tappio, lisää suunniteltuun irtautumiseen vain nykyhinnan ylimääräinen heikkeneminen. Täyden tappion lisääminen uudelleen merkitsisi osan nostosta kahdesti.
Kolmen suunnitellun pysäytyshäviön lisääminen kysyy, mitä voisi tapahtua, jos kaikki kolme uloskäyntiä saavutetaan. Siinä ei mainita, että BTC, ETH ja SOL liikkuvat aina yhdessä.
Käsittele riippuvuutta muuttuvana tilana.
Historiallinen korrelaatio on kuvaus valitusta otoksesta, aikajaksosta ja palautusvälistä. Se voi muuttua, kun volatiliteetti kasvaa, likviditeetti heikkenee tai markkinoiden laajuinen tapahtuma vaikuttaa useisiin omaisuuseriin. Yhtä korrelaatiolukua ei pitäisi käyttää luvana pinota paikkoja, ennen kuin teoreettinen hyöty on käytetty.
Käytä konservatiivista skenaariota, joka sopii päätökseen. Läheisesti toisiinsa liittyvissä suuntakaupoissa oletus, että kaikki suunnitellut pysäkit voidaan saavuttaa, on läpinäkyvää ja helposti tarkastettavissa. Muut skenaariot voivat olla hyödyllisiä, mutta monimutkaisempi malli ei poista toteutusriskiä tai takaa hajauttamista.
Aseta ideatason yläraja ennen seuraavan kaupan lisäämistä.
Kirjoita suurin suunniteltu tappio yhdelle markkinaidealle ja vertaa jokaista uutta liittyvää positiota kyseiseen kattoon. Tarkistuksen tulee sisältää vireillä olevat tilaukset, jäljellä olevat heikot olemassa oleviin positioihin, arvioidut kustannukset sekä nykyisen päivittäisen ja enimmäisnostorajan tiukempi.
Jos uusi positio ottaisi yhteisriskin suunnitelman yläpuolelle, pienennä kokoa, poista uusi altistuminen tai ohita kauppa. Laske uudelleen täyttöjen, osittaisten poistumisten, muutosten pysäyttämisen ja päivittäisten nollausten jälkeen. Skenaarion sisällä oleva tulos ei takaa, että todellinen toteutus pysyy tilirajojen sisällä.
- Ryhmittele idea.Tunnista paikat, jotka riippuvat samasta suunnasta tai markkinoiden laajuisesta liikkeestä.
- Lisää termiinitappiot.Käytä jäljellä olevaa tappiota nykyisestä oman pääoman tilannekuvasta sekä arvioiduista kustannuksista.
- Vertaa rajaa.Pidä yhdistetty idea kirjallisten henkilökohtaisten ja tilirajojen sisällä.
Mittaa yhdistetty altistus ennen lisäämistä
FAQ
Takaako useiden kryptovarojen omistaminen hajauttamisen?
Ei. Eri symboleilla voi silti olla yhteinen markkinatekijä, ja niiden suhde voi muuttua ajan myötä.
Pitäisikö minun kertoa riski historiallisella korrelaatiokertoimella?
Ei automaattisesti. Kerroin riippuu valitusta näytteestä ja voi luoda väärän tarkkuuden. Yhdistetyn pysäytyksen skenaario on usein helpompi ymmärtää ja tarkastaa.
Entä jos nykyinen oma pääoma sisältää jo avoimen tappion?
Lisää suunniteltuun irtautumiseen vain lisätappio nykyisestä hinnasta sekä tulevat kustannukset, jotka eivät vielä näy omassa pääomassa.
Ennustaako tämä malli, että jokainen pysäkki osuu?
Ei. Se mittaa yhden valitun tappioskenaarion; se ei arvioi sen todennäköisyyttä.