Подсчитывайте рыночные идеи, а не только открытые заявки.
Длинная позиция BTC, длинная позиция ETH и длинная позиция SOL могут иметь отдельные входы и стопы, но при этом отражают один общий взгляд на риск. Если подсчитать три билета ордеров, риск будет выглядеть распределенным, даже если одно и то же движение рынка может оказать давление на все три позиции одновременно. Это риск концентрации на уровне торговой идеи.
Это не означает, что три актива всегда движутся вместе или на один и тот же процент. Зависимость может усиливаться, ослабляться или ненадолго обратить вспять. Таким образом, сценарий с комбинированными остановками является инструментом планирования, а не прогнозом корреляции или утверждением, что все остановки будут достигнуты одновременно.
Добавьте запланированный убыток денежных средств по связанным позициям.
Предположим, что смоделированный счет в 100 000 долларов США планирует риск 0,25% по каждой из трех сделок. Планируемый убыток составляет 250 долларов США за сделку. Если все три стопа достигнуты, совокупный запланированный убыток составит 750 долларов США, или 0,75% от начального баланса, без учета комиссий, проскальзывания или убытков по другим открытым позициям.
Арифметика проста: прибавьте форвардный убыток из одного и того же снимка счета один раз. Если текущий капитал уже включает в себя нереализованный убыток, добавьте к запланированному выходу только дополнительное снижение текущей цены. Повторное добавление полного убытка от входа будет учитывать часть просадки дважды.
Добавление трех запланированных стоп-лоссов спрашивает, что может произойти, если все три выхода будут достигнуты. Здесь не указано, что BTC, ETH и SOL всегда движутся вместе.
Относитесь к зависимости как к изменяющемуся состоянию.
Историческая корреляция — это описание выбранной выборки, таймфрейма и интервала доходности. Ситуация может измениться, когда волатильность возрастает, ликвидность снижается или какое-либо событие на рынке влияет на несколько активов. Единственное корреляционное число не должно использоваться в качестве разрешения для стека позиций до тех пор, пока теоретическая выгода не будет исчерпана.
Используйте консервативный сценарий, соответствующий принятому решению. Для тесно связанных направленных сделок предположение о том, что все запланированные стопы могут быть достигнуты, является прозрачным и легко проверяемым. Другие сценарии могут быть полезны, но более сложная модель не устраняет риск исполнения и не гарантирует диверсификации.
Установите ограничение уровня идеи перед добавлением следующей сделки.
Напишите максимальный запланированный убыток для одной рыночной идеи и сравните каждую новую соответствующую позицию с этим пределом. Обзор должен включать отложенные ордера, оставшуюся нижнюю границу существующих позиций, предполагаемые затраты и более жесткие из текущих дневных и максимальных границ просадки.
Если новая позиция предполагает совокупный риск выше плана, уменьшите размер, удалите еще одну позицию или пропустите сделку. Перерасчет после заполнения, частичного выхода, изменения стопа и ежедневного сброса. Результат внутри сценария не является гарантией того, что фактическое исполнение останется в пределах лимита учетной записи.
- Сгруппируйте идею.Определите позиции, которые зависят от одного и того же направления или движения в масштабе всего рынка.
- Добавьте форвардные убытки.Используйте оставшийся убыток от текущего снимка капитала плюс предполагаемые затраты.
- Сравните границу.Держите объединенную идею в пределах письменных личных ограничений и ограничений учетной записи.
Измерьте совокупное воздействие перед добавлением
FAQ
Гарантирует ли наличие нескольких криптоактивов диверсификацию?
Нет. Различные символы по-прежнему могут иметь общий драйвер рынка, и их отношения могут со временем меняться.
Должен ли я умножить риск на исторический коэффициент корреляции?
Не автоматически. Коэффициент зависит от выбранной выборки и может создавать ложную точность. Сценарий с комбинированной остановкой часто легче понять и проверить.
Что, если текущий капитал уже включает в себя открытый убыток?
Добавьте к запланированному выходу только дальнейший убыток от текущей цены плюс будущие затраты, которые еще не отражены в капитале.
Предсказывает ли эта модель достижение каждого стопа?
Нет. Он измеряет один выбранный сценарий потерь; он не оценивает его вероятность.