Перед размещением заказа отделите четыре цифры.
Количество позиции — это количество единиц актива или контракта. Условный риск – это количество, умноженное на цену входа. Маржа — это сумма, выделенная для поддержки этого условного риска в рамках модели платформы. Кредитное плечо обычно выражается как условное кредитное плечо, разделенное на маржу. Эти числа описывают различные части позиции.
Запланированная потеря цены — это пятое число: количество, умноженное на расстояние от входа до стопа для простого линейного примера. Комиссии, финансирование, проскальзывание, множители контракта и правила исполнения могут изменить реализованный результат. Используйте точную спецификацию инструмента и предварительный просмотр ордеров на счете.
Работайте с количеством, номиналом, маржой и стоп-лоссом.
Предположим, что запланированный денежный риск составляет 250 долларов США, вход составляет 100 долларов США, а длинная сделка имеет стоп на уровне 98 долларов США. Расстояние остановки составляет 2 доллара США, поэтому упрощенное количество составляет 250 ÷ 2 = 125 единиц. Условный риск при входе составляет 125 × 100 = 12 500 долларов США.
При кредитном плече 2× расчетная маржа составляет 12 500 ÷ 2 = 6 250 долларов США. При кредитном плече 5× расчетная маржа составит 2500 долларов США. Если количество остается 125 единиц и выход происходит ровно на уровне 98 долларов США, запланированная потеря цены в обоих случаях останется 250 долларов США. Более высокое кредитное плечо снизило показатель маржи; это не уменьшило рыночную экспозицию или стоп-лосс.
Максимальное положение, которое допускает платформа, — это технический потолок. Это не является доказательством того, что позиция соответствует вашей стратегии, бюджету потерь или правилам оценки.
Поймите, какое кредитное плечо можно усилить.
Кредитное плечо позволяет использовать определенную сумму маржи для поддержки более крупной условной позиции. Если трейдер реагирует увеличением количества, то же процентное движение создает большую денежную прибыль или убыток. CFTC предупреждает, что кредитное плечо увеличивает основной риск деривативов виртуальной валюты, в то время как Coinbase определяет кредитное плечо для фьючерсов как условную стоимость, разделенную на первоначальную маржу.
Ликвидация, поддерживающая маржа и автоматический контроль рисков не связаны с плановой остановкой. Их расчет зависит от продукта и платформы. Стоп-приказ также может исполниться после срабатывания триггера в быстрых условиях. Не рассматривайте доступное кредитное плечо или отображаемую покупательную способность как рекомендуемый размер позиции.
Держите маржу отдельно от бюджета убытков.
Смоделированный счет может показывать достаточную маржу для открытия позиции, которая все еще слишком велика для письменного дневного бюджета или бюджета общих убытков. Сначала следует определить размер принятого убытка и действительный стоп, а затем проверить, соответствуют ли полученные условные значения и маржа правилам инструмента и счета.
Повторите проверку для всех открытых и отложенных позиций. Несколько сделок могут одновременно потреблять маржу и создавать совокупный убыток. Оставьте место для затрат и различий в исполнении, а не планируйте непосредственно на границе отказа.
- Выберите аннулирование.Установите стоп от торговой идеи перед расчетом количества.
- Рассчитайте риск.Получите количество, условную и расчетную маржу как отдельные значения.
- Проверьте аккаунт.Добавьте затраты и другие позиции, затем сравните полученный капитал с обеими границами потерь.
Сначала рассчитайте, затем проверьте правила продукта
FAQ
Увеличивает ли более высокое кредитное плечо риск автоматически?
Для фиксированного количества и стопа запланированная потеря цены не изменится. Риск увеличивается, когда кредитное плечо используется для поддержки большего количества или когда ограничения по марже и ликвидации становятся более жесткими.
Является ли маржа максимальной суммой, которую я могу потерять?
Нет. Маржа поддерживает позицию; Реализованный убыток зависит от риска, движения цен, затрат и контроля рисков продукта.
Почему стоп и ликвидация могут различаться?
Стоп — это приказ ордера, выбранный трейдером. Ликвидация соответствует правилам маржи платформы и может происходить при различных условиях.
Является ли этот пример комиссией blockfunded или ценой исполнения?
Нет. Это упрощенная арифметика для смоделированного примера, исключающая комиссии, финансирование и проскальзывание.