Kaupankäynnin odotus: Miksi voittokurssi vaatii kustannuksia ja voittoa

Määrittele yksi riskiyksikkö ennen kauppojen vertailua.

Kaupankäyntipäiväkirjassa R on suunnitellun riskin yksikkö. Jos aloitusriski oli 100 USD, 200 USD:n bruttovoitto on +2R ja 100 USD:n bruttotappio -1R. Kunkin kaupan ilmaiseminen suhteessa sen omaan alkuperäiseen riskiin tekee erikokoisista kaupoista helpompia vertailla. Pidä alkuperäinen riski kirjaa, vaikka pysäytintä siirrettäisiin myöhemmin.

Erottele suunnitellut tavoitteet toteutuneista tuloksista. Tavoite 2R:ssä ei tee keskimääräisestä voittajasta 2R:ää, jos osittaiset irtautumiset tai aikaiset sulkemiset tuottavat yleensä vähemmän. Käytä todellista keskimääräistä bruttovoittoa ja keskimääräisen bruttotappion absoluuttista kokoa johdonmukaisesti tallennetusta otoksesta. Laskin käyttää yksinkertaistettua mallia, jossa jokainen kauppa on joko voitto tai tappio; raaputuskaupat tarvitsevat erillisen käsittelyn.

Laske keskimääräinen tulos ja vähennä sitten kustannukset.

Bruttoodote on yhtä suuri kuin voiton todennäköisyys kerrottuna keskimääräisellä voitolla, miinus tappion todennäköisyys kerrottuna keskimääräisellä tappiolla. Kun voittoprosentti on 40%, voittajia on keskimäärin 2R ja häviäjiä 1R, aritmetiikka on 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20 R kauppaa kohti. Nämä ovat havainnollistavia syötteitä, eivät arviota mistään blockfunded-strategiasta.

Jos keskimääräiset meno-paluumaksut ja haitallinen lipsahdus ovat yhteensä 0,10 R kauppaa kohti, nettoodote laskee 0,10 R:iin. Kiinteällä arvolla 100 USD 1R:lle, mikä on 10 USD:n aritmeettinen keskiarvo kauppaa kohti. Se ei ole lupaus seuraavasta kaupasta, seuraavasta kymmenestä kaupasta tai kuukausitulosta. Jos päiväkirjasi keskiarvot sisältävät jo kustannuksia, syötä nolla lisäkustannuksia, jotta niitä ei vähennetä kahdesti.

Selvitä voittoprosentti kulujen jälkeen.

Tässä kahden tuloksen mallissa kannattavuusrajan voiton todennäköisyys on (keskimääräinen tappio + keskimääräiset kustannukset) jaettuna (keskimääräinen voitto + keskimääräinen tappio). 2R-voittajalla, 1R-häviäjällä ja 0,10R:n keskihinnalla vaadittu voittoprosentti on 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Ilman kustannuksia se olisi 33,33 %. Kustannukset muuttavat siis kynnystä, vaikka suunniteltu pysähdys ja tavoite eivät muutu.

Yli 100 %:n tulos tarkoittaa, että syötetty hinta on suurempi kuin keskimääräinen bruttovoittaja, joten mikään saavutettavissa oleva voittoprosentti ei voi rikkoutua näiden oletusten puitteissa. Työkalu merkitsee tämän tapauksen nimenomaisesti. Kaavan syötteiden muuttaminen, kunnes houkutteleva vastaus tulee näkyviin, ei ole todiste strategian parantumisesta.

Tarkista näyte ja häviöiden reitti.

Keskiarvo piilottaa sekä epävarmuuden että sekvensoinnin. Kymmenen valittua kauppaa ovat eri todisteita kuin täydellinen päiväkirja, joka kattaa muuttuvat olosuhteet. Erottele strategiaversiot, huomioi puuttuvat kaupat ja vertaa aikaisempaa näytettä myöhempiin tuloksiin, joita ei käytetty prosessin virittämiseen. Positiivinen historiallinen keskiarvo ei yksinään voi osoittaa, että sama jakautuminen jatkuu.

Arvioinnissa on myös tappiorajat. Sarja voi ylittää päivittäisen tai enimmäisnostorajan ennen kuin myöhemmät voittajat parantavat sen keskiarvoa. Tarkista odotettavissa oleva tappioputken skenaario ja nykyinen nostohuone. Odotuslaskuri ei arvioi läpäisyn todennäköisyyttä, enimmäisnostoa tai palkkiokelpoisuutta.

1. Tarkista päiväkirja.Sisällytä tappiot ja kirjaa jokaisen kaupan alkuriski.
2. Käytä toteutuneita keskiarvoja.Pidä kohteen geometria erillään voittajien ja häviäjien todellisesta koosta.
3. Korosta olettamuksia.Kokeile pienempiä keskimääräisiä voittoja ja korkeampia kustannuksia ja vertaa sitten tappiosarjaa käytettävissä olevaan nostoon.

Laske ja tarkista olettamuksesi

• Avaa kaupankäyntiodotuslaskin
• Malli tappioputkesta
• Luo johdonmukainen kauppapäiväkirja

FAQ