Defina uma unidade de risco antes de comparar negociações.
Em um diário comercial, R é uma unidade de risco planejado. Se o risco inicial de entrada ao stop for de 100 USD, um lucro bruto de 200 USD será +2R e uma perda bruta de 100 USD será -1R. Expressar cada negociação em relação ao seu próprio risco inicial torna mais fácil comparar negociações de tamanhos diferentes. Mantenha o risco original registrado mesmo que o stop seja movido posteriormente.
Separe as metas planejadas dos resultados realizados. Uma meta de 2R não torna o vencedor médio 2R se saídas parciais ou fechamentos antecipados geralmente produzem menos. Use o ganho bruto médio real e o tamanho absoluto da perda bruta média de uma amostra registrada de forma consistente. A calculadora utiliza um modelo simplificado em que cada negociação é uma vitória ou uma perda; negociações zero precisam de tratamento separado.
Calcule o resultado médio e subtraia os custos.
A expectativa bruta é igual à probabilidade de vitória multiplicada pela vitória média, menos a probabilidade de perda multiplicada pela perda média. Com uma taxa de vitória de 40%, 2R de vencedores médios e 1R de perdedores médios, a aritmética é 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R por negociação. Estas são informações ilustrativas e não uma estimativa de qualquer estratégia blockfunded.
Se as taxas médias de ida e volta e a derrapagem adversa totalizarem 0,10R por negociação, a expectativa líquida cai para 0,10R. Com um valor fixo de 100 USD para 1R, isso representa uma média aritmética de 10 USD por negociação. Não é uma promessa sobre a próxima negociação, as próximas dez negociações ou uma renda mensal. Se as médias do seu diário já incluem custos, insira zero custos adicionais para evitar subtraí-los duas vezes.
Use resultados brutos mais uma estimativa de custo separada ou resultados líquidos sem custos extras. Misturar as duas convenções torna a comparação enganosa.
Encontre a taxa de ganho de equilíbrio após os custos.
Neste modelo de dois resultados, a probabilidade de vitória do ponto de equilíbrio é (perda média + custos médios) dividida por (ganho médio + perda média). Com um vencedor 2R, um perdedor 1R e um custo médio de 0,10R, a taxa de vitória exigida é 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Sem custos, seria de 33,33%. Os custos, portanto, alteram o limite mesmo quando a parada planejada e a meta permanecem inalteradas.
Um resultado acima de 100% significa que o custo inserido é maior do que o ganho bruto médio, portanto, nenhuma taxa de ganho alcançável pode atingir o ponto de equilíbrio dentro dessas premissas. A ferramenta rotula este caso explicitamente. Alterar os dados da fórmula até aparecer uma resposta atractiva não é prova de que uma estratégia melhorou.
Verifique a amostra e o caminho das perdas.
Uma média esconde tanto a incerteza quanto o sequenciamento. Dez negociações selecionadas são evidências diferentes de um diário completo que cobre mudanças nas condições. Separe as versões da estratégia, anote as negociações ausentes e compare uma amostra anterior com resultados posteriores que não foram usados para ajustar o processo. Uma média histórica positiva por si só não pode estabelecer que a mesma distribuição continuará.
Uma avaliação também possui limites de perda. Uma sequência pode ultrapassar um limite de rebaixamento diário ou máximo antes que os vencedores posteriores melhorem sua média. Analise a expectativa juntamente com um cenário de seqüência de derrotas e a atual sala de rebaixamento. A calculadora de expectativa não estima a probabilidade de aprovação, o rebaixamento máximo ou a elegibilidade para recompensa.
- Audite o diário.Inclui perdas e registra o risco inicial de cada negociação.
- Use médias realizadas.Mantenha a geometria alvo separada do tamanho real dos vencedores e perdedores.
- Enfatize as suposições.Experimente vitórias médias mais baixas e custos mais altos e, em seguida, compare a sequência de perdas com o rebaixamento disponível.
Calcule e revise suas suposições
FAQ
Uma taxa de vitórias mais alta é sempre melhor?
Não. O retorno médio, a perda média e os custos determinam a expectativa em conjunto.
A expectativa positiva garante aprovação?
Não. A incerteza da amostragem, o sequenciamento de perdas e as regras de conta ainda podem produzir falhas.
E se eu tiver muitas negociações de ponto de equilíbrio?
Esta calculadora assume apenas vitórias e derrotas. Um diário com negociações de risco precisa de uma probabilidade de risco separada e de seus custos.
Estes exemplos são previsões de retornos?
Não. Eles ilustram a aritmética usando entradas hipotéticas.