Визначте одну одиницю ризику перед порівнянням угод.
У торговому журналі R є одиницею запланованого ризику. Якщо початковий ризик входу до зупинки становив 100 доларів США, валовий прибуток у 200 доларів США дорівнює +2R, а валовий збиток у 100 доларів США дорівнює -1R. Вираження кожної угоди відносно її власного початкового ризику полегшує порівняння угод різного розміру. Зберігайте початковий ризик, навіть якщо зупинка пізніше буде переміщена.
Відокремте заплановані цілі від реалізованих результатів. Ціль у 2R не робить середнього переможця 2R, якщо часткові виходи або раннє закриття зазвичай дають менше. Використовуйте фактичний середній валовий виграш і абсолютний розмір середнього валового збитку з постійно зареєстрованої вибірки. Калькулятор використовує спрощену модель, у якій кожна торгівля є або виграшем, або програшем; Скретч-торги потребують окремого розгляду.
Обчисліть середній результат, потім відніміть витрати.
Валове очікування дорівнює ймовірності виграшу, помноженій на середній виграш, мінус ймовірність програшу, помноженого на середній програш. З коефіцієнтом виграшу 40%, 2R середніх переможців і 1R середніх програшів, арифметика становить 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R на угоду. Це ілюстративні дані, а не оцінка будь-якої стратегії blockfunded.
Якщо середні комісії за зворотний зв’язок і несприятливе прослизання становлять 0,10R за угоду, чисте очікування падає до 0,10R. При фіксованому значенні 100 доларів США за 1R це є середнім арифметичним 10 доларів США за угоду. Це не обіцянка про наступну угоду, наступні десять угод або щомісячний дохід. Якщо ваші середні показники журналу вже включають витрати, введіть нуль додаткових витрат, щоб уникнути їх віднімання двічі.
Використовуйте валові результати плюс окрему оцінку витрат або чисті результати без додаткових витрат. Змішування обох конвенцій робить порівняння оманливим.
Знайдіть коефіцієнт беззбитковості після витрат.
У цій моделі з двома результатами ймовірність виграшу беззбитковості дорівнює (середній програш + середні витрати), поділений на (середній виграш + середній програш). З 2R переможцем, 1R програним і середньою вартістю 0,10R необхідний коефіцієнт виграшу становить 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Без урахування витрат це було б 33,33%. Таким чином, витрати змінюють поріг, навіть якщо запланована зупинка та ціль не змінюються.
Результат вище 100% означає, що введена вартість більша, ніж середній валовий виграш, тому жоден досяжний коефіцієнт виграшу не може перевищити ці припущення. Інструмент явно позначає цей випадок. Зміна вхідних даних формули до появи привабливої відповіді не є доказом того, що стратегія покращилася.
Перевірте зразок і шлях втрат.
Середнє значення приховує як невизначеність, так і послідовність. Десять вибраних угод відрізняються від повного журналу, що охоплює зміни умов. Відокремте версії стратегії, відзначте відсутні угоди та порівняйте попередній зразок із пізнішими результатами, які не використовувалися для налаштування процесу. Позитивне історичне середнє лише не може встановити, що той самий розподіл продовжиться.
Оцінка також має межі втрат. Послідовність може перевищити денний або максимальний ліміт просадки, перш ніж пізніші переможці покращать своє середнє значення. Перегляньте очікувану тривалість разом зі сценарієм програшу та поточною зоною просадки. Калькулятор очікуваної тривалості не оцінює ймовірність проходження, максимальну просадку чи право на винагороду.
- Аудит журналу.Включайте збитки та записуйте початковий ризик для кожної угоди.
- Використовуйте реалізовані середні значення.Зберігайте геометрію цілі окремо від фактичного розміру переможців і переможених.
- Підкресліть припущення.Спробуйте знизити середні виграші та вищі витрати, а потім порівняйте послідовність програшів із доступною просадкою.
Обчисліть і перегляньте свої припущення
FAQ
Чи завжди кращим є вищий коефіцієнт виграшу?
Ні. Середня виплата, середній збиток і витрати разом визначають очікувану тривалість.
Чи гарантує позитивне очікування проходження?
Ні. Невизначеність вибірки, послідовність втрат і правила обліку все ще можуть призвести до збою.
Що робити, якщо у мене багато беззбиткових угод?
Цей калькулятор передбачає лише виграші та поразки. Для журналу зі скретч-торгами потрібна окрема ймовірність скреча та її вартість.
Ці приклади прогнозів повернення?
Ні. Вони ілюструють арифметику з використанням гіпотетичних вхідних даних.