Прежде чем сравнивать сделки, определите одну единицу риска.
В торговом журнале R — это единица запланированного риска. Если первоначальный риск входа-стопа составлял 100 долларов США, валовая прибыль в 200 долларов США равна +2R, а валовой убыток в 100 долларов США равен -1R. Выражение каждой сделки относительно ее собственного первоначального риска облегчает сравнение сделок разного размера. Сохраняйте первоначальный риск зафиксированным, даже если стоп позже будет перенесен.
Отделяйте запланированные цели от реализованных результатов. Цель на уровне 2R не делает среднего победителя 2R, если частичные выходы или ранние закрытия обычно приносят меньше прибыли. Используйте фактический средний валовой выигрыш и абсолютный размер среднего валового проигрыша из постоянно регистрируемой выборки. Калькулятор использует упрощенную модель, в которой каждая сделка является либо выигрышной, либо проигрышной; скретч-сделки требуют отдельного рассмотрения.
Рассчитайте средний результат, затем вычтите затраты.
Валовое ожидание равно вероятности выигрыша, умноженной на средний выигрыш, минус вероятность проигрыша, умноженная на средний проигрыш. При коэффициенте выигрыша 40%, среднем выигрыше 2R и среднем проигрыше 1R, арифметика равна 0,40 × 2 — 0,60 × 1 = 0,20R за сделку. Это иллюстративные данные, а не оценка какой-либо стратегии blockfunded.
Если средние комиссии туда и обратно и неблагоприятное проскальзывание составляют 0,10R за сделку, чистое ожидание упадет до 0,10R. При фиксированном значении 100 долларов США за 1R это среднее арифметическое значение 10 долларов США за сделку. Это не обещание следующей сделки, следующих десяти сделок или ежемесячного дохода. Если средние значения вашего журнала уже включают затраты, введите ноль дополнительных затрат, чтобы не вычитать их дважды.
Используйте валовые результаты плюс отдельную смету затрат или чистые результаты без дополнительных затрат. Смешение обеих конвенций делает сравнение ошибочным.
Найдите уровень безубыточности после учета затрат.
В этой модели с двумя исходами вероятность безубыточного выигрыша равна (средний убыток + средние затраты) деленному на (средний выигрыш + средний убыток). При победителе 2R, проигравшем 1R и средней стоимости 0,10R требуемый коэффициент выигрыша составляет 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Без затрат это было бы 33,33%. Таким образом, затраты изменяют пороговое значение, даже если запланированная остановка и цель не изменились.
Результат выше 100% означает, что введенная стоимость превышает средний валовой выигрыш, поэтому ни один достижимый процент выигрышей не может быть безубыточным в рамках этих допущений. Инструмент явно помечает этот случай. Изменение входных данных формулы до тех пор, пока не появится привлекательный ответ, не является свидетельством улучшения стратегии.
Проверьте выборку и путь потерь.
Среднее значение скрывает как неопределенность, так и последовательность. Десять выбранных сделок представляют собой разные свидетельства из полного журнала, охватывающего меняющиеся условия. Разделите версии стратегий, отметьте пропущенные сделки и сравните более ранний образец с более поздними результатами, которые не использовались для настройки процесса. Положительный исторический средний показатель сам по себе не может гарантировать, что такое же распределение будет продолжаться.
Оценка также имеет границы потерь. Последовательность может пересечь дневной или максимальный лимит просадки, прежде чем последующие победители улучшат ее среднее значение. Рассмотрите ожидания, а также сценарий полосы неудач и текущую возможность просадки. Калькулятор ожидания не оценивает вероятность прохождения, максимальную просадку или право на вознаграждение.
- Проведите аудит журнала.Включите убытки и запишите первоначальный риск для каждой сделки.
- Используйте реализованные средние значения.Держите целевую геометрию отдельно от фактического размера победителей и проигравших.
- Подчеркните предположения.Попробуйте меньшие средние выигрыши и более высокие затраты, затем сравните последовательность проигрышей с доступной просадкой.
Рассчитайте и проверьте свои предположения.
FAQ
Всегда ли более высокий процент побед лучше?
Нет. Средний выигрыш, средние потери и затраты вместе определяют ожидание.
Гарантирует ли положительное ожидание успешное прохождение?
Нет. Неопределенность выборки, последовательность потерь и правила учета все равно могут привести к сбою.
Что делать, если у меня много безубыточных сделок?
Этот калькулятор предполагает только выигрыши и проигрыши. Журнал со скретч-сделками нуждается в отдельной вероятности скретч-торговли и ее стоимости.
Являются ли эти примеры прогнозами доходности?
Нет. Они иллюстрируют арифметику с использованием гипотетических входных данных.