حدد وحدة واحدة من المخاطر قبل مقارنة الصفقات.
في مجلة التداول، R هي وحدة المخاطر المخططة. إذا كانت مخاطرة الدخول إلى التوقف الأولية 100 دولار أمريكي، فإن إجمالي الربح البالغ 200 دولار أمريكي هو +2R والخسارة الإجمالية البالغة 100 دولار أمريكي هي -1R. إن التعبير عن كل صفقة بالنسبة لمخاطرها الأولية يجعل مقارنة الصفقات ذات الأحجام المختلفة أسهل. احتفظ بالمخاطرة الأصلية مسجلة حتى لو تم نقل نقطة الوقف لاحقًا.
افصل الأهداف المخططة عن النتائج المحققة. إن الهدف عند 2R لا يجعل الفائز المتوسط 2R إذا كانت عمليات الخروج الجزئي أو الإغلاق المبكر تنتج عادة أقل. استخدم متوسط إجمالي الربح الفعلي والحجم المطلق لمتوسط إجمالي الخسارة من عينة مسجلة باستمرار. تستخدم الآلة الحاسبة نموذجًا مبسطًا تكون فيه كل صفقة إما فوزًا أو خسارة؛ تحتاج الصفقات الصفرية إلى معالجة منفصلة.
احسب متوسط النتيجة ثم اطرح التكاليف.
إجمالي التوقع يساوي احتمالية الفوز مضروبة في متوسط الفوز، مطروحًا منها احتمالية الخسارة مضروبة في متوسط الخسارة. مع معدل ربح 40%، ومتوسط فائزين 2R ومتوسط خاسرين 1R، فإن الحساب هو 0.40 × 2 - 0.60 × 1 = 0.20 ريال لكل صفقة. هذه مدخلات توضيحية، وليست تقديرًا لأي إستراتيجية blockfunded.
إذا كان متوسط رسوم الذهاب والإياب والانزلاق السلبي يبلغ 0.10 ريال لكل صفقة، فإن صافي المتوقع ينخفض إلى 0.10 ريال. عند قيمة ثابتة قدرها 100 دولار أمريكي لكل 1R، يكون هذا متوسطًا حسابيًا قدره 10 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة. إنه ليس وعدًا بشأن التجارة التالية، أو الصفقات العشرة القادمة، أو الدخل الشهري. إذا كانت متوسطات دفتر يومياتك تتضمن بالفعل تكاليف، فأدخل صفر تكاليف إضافية لتجنب طرحها مرتين.
استخدم النتائج الإجمالية بالإضافة إلى تقدير التكلفة المنفصل، أو النتائج الصافية بدون أي تكاليف إضافية. إن الخلط بين الاتفاقيتين يجعل المقارنة مضللة.
أوجد معدل الربح المتعادل بعد التكاليف.
في هذا النموذج ذي النتيجتين، يكون احتمال الفوز بالتعادل هو (متوسط الخسارة + متوسط التكاليف) مقسومًا على (متوسط الفوز + متوسط الخسارة). مع الفائز 2R والخاسر 1R ومتوسط التكلفة 0.10R، فإن معدل الفوز المطلوب هو 1.10 ÷ 3 = 36.67%. وبدون التكاليف ستكون 33.33%. وبالتالي فإن التكاليف تغير الحد الأدنى حتى عندما لا يتغير التوقف والهدف المخططان.
النتيجة التي تزيد عن 100% تعني أن التكلفة المدخلة أكبر من متوسط إجمالي الفائز، لذا لا يمكن تحقيق أي معدل فوز يمكن تحقيقه ضمن هذه الافتراضات. تقوم الأداة بتسمية هذه الحالة بشكل صريح. إن تغيير مدخلات الصيغة حتى تظهر إجابة جذابة لا يعد دليلاً على تحسن الإستراتيجية.
التحقق من العينة ومسار الخسائر.
يخفي المتوسط كلا من عدم اليقين والتسلسل. عشر صفقات مختارة هي أدلة مختلفة من مجلة كاملة تغطي الظروف المتغيرة. قم بفصل إصدارات الإستراتيجية، ولاحظ الصفقات المفقودة، وقارن عينة سابقة بالنتائج اللاحقة التي لم يتم استخدامها لضبط العملية. ولا يمكن للمتوسط التاريخي الإيجابي وحده أن يثبت أن نفس التوزيع سيستمر.
للتقييم أيضًا حدود للخسارة. يمكن أن يتجاوز التسلسل حد التراجع اليومي أو الحد الأقصى قبل أن يقوم الفائزون اللاحقون بتحسين متوسطه. قم بمراجعة التوقعات جنبًا إلى جنب مع سيناريو الخسارة المتتالية وغرفة التراجع الحالية. لا تقوم حاسبة التوقع بتقدير احتمالية النجاح أو الحد الأقصى للسحب أو أهلية المكافأة.
- تدقيق المجلة.قم بتضمين الخسائر وتسجيل المخاطر الأولية لكل عملية تداول.
- استخدم المتوسطات المحققة.احتفظ بالهندسة المستهدفة منفصلة عن الحجم الفعلي للفائزين والخاسرين.
- أكد على الافتراضات.جرب متوسط مكاسب أقل وتكاليف أعلى، ثم قارن تسلسل الخسارة مع التراجع المتاح.
قم بحساب ومراجعة افتراضاتك
FAQ
هل معدل الفوز الأعلى هو الأفضل دائمًا؟
لا. يحدد متوسط العائد ومتوسط الخسارة والتكاليف التوقعات معًا.
هل التوقع الإيجابي يضمن النجاح؟
لا. لا يزال من الممكن أن يؤدي عدم اليقين في أخذ العينات وتسلسل الخسارة وقواعد الحساب إلى الفشل.
ماذا لو كان لدي العديد من الصفقات المتعادلة؟
تفترض هذه الحاسبة المكاسب والخسائر فقط. تحتاج المجلة التي تحتوي على صفقات الصفر إلى احتمالية الصفر منفصلة وتكاليفها.
هل هذه الأمثلة ترجع التوقعات؟
لا. فهي توضح العمليات الحسابية باستخدام مدخلات افتراضية.