Před porovnáním obchodů definujte jednu jednotku rizika.
V obchodním deníku je R jednotkou plánovaného rizika. Pokud bylo počáteční riziko vstupu do zastavení 100 USD, hrubý zisk 200 USD je +2R a hrubá ztráta 100 USD je -1R. Vyjádření každého obchodu ve vztahu k jeho vlastnímu počátečnímu riziku usnadňuje porovnání různě velkých obchodů. Udržujte původní riziko zaznamenané, i když se zastávka později přesune.
Oddělte plánované cíle od realizovaných výsledků. Cíl na 2R nedělá průměrného vítěze 2R, pokud částečné výstupy nebo předčasné uzavření obvykle produkují méně. Použijte skutečnou průměrnou hrubou výhru a absolutní velikost průměrné hrubé ztráty z konzistentně zaznamenaného vzorku. Kalkulačka používá zjednodušený model, ve kterém je každý obchod buď výhrou, nebo ztrátou; stírací obchody vyžadují samostatné ošetření.
Vypočítejte průměrný výsledek a odečtěte náklady.
Hrubá očekávání se rovná pravděpodobnosti výhry vynásobené průměrnou výhrou, mínus pravděpodobnost prohry vynásobená průměrnou prohrou. S mírou výher 40 %, průměrnými vítězi 2R a průměrnými poraženými 1R je aritmetika 0,40 × 2 – 0,60 × 1 = 0,20 R na obchod. Toto jsou ilustrativní vstupy, nikoli odhad nějaké blockfunded strategie.
Pokud průměrné poplatky za zpáteční cestu a nepříznivý skluz činí 0,10 R na obchod, čistá očekávání klesne na 0,10 R. Při pevné hodnotě 100 USD za 1R je to aritmetický průměr 10 USD na obchod. Nejde o příslib dalšího obchodu, dalších deseti obchodů nebo měsíčního příjmu. Pokud průměry vašeho deníku již zahrnují náklady, zadejte nulové dodatečné náklady, abyste je nemuseli dvakrát odečítat.
Použijte hrubé výsledky plus samostatný odhad nákladů nebo čisté výsledky s nulovými dodatečnými náklady. Kombinace obou konvencí činí srovnání zavádějící.
Najděte zlomovou míru výher po odečtení nákladů.
V tomto modelu se dvěma výsledky je pravděpodobnost zlomové výhry (průměrná ztráta + průměrné náklady) dělená (průměrná výhra + průměrná ztráta). S vítězem 2R, poraženým 1R a průměrnými náklady 0,10R je požadovaná míra výhry 1,10 ÷ 3 = 36,67 %. Bez nákladů by to bylo 33,33 %. Náklady proto mění práh, i když se plánovaná zastávka a cíl nezmění.
Výsledek nad 100 % znamená, že zadané náklady jsou vyšší než průměrný hrubý vítěz, takže žádná dosažitelná míra výher nemůže prolomit ani v rámci těchto předpokladů. Nástroj tento případ explicitně označí. Změna vstupů vzorce, dokud se neobjeví atraktivní odpověď, není důkazem, že se strategie zlepšila.
Zkontrolujte vzorek a dráhu ztrát.
Průměr skrývá nejistotu i posloupnost. Deset vybraných řemesel je odlišným důkazem od úplného časopisu pokrývajícího měnící se podmínky. Oddělte verze strategie, poznamenejte si chybějící obchody a porovnejte dřívější vzorek s pozdějšími výsledky, které nebyly použity k vyladění procesu. Kladný historický průměr sám o sobě nemůže stanovit, že stejné rozdělení bude pokračovat.
Hodnocení má také hranice ztrát. Sekvence může překročit denní nebo maximální limit čerpání, než pozdější vítězové vylepší její průměr. Zhodnoťte očekávání spolu se scénářem série ztrát a aktuálním čerpáním. Kalkulačka očekávání neodhaduje pravděpodobnost úspěchu, maximální čerpání ani nárok na odměnu.
- Audit deníku.Zahrňte ztráty a zaznamenejte počáteční riziko pro každý obchod.
- Použijte realizované průměry.Udržujte cílovou geometrii oddělenou od skutečné velikosti vítězů a poražených.
- Zdůrazněte předpoklady.Zkuste nižší průměrné výhry a vyšší náklady a poté porovnejte pořadí ztrát s dostupným čerpáním.
Vypočítejte a zkontrolujte své předpoklady
FAQ
Je vyšší míra výher vždy lepší?
Ne. Průměrný výnos, průměrná ztráta a náklady společně určují očekávanou délku.
Zaručuje pozitivní očekávání úspěšné?
Ne. Nejistota vzorkování, posloupnost ztrát a pravidla účtu mohou stále způsobit selhání.
Co když mám mnoho obratů?
Tato kalkulačka předpokládá pouze výhry a prohry. Žurnál s nulovými obchody potřebuje samostatnou pravděpodobnost stírání a její náklady.
Jsou tyto ukázkové předpovědi návratnosti?
Ne. Ilustrují aritmetiku pomocí hypotetických vstupů.