Definieer één risico-eenheid voordat u transacties vergelijkt.
In een handelsdagboek is R een eenheid van gepland risico. Als het initiële entry-to-stop-risico 100 USD bedroeg, is een brutowinst van 200 USD +2R en een brutoverlies van 100 USD -1R. Door elke transactie uit te drukken in verhouding tot het eigen initiële risico, zijn transacties van verschillende grootte gemakkelijker te vergelijken. Houd het oorspronkelijke risico bij, zelfs als de stop later wordt verplaatst.
Scheid geplande doelen van gerealiseerde resultaten. Een doelstelling op 2R maakt de gemiddelde winnaar niet 2R als gedeeltelijke exits of vroegtijdige sluitingen doorgaans minder opleveren. Gebruik de werkelijke gemiddelde brutowinst en de absolute omvang van het gemiddelde brutoverlies uit een consistent geregistreerde steekproef. De rekenmachine gebruikt een vereenvoudigd model waarin elke transactie een winst of een verlies is; krastransacties hebben een aparte behandeling nodig.
Bereken het gemiddelde resultaat en trek daar vervolgens de kosten van af.
De brutoverwachting is gelijk aan de winstkans vermenigvuldigd met de gemiddelde winst, minus de verlieskans vermenigvuldigd met het gemiddelde verlies. Met een winstpercentage van 40%, gemiddelde winnaars van 2R en gemiddelde verliezers van 1R, is de rekenkunde 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R per transactie. Dit zijn illustratieve gegevens en geen schatting van welke blockfunded strategie dan ook.
Als de gemiddelde retourkosten en negatieve slippage in totaal 0,10R per transactie bedragen, daalt de nettoverwachting naar 0,10R. Bij een vaste waarde van 100 USD voor 1R is dat een rekenkundig gemiddelde van 10 USD per transactie. Het is geen belofte over de volgende transactie, de volgende tien transacties of een maandelijks inkomen. Als uw journaalgemiddelden al kosten omvatten, voert u nul extra kosten in om te voorkomen dat u ze tweemaal aftrekt.
Gebruik bruto uitkomsten plus een aparte kostenraming, of netto uitkomsten zonder extra kosten. Het combineren van beide conventies maakt de vergelijking misleidend.
Vind het break-even winstpercentage na kosten.
In dit model met twee uitkomsten is de break-even-winstkans (gemiddeld verlies + gemiddelde kosten) gedeeld door (gemiddelde winst + gemiddeld verlies). Met een 2R winnaar, 1R verliezer en 0,10R gemiddelde kosten is het vereiste winstpercentage 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Zonder kosten zou dit 33,33% zijn. De kosten veranderen daarom de drempel, zelfs als de geplande stop en het doel ongewijzigd blijven.
Een resultaat boven de 100% betekent dat de ingevoerde kosten hoger zijn dan die van de gemiddelde brutowinnaar, dus binnen deze aannames kan geen enkel haalbaar winstpercentage break-even draaien. De tool labelt dit geval expliciet. Het veranderen van de formule-invoer totdat er een aantrekkelijk antwoord verschijnt, is geen bewijs dat een strategie is verbeterd.
Controleer het monster en het verloop van de verliezen.
Een gemiddelde verbergt zowel onzekerheid als volgorde. Tien geselecteerde transacties vormen een ander bewijs dan een compleet tijdschrift over veranderende omstandigheden. Scheid de strategieversies, noteer ontbrekende transacties en vergelijk een eerder voorbeeld met latere resultaten die niet zijn gebruikt om het proces af te stemmen. Een positief historisch gemiddelde alleen kan niet garanderen dat dezelfde verdeling zich zal voortzetten.
Een evaluatie kent ook verliesgrenzen. Een reeks kan een dagelijkse of maximale opnamelimiet overschrijden voordat latere winnaars het gemiddelde verbeteren. Beoordeel de verwachting naast een verliesreeksscenario en de huidige trekkingsruimte. De verwachtingscalculator maakt geen schatting van de kans op succes, de maximale opname of het in aanmerking komen voor een beloning.
- Controleer het journaal.Neem verliezen op en noteer het initiële risico voor elke transactie.
- Gebruik gerealiseerde gemiddelden.Houd de doelgeometrie gescheiden van de werkelijke grootte van winnaars en verliezers.
- Benadruk de aannames.Probeer lagere gemiddelde winsten en hogere kosten, en vergelijk vervolgens de verliesreeks met de beschikbare trekkingen.
Bereken en herzie uw aannames
FAQ
Is een hoger winstpercentage altijd beter?
Nee. De gemiddelde uitbetaling, het gemiddelde verlies en de kosten bepalen samen de verwachting.
Garandeert een positieve verwachting dat je slaagt?
Nee. Onzekerheid bij het nemen van monsters, het bepalen van de volgorde van verliezen en rekeningregels kunnen nog steeds tot mislukking leiden.
Wat moet ik doen als ik veel break-even transacties heb?
Deze calculator gaat alleen uit van winsten en verliezen. Een tijdschrift met krastransacties heeft een aparte kraskans en de bijbehorende kosten nodig.
Zijn deze voorbeeldrendementsprognoses?
Nee. Ze illustreren de rekenkunde met behulp van hypothetische invoer.