Definire un'unità di rischio prima di confrontare le operazioni.
In un giornale di negoziazione, R è un'unità di rischio pianificato. Se il rischio entry-to-stop iniziale era di 100 USD, un profitto lordo di 200 USD è +2R e una perdita lorda di 100 USD è -1R. Esprimere ciascuna operazione in relazione al proprio rischio iniziale rende più semplice il confronto delle operazioni di dimensioni diverse. Mantenere registrato il rischio originale anche se lo stop viene successivamente spostato.
Separare gli obiettivi pianificati dai risultati realizzati. Un obiettivo a 2R non rende il vincitore medio 2R se le uscite parziali o le chiusure anticipate di solito producono meno. Utilizzare la vincita lorda media effettiva e la dimensione assoluta della perdita lorda media da un campione registrato in modo coerente. Il calcolatore utilizza un modello semplificato in cui ogni operazione è una vincita o una perdita; le operazioni gratta e vinci necessitano di un trattamento separato.
Calcola il risultato medio, quindi sottrai i costi.
L'aspettativa lorda è uguale alla probabilità di vincita moltiplicata per la vincita media, meno la probabilità di perdita moltiplicata per la perdita media. Con una percentuale di vincita del 40%, 2R di vincitori medi e 1R di perdenti medi, il calcolo è 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R per operazione. Questi sono input illustrativi, non una stima di alcuna strategia blockfunded.
Se le commissioni medie di andata e ritorno e lo slippage negativo ammontano a 0,10 R per operazione, l'aspettativa netta scende a 0,10 R. Ad un valore fisso di 100 USD per 1R, ovvero una media aritmetica di 10 USD per operazione. Non è una promessa sulla prossima operazione, sulle prossime dieci operazioni o su un reddito mensile. Se le medie del tuo diario includono già i costi, inserisci zero costi aggiuntivi per evitare di sottrarli due volte.
Utilizza i risultati lordi più una stima dei costi separata oppure i risultati netti senza costi aggiuntivi. Mescolare entrambe le convenzioni rende il confronto fuorviante.
Trova il tasso di vincita al pareggio al netto dei costi.
In questo modello a due risultati, la probabilità di vincita al pareggio è (perdita media + costi medi) divisa per (vincita media + perdita media). Con un vincitore 2R, un perdente 1R e un costo medio di 0,10R, il tasso di vincita richiesto è 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Senza i costi sarebbe il 33,33%. I costi quindi modificano la soglia anche quando la sosta prevista e il target restano invariati.
Un risultato superiore al 100% significa che il costo inserito è maggiore del vincitore lordo medio, quindi nessuna percentuale di vincita raggiungibile può raggiungere il pareggio entro tali presupposti. Lo strumento etichetta questo caso in modo esplicito. Cambiare gli input della formula fino a quando non appare una risposta interessante non è una prova che una strategia sia migliorata.
Controlla il campione e il percorso delle perdite.
Una media nasconde sia l'incertezza che la sequenzialità. Dieci operazioni selezionate sono prove diverse da un diario completo che copre le mutevoli condizioni. Separa le versioni della strategia, annota le operazioni mancanti e confronta un campione precedente con i risultati successivi che non sono stati utilizzati per ottimizzare il processo. Una media storica positiva da sola non può stabilire che la stessa distribuzione continui.
Una valutazione ha anche dei limiti di perdita. Una sequenza può superare un limite di drawdown giornaliero o massimo prima che i vincitori successivi migliorino la sua media. Esamina le aspettative insieme a uno scenario di serie perdente e all'attuale margine di ribasso. Il calcolatore dell'aspettativa non stima la probabilità di superamento, il drawdown massimo o l'idoneità al premio.
- Controlla il diario.Includi le perdite e registra il rischio iniziale per ogni operazione.
- Utilizza le medie realizzate.Mantieni la geometria del target separata dalla dimensione effettiva dei vincitori e dei perdenti.
- Sottolineare le ipotesi.Prova vincite medie più basse e costi più alti, quindi confronta la sequenza delle perdite con il drawdown disponibile.
Calcola e rivedi le tue ipotesi
FAQ
Una percentuale di vincita più alta è sempre meglio?
No. Il rendimento medio, la perdita media e i costi determinano insieme l'aspettativa.
L'aspettativa positiva garantisce il passaggio?
No. L'incertezza del campionamento, la sequenza delle perdite e le regole contabili possono comunque produrre un fallimento.
Cosa succede se ho molte operazioni in pareggio?
Questo calcolatore presuppone solo vincite e perdite. Un giornale con operazioni di scratch necessita di una probabilità di scratch separata e dei suoi costi.
Questi esempi sono previsioni di reso?
No. Illustrano l'aritmetica utilizzando input ipotetici.