Definiți o unitate de risc înainte de a compara tranzacțiile.
Într-un jurnal de tranzacționare, R este o unitate de risc planificat. Dacă riscul inițial de intrare până la oprire a fost de 100 USD, un profit brut de 200 USD este +2R și o pierdere brută de 100 USD este -1R. Exprimarea fiecărei tranzacții în raport cu propriul risc inițial face tranzacțiile de dimensiuni diferite mai ușor de comparat. Păstrați riscul inițial înregistrat chiar dacă opritorul este mutat ulterior.
Separați obiectivele planificate de rezultatele realizate. O țintă la 2R nu face ca câștigătorul mediu să fie 2R dacă ieșirile parțiale sau închiderile anticipate produc de obicei mai puțin. Utilizați câștigul brut mediu real și dimensiunea absolută a pierderii medii brute dintr-un eșantion înregistrat în mod consecvent. Calculatorul folosește un model simplificat în care fiecare tranzacție este fie un câștig, fie o pierdere; Scratch trades au nevoie de un tratament separat.
Calculați rezultatul mediu, apoi scădeți costurile.
Speranța brută este egală cu probabilitatea de câștig înmulțită cu câștigul mediu, minus probabilitatea de pierdere înmulțită cu pierderea medie. Cu o rată de câștig de 40%, câștigători medii 2R și pierzi medii 1R, aritmetica este 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R per tranzacție. Acestea sunt intrări ilustrative, nu o estimare a vreunei strategii blockfunded.
Dacă taxele medii dus-întors și derapajele adverse totalizează 0,10 R per tranzacție, așteptarea netă scade la 0,10 R. La o valoare fixă de 100 USD pentru 1R, adică o medie aritmetică de 10 USD per tranzacție. Nu este o promisiune despre următoarea tranzacție, următoarele zece tranzacții sau un venit lunar. Dacă mediile jurnalului dvs. includ deja costuri, introduceți zero costuri suplimentare pentru a evita scăderea lor de două ori.
Utilizați rezultate brute plus o estimare separată a costurilor sau rezultate nete cu zero costuri suplimentare. Amestecarea ambelor convenții face ca comparația să inducă în eroare.
Găsiți rata de rentabilitate după costuri.
În acest model cu două rezultate, probabilitatea de câștig la pragul de rentabilitate este (pierdere medie + costuri medii) împărțită la (câștig mediu + pierdere medie). Cu un câștigător 2R, un pierzător 1R și un cost mediu de 0,10R, rata de câștig necesară este de 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Fără costuri, ar fi 33,33%. Prin urmare, costurile modifică pragul chiar și atunci când oprirea și ținta planificate sunt neschimbate.
Un rezultat peste 100% înseamnă că costul introdus este mai mare decât câștigătorul brut mediu, astfel încât nicio rată de câștig realizabilă nu poate fi egală cu aceste ipoteze. Instrumentul etichetează acest caz în mod explicit. Modificarea intrărilor formulei până când apare un răspuns atractiv nu este o dovadă că o strategie s-a îmbunătățit.
Verificați proba și calea pierderilor.
O medie ascunde atât incertitudinea, cât și succesiunea. Zece tranzacții selectate sunt dovezi diferite dintr-un jurnal complet care acoperă condițiile în schimbare. Separați versiunile de strategie, notați tranzacțiile lipsă și comparați un eșantion anterior cu rezultatele ulterioare care nu au fost folosite pentru a regla procesul. Doar o medie istorică pozitivă nu poate stabili că aceeași distribuție va continua.
O evaluare are, de asemenea, limite de pierdere. O secvență poate depăși o limită zilnică sau maximă de drawdown înainte ca câștigătorii ulterioare să-și îmbunătățească media. Examinați așteptarea împreună cu un scenariu cu pierderi și o cameră actuală de reducere. Calculatorul de așteptare nu estimează probabilitatea de trecere, reducerea maximă sau eligibilitatea pentru recompensă.
- Auditează jurnalul.Includeți pierderile și înregistrați riscul inițial pentru fiecare tranzacție.
- Utilizați medii realizate.Mențineți geometria țintei separată de dimensiunea reală a câștigătorilor și învinșilor.
- Subliniați ipotezele.Încercați câștiguri medii mai mici și costuri mai mari, apoi comparați secvența pierderilor cu drawdown-ul disponibil.
Calculați și revizuiți ipotezele dvs
FAQ
Este întotdeauna mai bună o rată de câștig mai mare?
Nu. Beneficiul mediu, pierderea medie și costurile determină împreună așteptarea.
Speranța pozitivă garantează trecerea?
Nu. Incertitudinea de eșantionare, succesiunea pierderilor și regulile contului pot produce în continuare eșecuri.
Ce se întâmplă dacă am multe tranzacții la pragul de rentabilitate?
Acest calculator presupune doar câștiguri și pierderi. Un jurnal cu tranzacții zgârieturi are nevoie de o probabilitate de zgârietură separată și de costurile acesteia.
Aceste exemple sunt prognoze pentru randamente?
Nu. Ei ilustrează aritmetica folosind intrări ipotetice.