Forventet handel: Hvorfor gevinstraten kræver omkostninger og udbetaling

Definer én risikoenhed, før du sammenligner handler.

I en handelsjournal er R en enhed for planlagt risiko. Hvis den oprindelige entry-to-stop-risiko var 100 USD, er en bruttofortjeneste på 200 USD +2R og et bruttotab på 100 USD er -1R. At udtrykke hver handel i forhold til dens egen indledende risiko gør handler i forskellig størrelse lettere at sammenligne. Hold den oprindelige risiko registreret, selvom stoppet senere flyttes.

Adskil planlagte mål fra realiserede resultater. Et mål på 2R gør ikke den gennemsnitlige vinder til 2R, hvis delvise exits eller tidlige lukninger normalt producerer mindre. Brug den faktiske gennemsnitlige bruttogevinst og den absolutte størrelse af det gennemsnitlige bruttotab fra en konsekvent registreret prøve. Lommeregneren bruger en forenklet model, hvor hver handel enten er en gevinst eller et tab; skrabehandler skal behandles separat.

Beregn det gennemsnitlige resultat, og træk omkostningerne fra.

Bruttoforventning er lig med gevinstsandsynlighed ganget med gennemsnitlig gevinst, minus tabssandsynlighed ganget med gennemsnitligt tab. Med en vinderrate på 40 %, 2R gennemsnitlige vindere og 1R gennemsnitlige tabere, er regnestykket 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R pr. handel. Disse er illustrative input, ikke et estimat af nogen blockfunded strategi.

Hvis gennemsnitlige returgebyrer og uønskede afvigelser udgør 0,10R pr. handel, falder nettoforventningen til 0,10R. Ved en fast værdi på 100 USD for 1R, er det et aritmetisk gennemsnit på 10 USD pr. handel. Det er ikke et løfte om den næste handel, de næste ti handler eller en månedlig indkomst. Hvis dine journalgennemsnit allerede inkluderer omkostninger, skal du indtaste nul ekstra omkostninger for at undgå at trække dem fra to gange.

Find break-even gevinstraten efter omkostninger.

I denne to-udfaldsmodel er break-even gevinstsandsynligheden (gennemsnitligt tab + gennemsnitlige omkostninger) divideret med (gennemsnitlig gevinst + gennemsnitligt tab). Med en 2R vinder, 1R taber og 0,10R gennemsnitspris er den nødvendige gevinstrate 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Uden omkostninger ville det være 33,33%. Omkostninger ændrer derfor tærsklen, selv når det planlagte stop og mål er uændret.

Et resultat over 100 % betyder, at den indtastede pris er større end den gennemsnitlige bruttovinder, så ingen opnåelig gevinstrate kan bryde lige inden for disse antagelser. Værktøjet mærker denne sag eksplicit. Ændring af formel-input, indtil der vises et attraktivt svar, er ikke bevis på, at en strategi er blevet forbedret.

Kontroller prøven og tabsstien.

Et gennemsnit skjuler både usikkerhed og sekventering. Ti udvalgte handler er forskellige beviser fra et komplet tidsskrift, der dækker skiftende forhold. Adskil strategiversioner, bemærk manglende handler, og sammenlign en tidligere prøve med senere resultater, der ikke blev brugt til at justere processen. Et positivt historisk gennemsnit kan ikke alene fastslå, at den samme fordeling vil fortsætte.

En evaluering har også tabsgrænser. En sekvens kan krydse en daglig eller maksimal udtrækningsgrænse, før senere vindere forbedrer sit gennemsnit. Gennemgå forventningerne sammen med et tabsstreak-scenarie og det nuværende trækrum. Forventningsberegneren estimerer ikke sandsynlighed for bestået, maksimal udtrækning eller belønningsberettigelse.

1. Revidere journalen.Inkluder tab og noter den indledende risiko for hver handel.
2. Brug realiserede gennemsnit.Hold målgeometrien adskilt fra den faktiske størrelse af vindere og tabere.
3. Understreg antagelserne.Prøv lavere gennemsnitlige gevinster og højere omkostninger, og sammenlign derefter tabssekvensen med tilgængelig udtrækning.

Beregn og gennemgå dine antagelser

• Åbn beregner for handelsforventning
• Model en taberrække
• Opbyg en konsekvent handelsjournal

FAQ