Defina una unidad de riesgo antes de comparar operaciones.
En un diario comercial, R es una unidad de riesgo planificado. Si el riesgo inicial de entrada a parada fue de 100 USD, una ganancia bruta de 200 USD es +2R y una pérdida bruta de 100 USD es -1R. Expresar cada operación en relación con su propio riesgo inicial hace que las operaciones de diferentes tamaños sean más fáciles de comparar. Mantenga registrado el riesgo original incluso si posteriormente se mueve la parada.
Separe los objetivos planificados de los resultados obtenidos. Un objetivo en 2R no convierte al ganador promedio en 2R si las salidas parciales o los cierres anticipados suelen producir menos. Utilice la ganancia bruta promedio real y el tamaño absoluto de la pérdida bruta promedio de una muestra registrada consistentemente. La calculadora utiliza un modelo simplificado en el que cada operación es una ganancia o una pérdida; Las operaciones desde cero necesitan un tratamiento separado.
Calcule el resultado promedio, luego reste los costos.
La expectativa bruta es igual a la probabilidad de ganar multiplicada por la ganancia promedio, menos la probabilidad de pérdida multiplicada por la pérdida promedio. Con una tasa de ganancia del 40%, 2R ganadores promedio y 1R perdedores promedio, la aritmética es 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R por operación. Estos son datos ilustrativos, no una estimación de ninguna estrategia blockfunded.
Si las tarifas promedio de ida y vuelta y el deslizamiento adverso suman 0.10R por operación, la expectativa neta cae a 0.10R. Con un valor fijo de 100 USD por 1R, eso es un promedio aritmético de 10 USD por operación. No es una promesa sobre la próxima operación, las próximas diez operaciones o un ingreso mensual. Si los promedios de su diario ya incluyen costos, ingrese cero costos adicionales para evitar restarlos dos veces.
Utilice resultados brutos más una estimación de costos separada, o resultados netos sin costos adicionales. Mezclar ambas convenciones hace que la comparación sea engañosa.
Encuentre la tasa de ganancia de equilibrio después de los costos.
En este modelo de dos resultados, la probabilidad de ganar el punto de equilibrio es (pérdida promedio + costos promedio) dividida por (ganancia promedio + pérdida promedio). Con un ganador de 2R, un perdedor de 1R y un costo promedio de 0,10R, la tasa de ganancia requerida es 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Sin costes, sería el 33,33%. Por lo tanto, los costos cambian el umbral incluso cuando la parada y el objetivo planificados no cambian.
Un resultado superior al 100% significa que el costo ingresado es mayor que el ganador bruto promedio, por lo que ninguna tasa de ganancia alcanzable puede alcanzar el punto de equilibrio dentro de esos supuestos. La herramienta etiqueta este caso explícitamente. Cambiar los datos de la fórmula hasta que aparezca una respuesta atractiva no es evidencia de que una estrategia haya mejorado.
Verificar la muestra y el camino de las pérdidas.
Un promedio oculta tanto la incertidumbre como la secuenciación. Diez oficios seleccionados son evidencia diferente de un diario completo que cubre las condiciones cambiantes. Separe las versiones de la estrategia, observe las operaciones faltantes y compare una muestra anterior con resultados posteriores que no se utilizaron para ajustar el proceso. Un promedio histórico positivo por sí solo no puede establecer que continuará la misma distribución.
Una evaluación también tiene límites de pérdida. Una secuencia puede cruzar un límite de drawdown diario o máximo antes de que los ganadores posteriores mejoren su promedio. Revisar las expectativas junto con un escenario de racha perdedora y el margen de drawdown actual. La calculadora de expectativas no estima la probabilidad de aprobación, la drawdown máxima ni la elegibilidad para la recompensa.
- Auditar el diario.Incluya pérdidas y registre el riesgo inicial de cada operación.
- Utilizar promedios realizados.Mantenga la geometría objetivo separada del tamaño real de ganadores y perdedores.
- Resalta los supuestos.Pruebe ganancias promedio más bajas y costos más altos, luego compare la secuencia de pérdidas con la drawdown disponible.
Calcula y revisa tus suposiciones
FAQ
¿Es siempre mejor una tasa de ganancia más alta?
No. La rentabilidad promedio, la pérdida promedio y los costos determinan la expectativa en conjunto.
¿La expectativa positiva garantiza la aprobación?
No. La incertidumbre en el muestreo, la secuencia de pérdidas y las reglas de cuentas aún pueden producir fallas.
¿Qué pasa si tengo muchas operaciones de equilibrio?
Esta calculadora sólo asume ganancias y pérdidas. Una revista con operaciones scratch necesita una probabilidad de scratch separada y sus costos.
¿Son estos ejemplos pronósticos de rentabilidad?
No. Ilustran la aritmética utilizando entradas hipotéticas.