Определете една единица риск, преди да сравнявате сделки.
В търговски дневник R е единица за планиран риск. Ако първоначалният риск от влизане до спиране е бил 100 USD, брутна печалба от 200 USD е +2R, а брутна загуба от 100 USD е -1R. Изразяването на всяка сделка спрямо нейния собствен първоначален риск прави различни по размер сделки по-лесни за сравнение. Запазете първоначалния риск записан дори ако стопът бъде преместен по-късно.
Отделете планираните цели от реализираните резултати. Цел при 2R не прави средния победител 2R, ако частичните излизания или ранните затваряния обикновено дават по-малко. Използвайте действителната средна брутна печалба и абсолютния размер на средната брутна загуба от последователно записана извадка. Калкулаторът използва опростен модел, при който всяка сделка е или печалба, или загуба; скреч сделките се нуждаят от отделно третиране.
Изчислете средния резултат, след което извадете разходите.
Брутното очакване е равно на вероятността за печалба, умножена по средната печалба, минус вероятността за загуба, умножена по средната загуба. С процент на печалба от 40%, 2R средни печеливши и 1R средни губещи, аритметиката е 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R на сделка. Това са илюстративни входни данни, а не оценка на която и да е blockfunded стратегия.
Ако средните двупосочни такси и неблагоприятното приплъзване са общо 0,10R на сделка, нетното очакване пада до 0,10R. При фиксирана стойност от 100 USD за 1R, това е средно аритметично от 10 USD на сделка. Това не е обещание за следващата сделка, следващите десет сделки или месечен доход. Ако вашите средни стойности в дневника вече включват разходи, въведете нула допълнителни разходи, за да избегнете изваждането им два пъти.
Използвайте брутни резултати плюс отделна оценка на разходите или нетни резултати с нулеви допълнителни разходи. Смесването на двете конвенции прави сравнението подвеждащо.
Намерете рентабилния процент на печалба след разходите.
В този модел с два изхода, вероятността за печалба на равновесие е (средна загуба + средни разходи), разделена на (средна печалба + средна загуба). При 2R победител, 1R губещ и 0,10R средна цена, необходимият процент на печалба е 1,10 ÷ 3 = 36,67%. Без разходите ще бъде 33,33%. Следователно разходите променят прага дори когато планираното спиране и целта са непроменени.
Резултат над 100% означава, че въведената цена е по-голяма от средния брутен печеливш, така че нито един постижим процент на печалба не може да надмине тези допускания. Инструментът маркира изрично този случай. Промяната на входните данни на формулата, докато се появи привлекателен отговор, не е доказателство, че стратегията се е подобрила.
Проверете пробата и пътя на загубите.
Средната стойност крие както несигурността, така и последователността. Десет избрани сделки са различни доказателства от пълен дневник, обхващащ променящите се условия. Отделете версиите на стратегията, отбележете липсващите сделки и сравнете по-ранна проба с по-късни резултати, които не са използвани за настройка на процеса. Положителната историческа средна стойност сама по себе си не може да установи, че същото разпределение ще продължи.
Една оценка също има граници на загубите. Поредица може да премине дневен или максимален лимит на теглене, преди по-късните победители да подобрят средната си стойност. Прегледайте очакваната продължителност заедно със сценария за поредица от загуби и текущата стая за теглене. Калкулаторът за очакване не оценява вероятността за преминаване, максималното усвояване или допустимостта на наградата.
- Одит на дневника.Включете загубите и запишете първоначалния риск за всяка сделка.
- Използвайте реализирани средни стойности.Съхранявайте геометрията на целта отделно от действителния размер на победителите и губещите.
- Подчертайте предположенията.Опитайте с по-ниски средни печалби и по-високи разходи, след което сравнете последователността на загубите с наличния теглене.
Изчислете и прегледайте вашите предположения
FAQ
По-високият процент на печалба винаги ли е по-добър?
Не. Средната печалба, средната загуба и разходите определят очакваната продължителност заедно.
Положителната продължителност гарантира ли преминаване?
Не. Несигурността при вземане на проби, последователността на загубите и правилата за сметка все още могат да доведат до неуспех.
Какво ще стане, ако имам много рентабилни сделки?
Този калкулатор предполага само печалби и загуби. Дневник със скреч сделки се нуждае от отделна вероятност за скреч и нейните разходи.
Тези примерни прогнози за възвръщаемост ли са?
Не. Те илюстрират аритметика, използвайки хипотетични входни данни.