İşlemleri karşılaştırmadan önce bir birim risk tanımlayın.

Bir ticaret günlüğünde R, planlanmış riskin birimidir. Başlangıçtaki durma riski 100 USD ise, 200 USD'lik brüt kar +2R ve 100 USD'lik brüt zarar -1R'dir. Her işlemin kendi başlangıç ​​riskine göre ifade edilmesi, farklı büyüklükteki işlemlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Durdurma daha sonra değiştirilse bile orijinal riski kayıtlı tutun.

Planlanan hedefleri gerçekleşen sonuçlardan ayırın. Kısmi çıkışlar veya erken kapanışlar genellikle daha az sonuç veriyorsa, 2R'deki hedef ortalama kazananı 2R yapmaz. Tutarlı bir şekilde kaydedilen bir örnekten gerçek ortalama brüt kazancı ve ortalama brüt kaybın mutlak boyutunu kullanın. Hesap makinesi, her işlemin ya kazanç ya da kayıp olduğu basitleştirilmiş bir model kullanır; Kazı kazan işlemlerinin ayrı bir muameleye ihtiyacı vardır.

Ortalama sonucu hesaplayın, ardından maliyetleri çıkarın.

Brüt beklenti, kazanma olasılığının ortalama kazançla çarpımından, eksi kayıp olasılığının ortalama kayıpla çarpımına eşittir. %40 kazanma oranı, 2R ortalama kazanan ve 1R ortalama kaybeden ile aritmetik, işlem başına 0,40 × 2 - 0,60 × 1 = 0,20R'dir. Bunlar açıklayıcı girdilerdir, herhangi bir blockfunded stratejisinin tahmini değildir.

Ortalama gidiş-dönüş ücretleri ve olumsuz kaymanın toplamı işlem başına 0,10R ise, net beklenti 0,10R'ye düşer. 1R için 100 ABD Doları sabit değerinde, bu, işlem başına 10 ABD Dolarının aritmetik ortalamasıdır. Bir sonraki işlem, sonraki on işlem veya aylık gelir vaadi değildir. Günlük ortalamalarınız zaten maliyetleri içeriyorsa, bunları iki kez çıkarmamak için sıfır ek maliyet girin.

Tek maliyet kuralı

Brüt sonuçların yanı sıra ayrı bir maliyet tahmini veya sıfır ekstra maliyetle net sonuçları kullanın. Her iki sözleşmenin karıştırılması karşılaştırmayı yanıltıcı hale getirir.

Maliyetlerden sonra başabaş kazanç oranını bulun.

Bu iki sonuçlu modelde, başa baş kazanma olasılığı (ortalama kayıp + ortalama maliyetler) (ortalama kazanç + ortalama kayıp)'a bölünür. 2R kazanan, 1R kaybeden ve 0,10R ortalama maliyetle gerekli kazanma oranı 1,10 ÷ 3 = %36,67'dir. Maliyetler olmasaydı bu oran %33,33 olurdu. Bu nedenle maliyetler, planlanan durdurma ve hedef değişmese bile eşiği değiştirir.

%100'ün üzerindeki bir sonuç, girilen maliyetin ortalama brüt kazanandan daha yüksek olduğu anlamına gelir; dolayısıyla ulaşılabilir hiçbir kazanma oranı bu varsayımlar dahilinde bile başa çıkamaz. Araç bu durumu açıkça etiketler. Çekici bir cevap ortaya çıkana kadar formül girdilerini değiştirmek, stratejinin geliştiğinin kanıtı değildir.

Brüt beklenti%40 × 2R - %60 × 1R = 0,20R.
Net beklenti0,20R - 0,10R ortalama maliyetler = 0,10R.
Başabaş noktasıBu getiriler ve maliyetlerle eşik %36,67'dir.

Örneği ve kayıp yolunu kontrol edin.

Ortalama hem belirsizliği hem de sıralamayı gizler. Seçilen on işlem, değişen koşulları kapsayan eksiksiz bir günlükten farklı kanıtlardır. Strateji versiyonlarını ayırın, eksik işlemleri not edin ve daha önceki bir örneği, süreci ayarlamak için kullanılmayan daha sonraki sonuçlarla karşılaştırın. Pozitif bir tarihsel ortalama tek başına aynı dağılımın devam edeceğini kanıtlayamaz.

Bir değerlendirmenin aynı zamanda kayıp sınırları da vardır. Bir dizi, daha sonraki kazananlar ortalamasını yükseltmeden önce günlük veya maksimum drawdown sınırını aşabilir. Beklentiyi, kaybedilen bir seri senaryosu ve mevcut drawdown odasıyla birlikte gözden geçirin. Beklenti hesaplayıcısı geçme olasılığını, maksimum drawdown veya ödül uygunluğunu tahmin etmez.

  1. Günlüğü denetleyin.Kayıpları dahil edin ve her işlem için başlangıç ​​riskini kaydedin.
  2. Gerçekleşen ortalamaları kullanın.Hedef geometrisini kazananların ve kaybedenlerin gerçek boyutundan ayrı tutun.
  3. Varsayımları vurgulayın.Daha düşük ortalama kazançlar ve daha yüksek maliyetler deneyin, ardından kayıp sırasını mevcut drawdownlarla karşılaştırın.

Varsayımlarınızı hesaplayın ve gözden geçirin

FAQ

Daha yüksek kazanma oranı her zaman daha mı iyidir?

Hayır. Ortalama getiri, ortalama kayıp ve maliyetler beklentiyi birlikte belirler.

Olumlu beklenti geçmeyi garanti eder mi?

Hayır. Örnekleme belirsizliği, kayıp sıralaması ve hesap kuralları yine de başarısızlığa neden olabilir.

Çok sayıda başabaş işlemim varsa ne olur?

Bu hesap makinesi yalnızca kazanç ve kayıpları varsayar. Sıfırdan alım satım yapan bir derginin ayrı bir kazıma olasılığına ve bunun maliyetlerine ihtiyacı vardır.

Bu örnekler getiri tahminleri mi?

Hayır. Varsayımsal girdiler kullanarak aritmetiği gösterirler.

Simüle edilmiş bir ticaret ortamı hakkında eğitici içerik. Yatırım, vergi veya hukuki danışmanlık değildir ve bir sonuç, hesap onayı veya ödül vaat etmez.