Utilisez le ratio risque-récompense pour l'échange prévu.
Si le risque d'entrée à fin est de 100 USD et que l'objectif prévu est à 200 USD, le ratio récompense/risque prévu est de 2 : 1, soit +2R contre -1R. Cela permet de comparer la distance cible avec la distance d'invalidation avant l'entrée. Il n’est pas précisé à quelle fréquence l’objectif sera atteint.
Un stop plus serré peut faire paraître le ratio affiché plus grand sans améliorer l'idée commerciale. Si le mouvement ordinaire des prix atteint ce stop plus souvent, le taux de gain et les résultats obtenus peuvent se détériorer. Le placement d'un arrêt doit provenir d'une invalidation ; la taille de la position maintient alors la perte acceptée compatible avec le plan.
Utiliser les attentes pour un ensemble de résultats enregistré.
Dans un modèle simple de gain ou de perte, l'espérance brute est égale à la probabilité de gain multipliée par le gain moyen, moins la probabilité de perte multipliée par la perte moyenne. Avec un taux de victoire de 35 %, un gagnant moyen de +2R et un perdant moyen de -1R, l'arithmétique est de 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R par transaction avant coûts.
Si les frais et le slippage moyens sont de 0,10R par transaction, l'espérance nette devient de -0,05R. Le ratio prévu de 2 : 1 n’a pas protégé l’échantillon des coûts. Il s'agit d'entrées hypothétiques, et non d'une estimation ou d'une prévision des performances d'un compte blockfunded.
Un objectif +2R planifié indique la distance par rapport au risque. Il n'attribue pas de taux de victoire ni ne garantit que les gagnants réalisés auront en moyenne +2R.
Gardez les objectifs planifiés séparés des moyennes réalisées.
Une stratégie peut viser +2R alors que son gagnant moyen est plus petit en raison de sorties partielles, de clôtures anticipées ou de différences d'exécution. De même, déplacer les arrêts ou autoriser des pertes au-delà de l’invalidation initiale peut rendre la perte moyenne supérieure à 1R. Utilisez les résultats obtenus dans le journal lors de l’examen des attentes.
Appliquer une convention de coût. Soit vous enregistrez les résultats bruts et soustrayez un coût moyen distinct, soit vous enregistrez les résultats nets et n'entrez aucun coût supplémentaire. Mélanger les résultats commerciaux nets avec une autre déduction de coûts sous-estime l’échantillon.
Examiner l'incertitude et l'évolution des pertes.
Une moyenne historique positive ne garantit pas que la même distribution se poursuivra. De petits échantillons, des transactions sélectionnées et des changements répétés de stratégie peuvent rendre le nombre instable. Séparez les versions de stratégie et comparez l'échantillon de développement d'origine avec les transactions ultérieures qui n'ont pas été utilisées pour le régler.
L'espérance de vie ne décrit pas non plus l'ordre des pertes. Une stratégie avec une moyenne positive peut toujours connaître une séquence qui atteint une limite de drawdown quotidienne ou maximale avant que des gagnants ultérieurs ne se produisent. Examinez la moyenne ainsi que les scénarios de pertes consécutives, l'exposition combinée et la marge de perte actuelle du compte.
- Planifiez l'échange.Définir l'invalidation, la perte acceptée et l'objectif sans inventer une probabilité de gain.
- Enregistrez le résultat.Conservez le résultat R réel, les coûts et les écarts de processus pour chaque transaction.
- Examinez un échantillon.Calculer l'espérance nette, souligner les entrées et comparer les séquences de pertes avec la marge de réduction.
Comparez le plan commercial avec l'échantillon enregistré
FAQ
Un ratio de 2:1 signifie-t-il que je n'ai besoin de gagner qu'une transaction sur trois ?
Le taux d'équilibre gratuit est de 33,33 % uniquement si les gagnants font en moyenne +2R et les perdants en moyenne -1R. Les coûts augmentent le taux requis.
Une stratégie avec un taux de réussite élevé peut-elle perdre de l'argent ?
Oui. De petits gains moyens, des pertes moyennes importantes ou des coûts élevés peuvent produire des attentes négatives.
Les transactions scratch doivent-elles être comptées comme des gains ?
Non. Une revue avec des transactions au seuil de rentabilité nécessite une catégorie à gratter distincte et doit inclure leurs coûts.
Une attente positive garantit-elle la réussite d'un défi ?
Non. L'incertitude d'échantillonnage, le séquençage des pertes, les règles d'exécution et de compte peuvent toujours produire un échec.