Bruk risiko-belønningsforhold for den planlagte handelen.
Hvis entry-to-stop-risiko er 100 USD og det planlagte målet er 200 USD unna, er det planlagte belønnings-til-risiko-forholdet 2:1, eller +2R versus -1R. Dette hjelper til med å sammenligne målavstanden med ugyldighetsavstanden før innreise. Det står ikke hvor ofte målet nås.
Et strammere stopp kan få det viste forholdet til å se større ut uten å forbedre handelsideen. Hvis ordinær prisbevegelse når dette stoppet oftere, kan gevinstraten og realiserte resultater forringes. Stoppplassering bør komme fra ugyldiggjøring; posisjonsstørrelsen holder deretter det aksepterte tapet forenlig med planen.
Bruk forventning for et registrert sett med utfall.
I en enkel vinn-eller-tap-modell er brutto forventning lik vinnersannsynlighet multiplisert med gjennomsnittlig gevinst, minus tapssannsynlighet multiplisert med gjennomsnittlig tap. Med en gevinstrate på 35 %, en +2R gjennomsnittlig vinner og en -1R gjennomsnittlig taper, er regnestykket 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R per handel før kostnader.
Hvis gjennomsnittlige gebyrer og slipping er 0,10R per handel, blir nettoforventningen -0,05R. Det planlagte 2:1-forholdet beskyttet ikke prøven mot kostnader. Dette er hypotetiske inndata, ikke et ytelsesestimat eller prognose for en blockfunded-konto.
Et planlagt +2R-mål viser avstand i forhold til risiko. Den tildeler ikke en gevinstrate eller garanti for at realiserte vinnere vil gjennomsnittlig +2R.
Hold planlagte mål atskilt fra realiserte gjennomsnitt.
En strategi kan målrette mot +2R mens den gjennomsnittlige vinneren er mindre på grunn av delvise utganger, tidlige avslutninger eller utførelsesforskjeller. På samme måte kan flyttestopp eller tillate tap utover den opprinnelige ugyldiggjøringen gjøre det gjennomsnittlige tapet større enn 1R. Bruk realiserte resultater fra journalen når du vurderer forventningen.
Bruk én kostnadskonvensjon. Registrer enten bruttoutfall og trekk fra en egen gjennomsnittlig kostnad, eller noter nettoresultater og skriv inn null tilleggskostnad. Blanding av netto handelsresultater med et annet kostnadsfradrag undervurderer utvalget.
Gjennomgå usikkerhet og tapsveien.
Et positivt historisk gjennomsnitt garanterer ikke at den samme fordelingen vil fortsette. Små prøver, utvalgte handler og gjentatte endringer i strategien kan gjøre tallet ustabilt. Skill strategiversjoner og sammenlign den opprinnelige utviklingsprøven med senere handler som ikke ble brukt til å finjustere den.
Forventning beskriver heller ikke tapssekvensering. En strategi med et positivt gjennomsnitt kan fortsatt oppleve en rekke som når en daglig eller maksimal nedtrekksgrense før senere vinnere inntreffer. Gjennomgå gjennomsnittet sammen med tapsseriescenarier, kombinert eksponering og kontoens nåværende tapsrom.
- Planlegg handelen.Definer ugyldiggjøring, akseptert tap og mål uten å finne på en vinnersannsynlighet.
- Registrer resultatet.Behold faktisk R-resultat, kostnader og prosessavvik for hver handel.
- Anmeld en prøve.Beregn netto forventning, stress inndataene og sammenlign tapssekvenser med nedtrekksrom.
Sammenlign handelsplanen med den registrerte prøven
FAQ
Betyr forholdet 2:1 at jeg bare trenger å vinne én av tre?
Den kostnadsfrie break-even rate er 33,33 % bare hvis vinnere faktisk gjennomsnitt +2R og tapere gjennomsnittlig -1R. Kostnadene øker den nødvendige satsen.
Kan en strategi med høy gevinstrate tape penger?
Ja. Små gjennomsnittlige gevinster, store gjennomsnittlige tap eller høye kostnader kan gi negativ forventning.
Bør skrapehandler regnes som gevinster?
Nei. En journal med break-even handler trenger en egen skrapekategori og bør inkludere kostnadene deres.
Garanterer positiv forventning å bestå en utfordring?
Nei. Samplingsusikkerhet, tapssekvensering, utførelse og kontoregler kan fortsatt gi feil.