Використовуйте співвідношення ризику та винагороди для запланованої торгівлі.
Якщо ризик входу до зупинки становить 100 доларів США, а запланована ціль – 200 доларів США, заплановане співвідношення винагороди та ризику становить 2:1, або +2R проти -1R. Це допомагає порівняти цільову відстань з відстанню недійсності перед входом. Не вказано, як часто ціль буде досягнута.
Більш жорсткий стоп може зробити відображене співвідношення більшим, не покращуючи ідею торгівлі. Якщо звичайний рух ціни досягає цієї зупинки частіше, коефіцієнт виграшу та реалізовані результати можуть погіршитися. Розміщення зупинки має виходити з недійсності; тоді розмір позиції підтримує прийнятий збиток сумісним із планом.
Використовуйте очікувану тривалість для записаного набору результатів.
У простій моделі виграшу чи програшу загальне очікування дорівнює ймовірності виграшу, помноженій на середній виграш, мінус ймовірність програшу, помноженого на середній програш. З коефіцієнтом виграшу 35%, середнім коефіцієнтом переможця +2R і середнім коефіцієнтом програшу -1R, арифметика дорівнює 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R на угоду без урахування витрат.
Якщо середні комісії та прослизання становлять 0,10R за угоду, чисте очікування стає -0,05R. Заплановане співвідношення 2:1 не захистило вибірку від витрат. Це гіпотетичні вхідні дані, а не оцінка чи прогноз ефективності для облікового запису blockfunded.
Запланована ціль +2R показує відстань відносно ризику. Він не призначає коефіцієнт виграшу та не гарантує, що реалізовані переможці матимуть у середньому +2R.
Тримайте заплановані цілі окремо від реалізованих середніх значень.
Стратегія може націлюватися на +2R, тоді як її середній переможець є меншим через часткові виходи, раннє закриття або відмінності у виконанні. Подібним чином, переміщення зупинок або допущення втрат понад початкове визнання недійсними може зробити середню втрату більшою за 1R. Використовуйте реалізовані результати з журналу під час перегляду очікуваної тривалості.
Застосуйте одну умову вартості. Або запишіть валові результати та відніміть окремі середні витрати, або запишіть чисті результати та введіть нульові додаткові витрати. Змішування результатів чистої торгівлі з іншим вирахуванням витрат занижує вибірку.
Перегляньте невизначеність і шлях втрат.
Позитивне історичне середнє не гарантує, що той самий розподіл продовжиться. Невеликі вибірки, вибрані угоди та повторні зміни стратегії можуть зробити число нестабільним. Відокремте версії стратегії та порівняйте оригінальний зразок розробки з пізнішими угодами, які не використовувалися для його налаштування.
Очікувана тривалість також не описує послідовність втрат. Стратегія з додатним середнім все ще може мати смугу, яка досягає щоденної або максимальної межі просідання до появи пізніших переможців. Перегляньте середнє значення разом зі сценаріями програшних смуг, комбінованим ризиком і поточною можливістю втрати облікового запису.
- Плануйте торгівлю.Визначте недійсність, прийнятний програш і ціль, не придумуючи ймовірність виграшу.
- Запишіть результат.Зберігайте фактичний результат R, витрати та відхилення процесу для кожної угоди.
- Перегляд зразка.Обчисліть чисте очікування, навантажте вхідні дані та порівняйте послідовність втрат із зоною зниження.
Порівняйте торговий план із записаним зразком
FAQ
Чи означає співвідношення 2:1, що мені потрібно виграти лише одну угоду з трьох?
Коефіцієнт беззбитковості без витрат становить 33,33%, лише якщо виграші насправді в середньому +2R, а програші в середньому -1R. Витрати підвищують необхідну норму.
Чи може стратегія з високим рейтингом виграшів втратити гроші?
Так. Small average wins, large average losses or high costs can produce negative expectancy.
Чи зараховувати скретч-угоди як виграші?
Ні. Для журналу з беззбитковими угодами потрібна окрема категорія скретчів і має включати їх витрати.
Чи позитивне очікування гарантує проходження виклику?
Ні. Невизначеність вибірки, послідовність втрат, виконання та правила облікового запису все ще можуть призвести до збою.