Use a relação risco-recompensa para a negociação planejada.
Se o risco entrada-parada for de 100 USD e a meta planejada estiver a 200 USD de distância, a relação recompensa-risco planejada é de 2:1, ou +2R versus -1R. Isto ajuda a comparar a distância alvo com a distância de invalidação antes da entrada. Não diz com que frequência a meta será alcançada.
Um stop mais apertado pode fazer com que a proporção exibida pareça maior sem melhorar a ideia de negociação. Se o movimento normal dos preços atingir esse stop com mais frequência, a taxa de ganho e os resultados obtidos poderão deteriorar-se. A colocação do stop deve advir da invalidação; o tamanho da posição mantém a perda aceita compatível com o plano.
Use a expectativa para um conjunto registrado de resultados.
Em um modelo simples de vitória ou derrota, a expectativa bruta é igual à probabilidade de vitória multiplicada pela vitória média, menos a probabilidade de perda multiplicada pela perda média. Com uma taxa de vitória de 35%, um vencedor médio de +2R e um perdedor médio de -1R, a aritmética é 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R por negociação antes dos custos.
Se as taxas médias e o deslizamento forem de 0,10R por negociação, a expectativa líquida se torna -0,05R. A proporção planeada de 2:1 não protegeu a amostra dos custos. Estas são informações hipotéticas e não uma estimativa ou previsão de desempenho para uma conta blockfunded.
Uma meta planejada +2R mostra a distância relativa ao risco. Ele não atribui uma taxa de vitória nem garante que os vencedores realizados terão uma média de +2R.
Mantenha as metas planejadas separadas das médias realizadas.
Uma estratégia pode atingir +2R enquanto seu vencedor médio é menor devido a saídas parciais, fechamentos antecipados ou diferenças de execução. Da mesma forma, mover stops ou permitir perdas além da invalidação original pode tornar a perda média maior que 1R. Use os resultados obtidos no diário ao revisar a expectativa.
Aplique uma convenção de custo. Registre os resultados brutos e subtraia um custo médio separado ou registre os resultados líquidos e insira zero custo adicional. A mistura dos resultados líquidos do comércio com outra dedução de custos subestima a amostra.
Revise a incerteza e a trajetória das perdas.
Uma média histórica positiva não garante que a mesma distribuição continuará. Pequenas amostras, negociações selecionadas e repetidas mudanças na estratégia podem tornar o número instável. Separe as versões da estratégia e compare a amostra de desenvolvimento original com negociações posteriores que não foram usadas para ajustá-la.
A expectativa também não descreve a sequência de perdas. Uma estratégia com uma média positiva ainda pode experimentar uma sequência que atinge um limite de rebaixamento diário ou máximo antes que ocorram vencedores posteriores. Revise a média juntamente com os cenários de sequência de perdas, a exposição combinada e o espaço de perdas atual da conta.
- Planeje a negociação.Defina invalidação, perda aceita e meta sem inventar uma probabilidade de vitória.
- Registre o resultado.Mantenha o resultado R real, custos e desvios de processo para cada negociação.
- Reveja uma amostra.Calcule a expectativa líquida, enfatize as entradas e compare as sequências de perdas com a sala de rebaixamento.
Compare o plano de negociação com a amostra registrada
FAQ
Uma proporção de 2:1 significa que só preciso ganhar uma negociação em três?
A taxa de equilíbrio gratuita é de 33,33% apenas se os vencedores realmente tiverem uma média de +2R e os perdedores tiverem uma média de -1R. Os custos aumentam a taxa exigida.
Uma estratégia com alta taxa de ganho pode perder dinheiro?
Sim. Vitórias médias pequenas, perdas médias grandes ou custos elevados podem produzir expectativas negativas.
As negociações scratch devem ser contadas como vitórias?
Não. Um diário com negociações de ponto de equilíbrio precisa de uma categoria inicial separada e deve incluir seus custos.
A expectativa positiva garante a aprovação em um desafio?
Não. A incerteza da amostragem, o sequenciamento de perdas, a execução e as regras de conta ainda podem produzir falhas.