Используйте соотношение риска и прибыли для запланированной сделки.
Если риск входа-стопа составляет 100 долларов США, а запланированная цель находится на расстоянии 200 долларов США, запланированное соотношение вознаграждения к риску составляет 2:1, или +2R против -1R. Это помогает сравнить целевое расстояние с расстоянием аннулирования перед вводом. Здесь не говорится, как часто цель будет достигнута.
Более узкий стоп может сделать отображаемое соотношение больше, не улучшая торговую идею. Если обычное ценовое движение чаще достигает этой остановки, вероятность выигрыша и реализованные результаты могут ухудшиться. Размещение стопа должно исходить из аннулирования; размер позиции затем сохраняет принятый убыток совместимым с планом.
Используйте ожидание для записанного набора результатов.
В простой модели выигрыша или проигрыша общее ожидание равно вероятности выигрыша, умноженной на средний выигрыш, минус вероятность проигрыша, умноженная на средний проигрыш. При коэффициенте выигрыша 35%, среднем выигрыше +2R и среднем проигрыше -1R арифметика равна 0,35 × 2 — 0,65 × 1 = +0,05R на сделку без учета затрат.
Если средние комиссии и проскальзывание составляют 0,10R за сделку, чистое ожидание станет -0,05R. Запланированное соотношение 2:1 не защитило образец от затрат. Это гипотетические входные данные, а не оценка или прогноз эффективности для учетной записи blockfunded.
Запланированная цель +2R показывает расстояние относительно риска. Он не назначает процент выигрышей и не гарантирует, что реализованные победители в среднем получат +2R.
Держите запланированные цели отдельно от реализованных средних значений.
Стратегия может нацеливаться на +2R, в то время как ее средний выигрыш меньше из-за частичных выходов, раннего закрытия или различий в исполнении. Аналогичным образом, перемещение стопов или допущение убытков за пределами первоначальной аннулирования может привести к тому, что средний убыток превысит 1R. Используйте реализованные результаты из журнала при анализе ожиданий.
Примените одно соглашение о стоимости. Либо запишите валовые результаты и вычтите отдельные средние затраты, либо запишите чистые результаты и введите нулевые дополнительные затраты. Смешение результатов чистой торговли с другими вычетами издержек приводит к занижению выборки.
Рассмотрите неопределенность и путь потерь.
Положительное историческое среднее значение не гарантирует, что такое же распределение будет продолжаться. Небольшие выборки, избранные сделки и повторяющиеся изменения в стратегии могут сделать это число нестабильным. Разделите версии стратегии и сравните исходный образец разработки с более поздними сделками, которые не использовались для ее настройки.
Ожидание также не описывает последовательность потерь. Стратегия с положительным средним значением все равно может пережить полосу, достигающую дневной или максимальной границы просадки, прежде чем возникнут последующие выигрышные позиции. Просмотрите среднее значение вместе со сценариями полос неудач, совокупным риском и текущим потенциалом потерь на счете.
- Планируйте сделку.Определите недействительность, допустимый проигрыш и цель, не придумывая вероятность выигрыша.
- Запишите результат.Сохраняйте фактический результат R, затраты и отклонения процесса для каждой сделки.
- Просмотрите образец.Рассчитайте чистое ожидание, подчеркните исходные данные и сравните последовательность убытков с возможностью просадки.
Сравните торговый план с записанным образцом
FAQ
Означает ли соотношение 2:1, что мне нужно выиграть только одну сделку из трех?
Коэффициент безубыточности без затрат составляет 33,33% только в том случае, если средний показатель победителей составляет +2R, а средний показатель проигравших -1R. Затраты повышают требуемую скорость.
Может ли стратегия с высоким процентом выигрышей потерять деньги?
Да. Небольшие средние выигрыши, большие средние потери или высокие затраты могут привести к отрицательному ожиданию.
Следует ли считать скретч-сделки выигрышем?
Нет. Журнал с безубыточными сделками нуждается в отдельной скретч-категории и должен включать их затраты.
Гарантирует ли положительное ожидание прохождение испытания?
Нет. Неопределенность выборки, последовательность убытков, правила исполнения и учета все равно могут привести к сбою.