Käytä riski-hyötysuhdetta suunnitellussa kaupassa.
Jos aloitusriski on 100 USD ja suunniteltu tavoite on 200 USD:n päässä, suunniteltu palkkio-riskisuhde on 2:1 eli +2R vs. -1R. Tämä auttaa vertaamaan tavoiteetäisyyttä mitätöintietäisyyteen ennen sisääntuloa. Se ei kerro, kuinka usein tavoite saavutetaan.
Tiukempi pysäytys voi saada näytetyn suhteen näyttämään suuremmalta parantamatta kaupan ideaa. Jos tavallinen hintaliike saavuttaa tämän pysähdyksen useammin, voittoprosentti ja toteutuneet tulokset voivat huonontua. Stop-sijoituksen tulisi johtua mitätöimisestä; paikan koko pitää hyväksytyn tappion yhteensopivana suunnitelman kanssa.
Käytä odotettavissa olevaa tulossarjaa.
Yksinkertaisessa voitto tai tappio -mallissa bruttoodote on yhtä suuri kuin voiton todennäköisyys kerrottuna keskimääräisellä voitolla, miinus tappion todennäköisyys kerrottuna keskimääräisellä tappiolla. 35 %:n voittoprosentilla, +2R keskimääräisellä voittajalla ja -1R:n keskimääräisellä häviäjällä aritmetiikka on 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05 R kauppaa kohti ennen kustannuksia.
Jos keskimääräiset maksut ja lipsuma ovat 0,10 R kauppaa kohden, nettoodote on -0,05 R. Suunniteltu suhde 2:1 ei suojannut näytettä kustannuksilta. Nämä ovat hypoteettisia syötteitä, eivät blockfunded -tilin tehokkuusarvioita tai ennusteita.
Suunniteltu +2R-tavoite näyttää etäisyyden suhteessa riskiin. Se ei määritä voittoprosenttia tai takaa, että toteutuneiden voittajien keskiarvo on +2R.
Pidä suunnitellut tavoitteet erillään toteutuneista keskiarvoista.
Strategia voi kohdistaa arvoon +2R, kun taas sen keskimääräinen voittaja on pienempi osittaisten irtautumisten, aikaisten sulkemisten tai suorituserojen vuoksi. Samoin pysäytysten siirtäminen tai alkuperäisen mitätöinnin ylittävien häviöiden salliminen voi tehdä keskimääräisestä tappiosta suurempi kuin 1R. Käytä päiväkirjan toteutuneita tuloksia arvioidessasi odotuksia.
Käytä yhtä kustannussopimusta. Joko kirjaa bruttotulokset ja vähennä erillinen keskimääräinen kustannus tai kirjaa nettotulokset ja syötä nolla lisäkustannuksia. Nettokaupan tulosten sekoittaminen toiseen kustannusvähennykseen aliarvioi otoksen.
Tarkastele epävarmuutta ja tappioiden polkua.
Positiivinen historiallinen keskiarvo ei takaa saman jakauman jatkumista. Pienet näytteet, valitut kaupat ja toistuvat muutokset strategiaan voivat tehdä numerosta epävakaan. Erottele strategiaversiot ja vertaa alkuperäistä kehitysnäytettä myöhempiin kauppoihin, joita ei käytetty sen virittämiseen.
Odotusarvo ei myöskään kuvaa häviön sekvensointia. Strategiassa, jolla on positiivinen keskiarvo, voi silti esiintyä putki, joka saavuttaa päivittäisen tai enimmäisnostorajan ennen kuin myöhempiä voittajia tapahtuu. Tarkista keskiarvo yhdessä tappioputken skenaarioiden, yhdistetyn altistumisen ja tilin nykyisen tappiohuoneen kanssa.
- Suunnittele kauppa.Määrittele mitätöinti, hyväksytty tappio ja tavoite ilman voiton todennäköisyyden keksimistä.
- Kirjaa tulos ylös.Säilytä jokaisen kaupan todellinen R-tulos, kustannukset ja prosessipoikkeamat.
- Tarkista näyte.Calculate net expectancy, stress the inputs and compare loss sequences with drawdown room.
Compare the trade plan with the recorded sample
FAQ
Tarkoittaako suhde 2:1, että minun tarvitsee voittaa vain yksi kauppa kolmesta?
Maksuton kannattavuusprosentti on 33,33 % vain, jos voittajien keskiarvo on +2R ja häviäjien -1R. Kustannukset nostavat vaadittua korkoa.
Can a strategy with a high win rate lose money?
Kyllä. Pienet keskimääräiset voitot, suuret keskimääräiset tappiot tai korkeat kustannukset voivat tuottaa negatiivisen odotuksen.
Pitäisikö raaputuskaupat laskea voitoksi?
Ei. Kannattamattomilla kaupoilla tehty päiväkirja tarvitsee erillisen raaputusarpaluokan ja sen tulee sisältää niiden kustannukset.
Takaako positiivinen odotus haasteen läpäisemisestä?
Ei. Otoksen epävarmuus, häviöjärjestys, suoritus ja tilisäännöt voivat silti aiheuttaa epäonnistumisen.