Използвайте съотношението риск-възнаграждение за планираната търговия.

Ако рискът от вход до стоп е 100 USD и планираната цел е 200 USD, планираното съотношение печалба/риск е 2:1, или +2R срещу -1R. Това помага да се сравни целевото разстояние с разстоянието за невалидност преди влизане. Не се казва колко често ще бъде постигната целта.

По-строг стоп може да направи показаното съотношение да изглежда по-голямо, без да подобри търговската идея. Ако нормалното движение на цените достига тази спирка по-често, процентът на печалба и реализираните резултати може да се влошат. Поставянето на стоп трябва да идва от невалидност; тогава размерът на позицията поддържа приетата загуба съвместима с плана.

Използвайте очакваната продължителност за записан набор от резултати.

В прост модел на печалба или загуба брутното очакване е равно на вероятността за печалба, умножена по средната печалба, минус вероятността за загуба, умножена по средната загуба. С процент на печалба от 35%, среден печеливш +2R и среден губещ -1R, аритметиката е 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R на сделка преди разходите.

Ако средните такси и приплъзване са 0,10R на сделка, нетното очакване става -0,05R. Планираното съотношение 2:1 не предпазва извадката от разходи. Това са хипотетични данни, а не оценка или прогноза за ефективността за blockfunded акаунт.

Геометрията не е вероятност

Планирана цел +2R показва разстояние спрямо риска. Той не определя процент на печалба или гарантира, че реализираните победители ще средно +2R.

Съхранявайте планираните цели отделно от реализираните средни стойности.

Една стратегия може да се насочи към +2R, докато нейният среден победител е по-малък поради частични излизания, ранни затваряния или разлики в изпълнението. По същия начин преместването на стоповете или допускането на загуби над първоначалното обезсилване може да направи средната загуба по-голяма от 1R. Използвайте реализираните резултати от дневника, когато преглеждате очакваната продължителност.

Прилагане на една конвенция за разходите. Или запишете брутните резултати и извадете отделен среден разход, или запишете нетните резултати и въведете нулеви допълнителни разходи. Смесването на нетните търговски резултати с друго приспадане на разходите подценява извадката.

Планиран коефициент100 USD риск и 200 USD цел = 2:1.
Брутна очаквана продължителност35% × 2R - 65% × 1R = +0,05R.
Net after costs+0,05R - 0,10R средни разходи = -0,05R.

Преглед на несигурността и пътя на загубите.

Положителната историческа средна стойност не гарантира, че същото разпределение ще продължи. Малки извадки, избрани сделки и повтарящи се промени в стратегията могат да направят числото нестабилно. Отделете версиите на стратегията и сравнете оригиналната извадка за разработка с по-късни сделки, които не са използвани за нейната настройка.

Очакваната продължителност също не описва последователността на загубите. Стратегия с положителна средна все още може да има поредица, която достига дневна или максимална граница на усвояване, преди да се появят по-късни победители. Прегледайте средната стойност заедно със сценариите за поредица от загуби, комбинираната експозиция и текущата стая за загуби на сметката.

  1. Plan the trade.Дефинирайте анулиране, приета загуба и цел, без да измисляте вероятност за печалба.
  2. Запишете резултата.Съхранявайте действителния R резултат, разходите и отклоненията на процеса за всяка сделка.
  3. Преглед на извадка.Изчислете нетното очакване, подчертайте входящите данни и сравнете последователностите на загубите с пространството за теглене.

Сравнете търговския план със записаната проба

FAQ

Съотношение 2:1 означава ли, че трябва да спечеля само една сделка от три?

Коефициентът на рентабилност без разходи е 33,33% само ако победителите действително имат средно +2R, а губещите средно -1R. Разходите повишават необходимата ставка.

Може ли стратегия с висок процент на печалба да загуби пари?

Да. Малките средни печалби, големите средни загуби или високите разходи могат да доведат до отрицателно очакване.

Трябва ли скреч сделките да се броят за печалби?

No. A journal with break-even trades needs a separate scratch category and should include their costs.

Положителната продължителност гарантира ли преминаване на предизвикателство?

No. Sampling uncertainty, loss sequencing, execution and account rules can still produce failure.

Образователно съдържание за симулирана търговска среда. Това не са инвестиционни, данъчни или правни съвети и не обещават резултат, одобрение на сметка или награди.