Użyj stosunku ryzyka do zysku dla planowanej transakcji.
Jeśli ryzyko od wejścia do zatrzymania wynosi 100 USD, a planowany cel jest oddalony o 200 USD, planowany stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1, czyli +2R w porównaniu do -1R. Pomaga to porównać odległość docelową z odległością unieważniającą przed wejściem. Nie określa, jak często cel zostanie osiągnięty.
Węższy stop może sprawić, że wyświetlany współczynnik będzie wyglądał na większy, bez poprawy pomysłu na transakcję. Jeśli zwykły ruch cenowy częściej osiąga ten przystanek, współczynnik wygranych i osiągnięte wyniki mogą się pogorszyć. Umieszczenie stopu powinno wynikać z unieważnienia; wielkość pozycji sprawia, że zaakceptowana strata jest zgodna z planem.
Użyj oczekiwanej wartości dla zarejestrowanego zestawu wyników.
W prostym modelu wygranej lub przegranej oczekiwana wartość brutto równa się prawdopodobieństwu wygranej pomnożonemu przez średnią wygraną minus prawdopodobieństwo porażki pomnożone przez średnią stratę. Przy współczynniku wygranych wynoszącym 35%, średnim zwycięzcy +2R i średnim przegranym -1R, arytmetyka wynosi 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R na transakcję przed kosztami.
Jeśli średnie opłaty i poślizg wynoszą 0,10R na transakcję, oczekiwana długość netto wynosi -0,05R. Planowany stosunek 2:1 nie chronił próbki przed kosztami. To są hipotetyczne dane wejściowe, a nie szacunki lub prognozy skuteczności dla konta blockfunded.
Planowany cel +2R pokazuje dystans w stosunku do ryzyka. Nie przypisuje współczynnika wygranych ani nie gwarantuje, że zrealizowani zwycięzcy osiągną średnią +2R.
Trzymaj zaplanowane cele oddzielnie od zrealizowanych średnich.
Strategia może być ukierunkowana na +2R, podczas gdy jej średni zwycięzca jest mniejszy ze względu na częściowe wyjścia, wcześniejsze zamknięcia lub różnice w realizacji. Podobnie przesuwanie przystanków lub dopuszczanie strat wykraczających poza pierwotne unieważnienie może spowodować, że średnia strata będzie większa niż 1R. Dokonując przeglądu oczekiwanej długości, korzystaj z uzyskanych wyników z czasopisma.
Zastosuj jedną konwencję kosztów. Albo zapisz wyniki brutto i odejmij oddzielny koszt średni, albo zapisz wyniki netto i wprowadź zerowy koszt dodatkowy. Mieszanie wyników handlu netto z innym odliczeniem kosztów powoduje zaniżenie próby.
Przejrzyj niepewność i ścieżkę strat.
Dodatnia średnia historyczna nie gwarantuje kontynuacji takiego samego rozkładu. Małe próbki, wybrane transakcje i powtarzające się zmiany w strategii mogą sprawić, że liczba będzie niestabilna. Oddziel wersje strategii i porównaj oryginalną próbkę rozwojową z późniejszymi transakcjami, które nie zostały użyte do jej dostrojenia.
Oczekiwanie również nie opisuje kolejności strat. Strategia z dodatnią średnią może nadal doświadczyć passy, która osiągnie granicę dziennego lub maksymalnego wypłaty, zanim pojawią się późniejsi zwycięzcy. Przejrzyj średnią wraz ze scenariuszami serii porażek, łączną ekspozycją i bieżącym obszarem strat na koncie.
- Zaplanuj transakcję.Zdefiniuj unieważnienie, zaakceptowaną stratę i cel bez wymyślania prawdopodobieństwa wygranej.
- Zapisz wynik.Zachowaj aktualny wynik R, koszty i odchylenia w procesie dla każdej transakcji.
- Przegląd próbki.Oblicz oczekiwaną długość netto, uwzględnij dane wejściowe i porównaj sekwencje strat z saldem wypłat.
Porównaj plan handlowy z zarejestrowaną próbą
FAQ
Czy stosunek 2:1 oznacza, że muszę wygrać tylko jedną transakcję na trzy?
Bezkosztowy próg rentowności wynosi 33,33% tylko wtedy, gdy zwycięzcy faktycznie średnio wynoszą +2R, a przegrani –1R. Koszty podwyższają wymaganą stawkę.
Czy strategia z wysokim współczynnikiem wygranych może przynieść straty?
Tak. Małe średnie wygrane, duże średnie straty lub wysokie koszty mogą powodować negatywne oczekiwania.
Czy zdrapki należy liczyć jako wygrane?
Nie. Dziennik zawierający transakcje progu rentowności wymaga osobnej kategorii podstawowej i powinien uwzględniać ich koszty.
Czy pozytywne oczekiwania gwarantują podjęcie wyzwania?
Nie. Niepewność pobierania próbek, kolejność strat, zasady realizacji i rozliczania mogą w dalszym ciągu powodować niepowodzenie.