Utilizați raportul risc-recompensă pentru tranzacția planificată.
Dacă riscul de intrare până la oprire este de 100 USD și ținta planificată este la 200 USD, raportul recompensă/risc planificat este de 2:1 sau +2R față de -1R. Acest lucru ajută la compararea distanței țintă cu distanța de invalidare înainte de intrare. Nu spune cât de des va fi atins ținta.
O oprire mai strânsă poate face ca raportul afișat să pară mai mare, fără a îmbunătăți ideea de tranzacționare. Dacă mișcarea obișnuită a prețurilor ajunge mai des la această oprire, rata de câștig și rezultatele obținute se pot deteriora. Oprirea plasării ar trebui să provină din invalidare; dimensiunea poziției menține apoi pierderea acceptată compatibilă cu planul.
Utilizați așteptarea pentru un set înregistrat de rezultate.
Într-un model simplu de câștig sau pierdere, așteptarea brută este egală cu probabilitatea de câștig înmulțită cu câștigul mediu, minus probabilitatea de pierdere înmulțită cu pierderea medie. Cu o rată de câștig de 35%, un câștigător mediu +2R și un învins mediu -1R, aritmetica este 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R per tranzacție înainte de costuri.
Dacă comisioanele medii și derapajul sunt de 0,10R pe tranzacție, așteptarea netă devine -0,05R. Raportul de 2:1 planificat nu a protejat proba de costuri. Acestea sunt intrări ipotetice, nu o estimare de performanță sau o prognoză pentru un cont blockfunded.
O țintă +2R planificată arată distanța relativă la risc. Nu atribuie o rată de câștig și nu garantează că câștigătorii realizați vor avea o medie de +2R.
Mențineți obiectivele planificate separate de mediile realizate.
O strategie poate viza +2R, în timp ce câștigătorul său mediu este mai mic din cauza ieșirilor parțiale, a închiderilor anticipate sau a diferențelor de execuție. De asemenea, mutarea opririlor sau permiterea pierderilor dincolo de invalidarea inițială poate face ca pierderea medie să fie mai mare de 1R. Utilizați rezultatele obținute din jurnal atunci când analizați așteptările.
Aplicați o convenție de cost. Fie înregistrați rezultatele brute și scădeți un cost mediu separat, fie înregistrați rezultatele nete și introduceți costul suplimentar zero. Amestecarea rezultatelor comerciale nete cu o altă deducere a costurilor subestimează eșantionul.
Analizați incertitudinea și calea pierderilor.
O medie istorică pozitivă nu garantează că aceeași distribuție va continua. Eșantioanele mici, tranzacțiile selectate și modificările repetate ale strategiei pot face ca numărul să fie instabil. Separați versiunile de strategie și comparați eșantionul de dezvoltare original cu tranzacțiile ulterioare care nu au fost folosite pentru a-l regla.
De asemenea, așteptarea nu descrie secvențierea pierderilor. O strategie cu o medie pozitivă poate avea în continuare o serie care atinge o limită zilnică sau maximă de reducere înainte de apariția câștigătorilor ulterioare. Examinați media împreună cu scenariile cu pierderi, expunerea combinată și spațiul de pierdere curent al contului.
- Planifică tranzacția.Definiți invalidarea, pierderea acceptată și ținta fără a inventa o probabilitate de câștig.
- Înregistrați rezultatul.Păstrați rezultatul real R, costurile și abaterile de proces pentru fiecare tranzacție.
- Verifică o mostră.Calculați așteptarea netă, subliniați intrările și comparați secvențele de pierderi cu spațiul de reducere.
Comparați planul comercial cu eșantionul înregistrat
FAQ
Un raport de 2:1 înseamnă că trebuie să câștig doar o tranzacție din trei?
Rata de rentabilitate fără costuri este de 33,33% numai dacă câștigătorii au o medie de +2R, iar învinșii o medie de -1R. Costurile cresc rata necesară.
Poate o strategie cu o rată mare de câștig să piardă bani?
Da. Câștigurile medii mici, pierderile medii mari sau costurile mari pot produce așteptări negative.
Ar trebui ca tranzacțiile răzuitoare să fie considerate câștiguri?
Nu. Un jurnal cu tranzacții cu pragul de rentabilitate are nevoie de o categorie de răzuire separată și ar trebui să includă costurile acestora.
Speranța pozitivă garantează trecerea unei provocări?
Nu. Incertitudinea de eșantionare, secvențierea pierderilor, execuția și regulile de cont pot încă produce eșec.