Planlanan ticaret için risk-getiri oranını kullanın.
Giriş-durdurma riski 100 ABD Doları ise ve planlanan hedef 200 ABD Doları uzaktaysa, planlanan ödül-risk oranı 2:1 veya -1R'ye karşı +2R'dir. Bu, hedef mesafeyi girişten önceki geçersiz kılma mesafesiyle karşılaştırmaya yardımcı olur. Hedefe ne sıklıkla ulaşılacağını söylemez.
Daha sıkı bir stop, işlem fikrini iyileştirmeden görüntülenen oranın daha büyük görünmesine neden olabilir. Olağan fiyat hareketinin bu durağa daha sık ulaşması durumunda kazanma oranı ve gerçekleşen sonuçlar bozulabilir. Durdurma yerleşimi geçersiz kılınmadan gelmelidir; pozisyon boyutu daha sonra kabul edilen kaybın planla uyumlu olmasını sağlar.
Kaydedilmiş bir dizi sonuç için beklentiyi kullanın.
Basit bir kazanç veya kayıp modelinde, brüt beklenti, kazanma olasılığının ortalama kazançla çarpımından, eksi kayıp olasılığının ortalama kayıpla çarpımına eşittir. %35 kazanma oranı, +2R ortalama kazanan ve -1R ortalama kaybeden ile aritmetik, maliyetlerden önce işlem başına 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R'dir.
Ortalama ücretler ve kayma işlem başına 0,10R ise net beklenti -0,05R olur. Planlanan 2:1 oranı numuneyi maliyetlerden korumadı. Bunlar varsayımsal girdilerdir; bir blockfunded hesabı için bir performans tahmini veya tahmini değildir.
Planlanmış bir +2R hedefi, riske göre mesafeyi gösterir. Bir kazanma oranı belirlemez veya gerçekleşen kazananların ortalama +2R olacağını garanti etmez.
Planlanan hedefleri gerçekleşen ortalamalardan ayrı tutun.
Bir strateji +2R'yi hedefleyebilir, ancak kısmi çıkışlar, erken kapanışlar veya uygulama farklılıkları nedeniyle ortalama kazananı daha küçüktür. Benzer şekilde, durakların hareket ettirilmesi veya orijinal geçersiz kılmanın ötesinde kayıplara izin verilmesi, ortalama kaybın 1R'den daha büyük olmasına neden olabilir. Beklentiyi gözden geçirirken derginin gerçekleşen sonuçlarını kullanın.
Bir maliyet kuralı uygulayın. Ya brüt sonuçları kaydedin ve ayrı bir ortalama maliyeti çıkarın ya da net sonuçları kaydedin ve sıfır ek maliyet girin. Net ticaret sonuçlarını başka bir maliyet indirimiyle karıştırmak, örneği olduğundan az göstermek anlamına gelir.
Belirsizliği ve kayıpların yolunu gözden geçirin.
Pozitif bir tarihsel ortalama aynı dağılımın devam edeceğini garanti etmez. Küçük örnekler, seçilmiş işlemler ve stratejide tekrarlanan değişiklikler sayıyı istikrarsız hale getirebilir. Strateji versiyonlarını ayırın ve orijinal geliştirme örneğini, onu ayarlamak için kullanılmamış daha sonraki işlemlerle karşılaştırın.
Beklenti aynı zamanda kayıp sıralamasını da açıklamaz. Pozitif ortalamaya sahip bir strateji, daha sonra kazananlar ortaya çıkmadan önce günlük veya maksimum drawdown sınırına ulaşan bir seriyle karşılaşabilir. Ortalamayı, kaybetme serisi senaryoları, birleşik risk ve hesabın mevcut zarar odasıyla birlikte inceleyin.
- Ticareti planlayın.Kazanma olasılığını icat etmeden geçersiz kılmayı, kabul edilen kaybı ve hedefi tanımlayın.
- Sonucu kaydedin.Her işlem için gerçek R sonucunu, maliyetleri ve süreç sapmalarını koruyun.
- Bir örneği inceleyin.Net beklentiyi hesaplayın, girdileri vurgulayın ve kayıp sıralarını drawdown odasıyla karşılaştırın.
Ticaret planını kaydedilen örnekle karşılaştırın
FAQ
2:1 oranı, üç işlemden yalnızca birini kazanmam gerektiği anlamına mı geliyor?
Maliyetsiz başabaş oranı, yalnızca kazananların ortalama +2R ve kaybedenlerin ortalaması -1R olması durumunda %33,33'tür. Maliyetler gerekli oranı artırır.
Kazanma oranı yüksek bir strateji para kaybedebilir mi?
Evet. Küçük ortalama kazançlar, büyük ortalama kayıplar veya yüksek maliyetler olumsuz beklentiye neden olabilir.
Kazı kazan işlemleri kazanç olarak mı sayılmalı?
Hayır. Başabaş işlemleri içeren bir derginin ayrı bir kazıma kategorisine ihtiyacı vardır ve bunların maliyetlerini içermelidir.
Olumlu beklenti, bir zorluğu geçmeyi garanti eder mi?
Hayır. Örnekleme belirsizliği, kayıp sıralaması, yürütme ve hesap kuralları yine de başarısızlığa neden olabilir.