Použijte poměr rizika a odměny pro plánovaný obchod.
Pokud je vstupní riziko 100 USD a plánovaný cíl je vzdálen 200 USD, plánovaný poměr odměny k riziku je 2:1, neboli +2R versus -1R. To pomáhá porovnat cílovou vzdálenost se vzdáleností zneplatnění před vstupem. Neříká, jak často bude cíle dosaženo.
Přísnější zarážka může způsobit, že zobrazený poměr bude vypadat větší, aniž by došlo ke zlepšení obchodního nápadu. Pokud běžný cenový pohyb dosáhne tohoto zastavení častěji, míra výher a realizované výsledky se mohou zhoršit. Umístění zastavení by mělo pocházet z neplatnosti; velikost pozice pak udržuje přijatou ztrátu kompatibilní s plánem.
Použijte očekávání pro zaznamenaný soubor výsledků.
V jednoduchém modelu výhra-prohra se hrubá naděje rovná pravděpodobnosti výhry vynásobené průměrnou výhrou, mínus pravděpodobnost prohry vynásobené průměrnou prohrou. S mírou výher 35 %, průměrným vítězem +2 R a průměrným poraženým -1 R je aritmetika 0,35 × 2 – 0,65 × 1 = +0,05 R na obchod před náklady.
Pokud jsou průměrné poplatky a skluz 0,10 R na obchod, čistá očekávaná délka se stane -0,05 R. Plánovaný poměr 2:1 neochránil vzorek před náklady. Toto jsou hypotetické vstupy, nikoli odhad výkonu nebo prognóza pro účet blockfunded.
Plánovaný cíl +2R ukazuje vzdálenost vzhledem k riziku. Nepřiřazuje míru výher ani nezaručuje, že realizovaní vítězové budou mít průměr +2R.
Udržujte plánované cíle oddělené od realizovaných průměrů.
Strategie může cílit na +2 R, zatímco její průměrný vítěz je menší kvůli částečným odchodům, předčasným uzavřením nebo rozdílům v provedení. Podobně, pohyblivé zastávky nebo umožnění ztrát přesahujících původní zneplatnění mohou způsobit, že průměrná ztráta bude větší než 1R. Při kontrole očekávání použijte realizované výsledky z časopisu.
Použijte jednu cenovou konvenci. Buď zaznamenejte hrubé výsledky a odečtěte samostatné průměrné náklady, nebo zaznamenejte čisté výsledky a zadejte nulové dodatečné náklady. Smíchání výsledků čistého obchodu s jiným odpočtem nákladů vzorek podhodnocuje.
Přezkoumejte nejistotu a cestu ztrát.
Kladný historický průměr nezaručuje, že stejné rozdělení bude pokračovat. Malé vzorky, vybrané obchody a opakované změny strategie mohou způsobit nestabilitu čísla. Oddělte verze strategie a porovnejte původní vývojový vzorek s pozdějšími obchody, které nebyly použity k jeho vyladění.
Očekávání také nepopisuje sekvenování ztrát. Strategie s kladným průměrem může stále zažít sérii, která dosáhne denní nebo maximální hranice čerpání, než se objeví pozdější vítězové. Zkontrolujte průměr spolu se scénáři série ztrát, kombinovanou expozicí a aktuálním prostorem pro ztráty účtu.
- Naplánujte si obchod.Definujte zneplatnění, přijatou ztrátu a cíl bez vymýšlení pravděpodobnosti výhry.
- Zaznamenejte výsledek.Udržujte skutečný výsledek R, náklady a odchylky procesu pro každý obchod.
- Recenze vzorku.Vypočítejte čistou očekávanou délku, zdůrazněte vstupy a porovnejte sled ztrát s čerpáním.
Porovnejte obchodní plán se zaznamenaným vzorkem
FAQ
Znamená poměr 2:1, že potřebuji vyhrát pouze jeden obchod ze tří?
Bezplatná míra rentability je 33,33 % pouze v případě, že vítězové mají ve skutečnosti průměr +2R a poražení průměr -1R. Náklady zvyšují požadovanou sazbu.
Může strategie s vysokou mírou výher ztratit peníze?
Ano. Malé průměrné výhry, velké průměrné ztráty nebo vysoké náklady mohou způsobit negativní očekávání.
Měly by se stírací obchody počítat jako výhry?
Ne. Časopis s obraty na hranici rentability potřebuje samostatnou kategorii stíracích losů a měl by zahrnovat jejich náklady.
Zaručuje pozitivní očekávání úspěšné zvládnutí výzvy?
Ne. Nejistota vzorkování, pořadí ztrát, provádění a pravidla účtu mohou stále způsobit selhání.