Brug risiko-belønningsforhold for den planlagte handel.
Hvis entry-to-stop-risiko er 100 USD, og det planlagte mål er 200 USD væk, er det planlagte forhold mellem belønning og risiko 2:1 eller +2R mod -1R. Dette hjælper med at sammenligne målafstanden med ugyldighedsafstanden før indrejse. Det siger ikke, hvor ofte målet vil blive nået.
Et strammere stop kan få det viste forhold til at se større ud uden at forbedre handelsideen. Hvis den almindelige prisbevægelse når dette stop oftere, kan gevinstraten og realiserede resultater forringes. Stopplacering bør komme fra invalidering; positionsstørrelsen holder derefter det accepterede tab foreneligt med planen.
Brug forventning til et registreret sæt af resultater.
I en simpel vind-eller-tab-model er bruttoforventning lig med gevinstsandsynlighed ganget med gennemsnitlig gevinst, minus tabssandsynlighed ganget med gennemsnitligt tab. Med en gevinstrate på 35 %, en gennemsnitlig vinder af +2R og en gennemsnitlig taber på -1R er regnestykket 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R pr. handel før omkostninger.
Hvis gennemsnitlige gebyrer og slip er 0,10R pr. handel, bliver nettoforventningen -0,05R. Det planlagte 2:1-forhold beskyttede ikke prøven mod omkostninger. Disse er hypotetiske input, ikke et præstationsestimat eller prognose for en blockfunded konto.
Et planlagt +2R mål viser afstand i forhold til risiko. Det tildeler ikke en gevinstrate eller garanti for, at realiserede vindere i gennemsnit vil +2R.
Hold planlagte mål adskilt fra realiserede gennemsnit.
En strategi kan målrette +2R, mens dens gennemsnitlige vinder er mindre på grund af delvise exits, tidlige lukninger eller udførelsesforskelle. Ligeledes kan flyttestop eller tillade tab ud over den oprindelige ugyldiggørelse gøre det gennemsnitlige tab større end 1R. Brug realiserede resultater fra journalen, når du vurderer forventningen.
Anvend én omkostningskonvention. Registrer enten bruttoresultater og træk en separat gennemsnitlig omkostning fra, eller registrer nettoresultater og indtast nul ekstra omkostninger. Blanding af nettohandelsresultater med et andet omkostningsfradrag undervurderer prøven.
Gennemgå usikkerhed og tabets vej.
Et positivt historisk gennemsnit garanterer ikke, at den samme fordeling vil fortsætte. Små prøver, udvalgte handler og gentagne ændringer af strategien kan gøre tallet ustabilt. Adskil strategiversioner og sammenlign den originale udviklingsprøve med senere handler, der ikke blev brugt til at tune den.
Forventning beskriver heller ikke tabssekventering. En strategi med et positivt gennemsnit kan stadig opleve en streak, der når en daglig eller maksimal udtrækningsgrænse, før senere vindere opstår. Gennemgå gennemsnittet sammen med tab-streak-scenarier, kombineret eksponering og kontoens aktuelle tabsrum.
- Planlæg handlen.Definer ugyldighed, accepteret tab og mål uden at opfinde en gevinstsandsynlighed.
- Registrer resultatet.Behold det faktiske R-resultat, omkostninger og procesafvigelser for hver handel.
- Gennemgå en prøve.Beregn nettoforventning, stress input og sammenlign tabssekvenser med nedtræksrum.
Sammenlign handelsplanen med den registrerede prøve
FAQ
Betyder et 2:1-forhold, at jeg kun behøver at vinde én ud af tre?
Den omkostningsfrie break-even rate er kun 33,33 %, hvis vinderne faktisk gennemsnit +2R og tabere gennemsnitligt -1R. Omkostninger hæver den krævede sats.
Kan en strategi med en høj gevinstrate tabe penge?
Ja. Små gennemsnitlige gevinster, store gennemsnitlige tab eller høje omkostninger kan give negativ forventning.
Skal skrabehandler tælles som gevinster?
Nej. En journal med break-even handler har brug for en separat skrabekategori og bør inkludere deres omkostninger.
Garanterer positiv forventning at bestå en udfordring?
Nej. Sampling-usikkerhed, tabssekvensering, eksekvering og kontoregler kan stadig give fejl.