Gebruik de risico-opbrengstverhouding voor de geplande transactie.
Als het entry-to-stop-risico 100 USD bedraagt en het geplande doel nog 200 USD verwijderd is, is de geplande beloning-risicoverhouding 2:1, of +2R versus -1R. Dit helpt bij het vergelijken van de doelafstand met de ongeldigverklaringsafstand vóór binnenkomst. Er staat niet hoe vaak het doel zal worden bereikt.
Een strakkere stop kan de weergegeven ratio groter laten lijken zonder het handelsidee te verbeteren. Als de gewone koersbeweging vaker die stop bereikt, kunnen het winstpercentage en de gerealiseerde resultaten verslechteren. Stopplaatsing moet voortkomen uit ongeldigverklaring; De positiegrootte zorgt ervoor dat het geaccepteerde verlies verenigbaar blijft met het plan.
Gebruik de verwachting voor een vastgelegde reeks uitkomsten.
In een eenvoudig winst-of-verliesmodel is de brutoverwachting gelijk aan de winstkans vermenigvuldigd met de gemiddelde winst, minus de verlieskans vermenigvuldigd met het gemiddelde verlies. Met een winstpercentage van 35%, een gemiddelde winnaar van +2R en een gemiddelde verliezer van -1R, is de rekenkunde 0,35 × 2 - 0,65 × 1 = +0,05R per transactie vóór kosten.
Als de gemiddelde kosten en ontsporingen 0,10R per transactie bedragen, wordt de nettoverwachting -0,05R. De geplande verhouding van 2:1 beschermde het monster niet tegen kosten. Dit zijn hypothetische gegevens en geen prestatieschatting of -voorspelling voor een blockfunded-account.
Een gepland +2R-doel geeft de afstand weer in verhouding tot het risico. Het kent geen winstpercentage toe of garandeert niet dat gerealiseerde winnaars gemiddeld +2R zullen behalen.
Houd geplande doelstellingen gescheiden van gerealiseerde gemiddelden.
Een strategie kan +2R targeten, terwijl de gemiddelde winnaar kleiner is vanwege gedeeltelijke exits, vroegtijdige sluitingen of uitvoeringsverschillen. Op dezelfde manier kan het verplaatsen van stops of het toestaan van verliezen die verder gaan dan de oorspronkelijke ongeldigverklaring het gemiddelde verlies groter maken dan 1R. Gebruik gerealiseerde resultaten uit het dagboek bij het beoordelen van de verwachting.
Pas één kostenconventie toe. Registreer de brutoresultaten en trek er afzonderlijke gemiddelde kosten van af, of registreer de nettoresultaten en voer nul extra kosten in. Door de nettohandelsresultaten te combineren met een andere kostenaftrek wordt de steekproef onderschat.
Bekijk de onzekerheid en het pad van verliezen.
Een positief historisch gemiddelde garandeert niet dat dezelfde verdeling zal voortduren. Kleine steekproeven, geselecteerde transacties en herhaalde wijzigingen in de strategie kunnen het aantal onstabiel maken. Scheid de strategieversies en vergelijk het oorspronkelijke ontwikkelingsvoorbeeld met latere transacties die niet zijn gebruikt om het af te stemmen.
Verwachting beschrijft ook niet de volgorde van verliezen. Een strategie met een positief gemiddelde kan nog steeds een streak ervaren die een dagelijkse of maximale drawdown-grens bereikt voordat er latere winnaars optreden. Bekijk het gemiddelde samen met de verliesreeksscenario's, de gecombineerde blootstelling en de huidige verliesruimte van de rekening.
- Plan de transactie.Definieer ongeldigheid, geaccepteerd verlies en doel zonder een winstkans uit te vinden.
- Noteer de uitkomst.Houd het werkelijke R-resultaat, de kosten en procesafwijkingen bij voor elke transactie.
- Bekijk een sample.Bereken de nettoverwachting, benadruk de inputs en vergelijk de verliessequenties met de opnameruimte.
Vergelijk het handelsplan met het opgenomen voorbeeld
FAQ
Betekent een verhouding van 2:1 dat ik slechts één transactie op drie hoef te winnen?
Het kosteloze break-evenpercentage is alleen 33,33% als de winnaars gemiddeld +2R gemiddeld zijn en de verliezers gemiddeld -1R. De kosten verhogen het vereiste tarief.
Kan een strategie met een hoog winstpercentage geld verliezen?
Ja. Kleine gemiddelde winsten, grote gemiddelde verliezen of hoge kosten kunnen een negatieve verwachting opleveren.
Moeten krastransacties als overwinningen worden geteld?
Nee. Een tijdschrift met break-even transacties heeft een aparte krascategorie nodig en moet de kosten ervan vermelden.
Garandeert een positieve verwachting dat je een uitdaging kunt doorstaan?
Nee. Onzekerheid bij het nemen van monsters, het bepalen van de volgorde van verliezen, uitvoering en rekeningregels kunnen nog steeds tot mislukking leiden.