استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد في الصفقة المخطط لها.
إذا كانت مخاطرة الدخول إلى التوقف هي 100 دولار أمريكي والهدف المخطط له هو 200 دولار أمريكي، فإن نسبة المكافأة إلى المخاطرة المخططة هي 2:1، أو +2R مقابل -1R. وهذا يساعد على مقارنة مسافة الهدف بمسافة الإبطال قبل الدخول. ولم يذكر عدد المرات التي سيتم فيها الوصول إلى الهدف.
يمكن أن يؤدي وضع نقطة توقف أكثر صرامة إلى جعل النسبة المعروضة تبدو أكبر دون تحسين فكرة التداول. إذا وصلت حركة السعر العادية إلى هذا التوقف في كثير من الأحيان، فقد يتدهور معدل الربح والنتائج المحققة. يجب أن يأتي وقف التنسيب من البطلان؛ ومن ثم يحافظ حجم المركز على الخسارة المقبولة متوافقة مع الخطة.
استخدم المتوقع لمجموعة مسجلة من النتائج.
في نموذج الربح أو الخسارة البسيط، يساوي إجمالي التوقع احتمالية الفوز مضروبة في متوسط الفوز، مطروحًا منه احتمالية الخسارة مضروبة في متوسط الخسارة. مع معدل ربح قدره 35%، ومتوسط فائز +2R وخاسر متوسط -1R، فإن الحساب هو 0.35 × 2 - 0.65 × 1 = +0.05 ر لكل صفقة قبل التكاليف.
إذا كان متوسط الرسوم والانزلاق هو 0.10 ريال لكل صفقة، يصبح صافي المتوقع -0.05 ريال. نسبة 2:1 المخططة لم تحمي العينة من التكاليف. هذه مدخلات افتراضية، وليست تقديرًا للأداء أو توقعات لحساب blockfunded.
يُظهر هدف +2R المخطط المسافة بالنسبة للمخاطر. لا يحدد معدل فوز أو يضمن أن متوسط الفائزين المحققين سيكون +2R.
حافظ على الأهداف المخططة منفصلة عن المتوسطات المحققة.
يمكن أن تستهدف الإستراتيجية +2R بينما يكون متوسط فائزها أصغر بسبب عمليات الخروج الجزئي أو الإغلاق المبكر أو اختلافات التنفيذ. وبالمثل، فإن تحريك نقاط التوقف أو السماح بالخسائر بما يتجاوز الإبطال الأصلي يمكن أن يجعل متوسط الخسارة أكبر من 1R. استخدم النتائج المحققة من المجلة عند مراجعة التوقعات.
تطبيق اتفاقية تكلفة واحدة. إما أن تقوم بتسجيل النتائج الإجمالية وطرح تكلفة متوسطة منفصلة، أو تسجيل النتائج الصافية وإدخال صفر تكلفة إضافية. إن خلط نتائج التجارة الصافية مع خصم آخر للتكلفة يقلل من قيمة العينة.
مراجعة عدم اليقين ومسار الخسائر.
لا يضمن المتوسط التاريخي الإيجابي استمرار نفس التوزيع. يمكن أن تؤدي العينات الصغيرة والصفقات المحددة والتغييرات المتكررة في الإستراتيجية إلى جعل الرقم غير مستقر. قم بفصل إصدارات الإستراتيجية ومقارنة نموذج التطوير الأصلي بالتداولات اللاحقة التي لم يتم استخدامها لضبطها.
لا يصف التوقع أيضًا تسلسل الخسارة. لا يزال من الممكن أن تواجه الإستراتيجية ذات المتوسط الإيجابي خطًا يصل إلى حد التراجع اليومي أو الحد الأقصى قبل ظهور الفائزين لاحقًا. قم بمراجعة المتوسط مع سيناريوهات الخسارة المتتالية والتعرض المشترك وغرفة الخسارة الحالية للحساب.
- خطط للتجارة.تعريف الإبطال والخسارة المقبولة والهدف دون اختراع احتمالية الفوز.
- سجل النتيجة.احتفظ بنتيجة R الفعلية والتكاليف وانحرافات العملية لكل عملية تداول.
- قم بمراجعة العينة.حساب صافي المتوقع والتأكيد على المدخلات ومقارنة تسلسل الخسارة مع غرفة التراجع.
قارن خطة التجارة مع العينة المسجلة
FAQ
هل تعني نسبة 2:1 أنني بحاجة فقط للفوز بصفقة واحدة من أصل ثلاث صفقات؟
معدل التعادل بدون تكلفة هو 33.33% فقط إذا كان متوسط الفائزين +2R ومتوسط الخاسرين -1R. التكاليف ترفع المعدل المطلوب.
هل يمكن للاستراتيجية ذات معدل الربح المرتفع أن تخسر المال؟
نعم. يمكن أن يؤدي متوسط المكاسب الصغيرة أو الخسائر المتوسطة الكبيرة أو التكاليف المرتفعة إلى إنتاج توقعات سلبية.
هل يجب اعتبار صفقات الخدش بمثابة مكاسب؟
لا. تحتاج المجلة ذات الصفقات المتعادلة إلى فئة أولية منفصلة ويجب أن تتضمن تكاليفها.
هل التوقع الإيجابي يضمن اجتياز التحدي؟
لا. لا يزال من الممكن أن يؤدي عدم اليقين في أخذ العينات وتسلسل الخسارة والتنفيذ وقواعد الحساب إلى الفشل.