التمييز بين النسبة المئوية للمخاطر والخسارة النقدية الثابتة.
إذا كنت تخاطر بنسبة 1% من الرصيد الحالي في كل صفقة، فإن المبلغ المعرض للخطر يتغير بعد كل خسارة مغلقة. بدءًا من 100,000 دولار أمريكي، تكون الخسارة النموذجية الأولى هي 1,000 دولار أمريكي. الرصيد التالي هو 99,000 دولار أمريكي، وبالتالي فإن الخسارة الثانية هي 990 دولار أمريكي. هذا هو التحجيم الجزئي الثابت: تظل النسبة ثابتة بينما يتقلص المبلغ النقدي.
خسارة 1,000 دولار أمريكي في كل مرة هو نموذج مختلف. ويصبح هذا المبلغ النقدي الثابت نسبة مئوية أكبر مع انخفاض الرصيد. تستخدم حاسبة الخط الخاسر النموذج الكسري فقط. ويفترض أن كل صفقة تفقد الجزء المختار بالضبط ويتم تغيير حجم المركز قبل الصفقة التالية؛ يتم استبعاد الرسوم وفجوات التنفيذ والمواقف المتداخلة.
تغلب على عشر خسائر متتالية.
الرصيد الختامي هو رصيد البداية مضروبا في (1 - نسبة المخاطرة) مرفوعاً إلى عدد الخسائر. بالنسبة لعشر خسائر بمعدل 1% لكل منها، فإن 100,000 × 0.99^10 تعطي 90,438.21 دولارًا أمريكيًا عند تقريبها في النهاية. الخسارة النموذجية هي 9,561.79 دولارًا أمريكيًا، أو 9.56% من الرصيد الأولي. هذه أمثلة حسابية أصلية، وليست نتائج حساب ملحوظة.
عند 0.5% لكل صفقة، فإن نفس سيناريو الخسارة العشرة يترك 95,111.01 دولارًا أمريكيًا، أي تراجع بنسبة 4.89%. عند 2%، يترك 81,707.28 دولارًا أمريكيًا، أي تراجع بنسبة 18.29%. تظهر المقارنة حساسية للحجم؛ ولا يحدد النسبة المئوية المناسبة عالميًا. يمكن أن تكون الخسارة المسموح بها للتحدي أقل بكثير من رصيد الحساب الكامل.
يسألك إدخال عشر خسائر عما سيفعله هذا التسلسل بالرصيد. ولا تدعي أن عشر خسائر محتملة أو غير محتملة أو أسوأ نتيجة ممكنة.
يستخدم الاسترداد قاسمًا مختلفًا.
الربح المطلوب للعودة إلى رصيد البداية يساوي (رصيد البداية ÷ الرصيد المتبقي - 1) × 100. بعد الخسائر العشرة 1% أعلاه، يكون الربح المطلوب حوالي 10.57%. خسارة 20٪ تتطلب ربحًا بنسبة 25٪؛ خسارة 50٪ تتطلب ربحًا بنسبة 100٪. وتختلف نسب الخسارة والاسترداد لأن الاسترداد يبدأ من قاعدة أصغر.
عندما يكون الرصيد المتبقي صفرًا، لن تتمكن أي نسبة مئوية محددة من العائد على هذا الرصيد من استعادة المبلغ المبدئي. تعرض الأداة رسالة حد بدلاً من اللانهاية أو صفر مضلل. نسبة الاسترداد المطلوبة هي حسابية وصفية. ولا ينبغي التعامل معه باعتباره هدفاً يبرر زيادة النفوذ أو التخلي عن العملية.
ضع التسلسل داخل قواعد الحساب الفعلية.
عشر خسائر موزعة على عدة أيام لا تعادل عشر خسائر خلال نافذة يومية واحدة. قارن مسار الخسارة بكل من الحد اليومي والحد الأقصى المحدد للحساب. يمكن للصفقات المفتوحة والقيم المرجعية لبداية اليوم وعمليات إعادة التعيين تغيير الغرفة المتبقية. لا تقوم حاسبة الخط عن عمد بوضع علامة على السيناريو باعتباره متوافقًا مع التحدي.
استخدم حاسبة التراجع الحالية لحدود الحساب ومدقق مخاطر التجارة للطلب المخطط التالي. في حالة استخدام إحصائيات المجلة لتقدير احتمالية الخط، فإن الاستقلال ومعدل الفوز المستقر يعدان من الافتراضات الإضافية؛ صيغة التوازن البسيطة لا تحدد أيًا منهما. قم بمراجعة سبب الخسائر المتكررة قبل التعامل معها على أنها تباين عادي.
- مطابقة طريقة القياس.استخدم جزءًا صغيرًا من الرصيد المتبقي فقط إذا كان ذلك يطابق الخطة الفعلية.
- تحقق من كلا الحدين.قارن التراجع اليومي والحد الأقصى بشكل منفصل، بما في ذلك التعرض المفتوح.
- قم بالمراجعة قبل الاستئناف.فحص التنفيذ وجودة الإعداد والتغيرات في ظروف السوق.
جرب السيناريو مقابل ميزانية الخسارة الخاصة بك
FAQ
هل عشرة خسائر بنسبة 1% تساوي تراجعًا بنسبة 10%؟
ليس مع تغيير الحجم الجزئي. ويبلغ معدل التراجع النموذجي حوالي 9.56٪؛ الخسارة الثابتة بنسبة 1٪ من الرصيد الأصلي ستبلغ 10٪.
هل ربح 10% يعوض خسارة 10%؟
لا. خسارة 10% تتطلب حوالي 11.11% ربح على الرصيد المتبقي.
هل هذا يقدر فرصة الخسارة المتتالية؟
لا. إنه يحسب تأثير التوازن للتسلسل الذي تدخله.
هل تتضمن الأداة الرسوم أو قواعد الحساب؟
لا. فهو يعزل حساب الخسارة الكسرية. استخدم أدوات المخاطر الأخرى والقواعد الرسمية للحساب لإجراء تلك الفحوصات.