Разграничете процентния риск от фиксираната парична загуба.

Ако рискувате 1% от текущото салдо за всяка сделка, рисковата сума се променя след всяка затворена загуба. Започвайки от 100 000 USD, първата моделирана загуба е 1 000 USD. Следващият баланс е 99 000 USD, така че втората загуба е 990 USD. Това е фиксирано частично оразмеряване: процентът остава постоянен, докато сумата в брой се свива.

Загубата на 1000 USD всеки път е различен модел. Тази фиксирана парична сума става по-голям процент с намаляването на баланса. Калкулаторът за поредица от загуби използва само дробния модел. Предполага се, че всяка сделка губи точно избраната фракция и позицията се преоразмерява преди следващата сделка; таксите, пропуските в изпълнението и припокриващите се позиции са изключени.

Преодолявайте десет последователни загуби.

Крайният баланс е началният баланс, умножен по (1 - рискова част), увеличен до броя на загубите. За десет загуби по 1% всяка, 100 000 × 0,99^10 дава 90 438,21 USD, когато се закръгли в края. Моделираната загуба е 9 561,79 USD, или 9,56% от началния баланс. Това са оригинални аритметични примери, а не наблюдавани резултати от акаунта.

При 0,5% на сделка, същият сценарий с десет загуби оставя 95 111,01 USD, усвояване от 4,89%. При 2%, оставя 81 707,28 USD, 18,29% усвояване. Сравнението показва чувствителност към размера; той не определя универсално подходящ процент. Позволената загуба на предизвикателство може да бъде много по-малка от пълния баланс на сметката.

Сценарий, а не вероятност

Въвеждането на десет загуби пита какво ще направи тази последователност с баланса. Той не твърди, че десет загуби са вероятни, малко вероятни или най-лошият възможен резултат.

Възстановяването използва различен знаменател.

Печалбата, необходима за връщане към началния баланс, е равна на (начален баланс ÷ оставащ баланс - 1) × 100. След десетте загуби от 1% по-горе, необходимата печалба е около 10,57%. 20% загуба изисква 25% печалба; 50% загуба изисква 100% печалба. Процентите на загуба и възстановяване се различават, тъй като възстановяването започва от по-малка база.

Когато оставащият баланс е нула, никаква крайна процентна възвръщаемост на този баланс не възстановява началната сума. Инструментът показва съобщение за ограничение вместо безкрайност или подвеждаща нула. Необходимият процент на възстановяване е описателна аритметика. Не трябва да се третира като цел, която оправдава увеличаване на ливъриджа или изоставяне на процеса.

Десет загуби при 0,5%Около 4,89% усвояване от началния баланс.
Десет загуби при 1%Необходими са около 9,56% усвояване и 10,57% възстановяване.
Десет загуби при 2%Около 18,29% усвояване преди допълнителни разходи.

Поставете последователността в реалните правила на акаунта.

Десет загуби, разпределени в няколко дни, не са еквивалентни на десет загуби в рамките на един дневен прозорец. Сравнете пътя на загубата както с дневния праг, така и с максималния праг, дефиниран за сметката. Отворените позиции, референтните стойности за началото на деня и нулирането могат да променят оставащата стая. Калкулаторът на серията умишлено не маркира сценария като съвместим с предизвикателство.

Използвайте текущия калкулатор за теглене за лимити на сметката и инструмента за проверка на търговския риск за следващата планирана поръчка. Ако използвате статистически данни от журнала за оценка на вероятността от поредица, независимостта и стабилният процент на победи са допълнителни допускания; простата формула за баланс също не установява. Прегледайте причината за повтарящи се загуби, преди да ги третирате като обикновена вариация.

  1. Съвпадение на метода за оразмеряване.Използвайте част от оставащия баланс само ако това съответства на действителния план.
  2. Проверете и двете граници.Сравнете дневното и максималното усвояване поотделно, включително открита експозиция.
  3. Преглед преди възобновяване.Проверете изпълнението, качеството на настройката и промените в пазарните условия.

Опитайте сценария спрямо бюджета си за загуба

FAQ

Десет загуби при 1% равняват ли се на 10% усвояване?

Не с частично преоразмеряване. Моделираният спад е около 9,56%; фиксирана загуба от 1% от първоначалния баланс би възлизала на общо 10%.

10% печалба възстановява ли 10% загуба?

Не. 10% загуба изисква около 11,11% печалба върху оставащия баланс.

Това оценява ли шанса за серия от загуби?

Не. Той изчислява ефекта на баланса на последователността, която въвеждате.

Инструментът включва ли такси или правила за сметка?

Не. Той изолира частичната аритметика на загубата. Използвайте другите инструменти за риск и официалните правила на сметката за тези проверки.

Образователно съдържание за симулирана търговска среда. Това не са инвестиционни, данъчни или правни съвети и не обещават резултат, одобрение на сметка или награди.