Rozlišujte procentuální riziko od pevné peněžní ztráty.
Pokud riskujete 1 % aktuálního zůstatku na každý obchod, riziková částka se po každé uzavřené ztrátě změní. Počínaje 100 000 USD, první modelovaná ztráta je 1 000 USD. Další zůstatek je 99 000 USD, takže druhá ztráta je 990 USD. Jedná se o pevnou částečnou velikost: procento zůstává konstantní, zatímco peněžní částka se zmenšuje.
Ztráta 1 000 USD pokaždé je jiný model. Tato pevná částka hotovosti se stává větším procentem, jak zůstatek klesá. Kalkulačka série proher používá pouze zlomkový model. Předpokládá, že každý obchod ztratí přesně zvolený zlomek a velikost pozice se před dalším obchodem změní; poplatky, exekuční mezery a překrývající se pozice jsou vyloučeny.
Projděte deset po sobě jdoucích ztrát.
Konečný zůstatek je počáteční zůstatek vynásobený (1 - rizikový zlomek) zvýšený na počet ztrát. Za deset ztrát po 1 % dává 100 000 × 0,99^10 po zaokrouhlení na konci 90 438,21 USD. Modelovaná ztráta je 9 561,79 USD, neboli 9,56 % počátečního zůstatku. Toto jsou původní aritmetické příklady, nikoli pozorované výsledky účtu.
Při 0,5 % na obchod ponechává stejný scénář deseti ztrát 95 111,01 USD, což je 4,89% čerpání. Na 2 % ponechává 81 707,28 USD, což je 18,29% čerpání. Srovnání ukazuje citlivost na velikost; neidentifikuje univerzálně vhodné procento. Povolená ztráta výzvy může být mnohem menší než celý zůstatek účtu.
Zadání deseti ztrát se ptá, co by tato sekvence udělala s zůstatkem. Netvrdí, že deset ztrát je pravděpodobných, nepravděpodobných nebo nejhorších možných výsledků.
Recovery používá jiného jmenovatele.
Zisk potřebný k návratu k výchozímu zůstatku se rovná (počáteční zůstatek ÷ zbývající zůstatek - 1) × 100. Po výše uvedených deseti 1% ztrátách je požadovaný zisk přibližně 10,57 %. 20% ztráta vyžaduje 25% zisk; 50% ztráta vyžaduje 100% zisk. Procenta ztrát a obnovy se liší, protože obnova začíná z menší základny.
Když je zbývající zůstatek nulový, žádná konečná procentuální návratnost tohoto zůstatku neobnoví počáteční částku. Nástroj zobrazí zprávu o limitu namísto nekonečna nebo zavádějící nuly. Požadované procento obnovy je popisná aritmetika. Nemělo by to být považováno za cíl, který ospravedlňuje zvýšení pákového efektu nebo opuštění procesu.
Umístěte sekvenci do skutečných pravidel účtu.
Deset ztrát rozložených do několika dnů není ekvivalentní deseti ztrátám v rámci jednoho denního okna. Porovnejte cestu ztráty s denním prahem a maximálním prahem definovaným pro účet. Otevřené polohy, počáteční referenční hodnoty a resety mohou změnit zbývající místnost. Kalkulátor pruhů záměrně neoznačuje scénář jako vyhovující výzvě.
Použijte aktuální kalkulátor čerpání pro limity účtu a kontrolu obchodního rizika pro další plánovanou objednávku. Pokud použijete statistiky deníku k odhadu pravděpodobnosti série, nezávislost a stabilní míra výher jsou další předpoklady; jednoduchý bilanční vzorec také nezakládá. Zkontrolujte příčinu opakovaných ztrát, než je budete považovat za běžnou variaci.
- Přizpůsobte metodu velikosti.Použijte zlomek zbývajícího zůstatku pouze v případě, že odpovídá skutečnému plánu.
- Zkontrolujte obě hranice.Porovnejte odděleně denní a maximální čerpání, včetně otevřené expozice.
- Zkontrolujte před obnovením.Kontrolujte provedení, kvalitu nastavení a změny tržních podmínek.
Vyzkoušejte scénář se svým ztrátovým rozpočtem
FAQ
Rovná se deset ztrát při 1 % čerpání 10 %?
Ne s dílčí změnou velikosti. Modelované čerpání je cca 9,56 %; pevná ztráta ve výši 1 % původního zůstatku by činila 10 %.
Nahradí 10% zisk 10% ztrátu?
Ne. 10% ztráta vyžaduje přibližně 11,11% zisk ze zbývajícího zůstatku.
Odhaduje to šance na sérii proher?
Ne. Vypočítá účinek vyvážení sekvence, kterou zadáte.
Obsahuje nástroj poplatky nebo pravidla účtu?
Ne. Izoluje aritmetiku zlomkových ztrát. Pro tyto kontroly použijte další nástroje pro rizika a oficiální pravidla účtu.