Onderscheid het procentuele risico van een vast contant verlies.
Als u bij elke transactie 1% van het huidige saldo riskeert, verandert het risicobedrag na elk gesloten verlies. Vanaf 100.000 USD is het eerste gemodelleerde verlies 1.000 USD. Het volgende saldo is 99.000 USD, dus het tweede verlies is 990 USD. Dit is een vaste fractionele maatvoering: het percentage blijft constant terwijl het contante bedrag kleiner wordt.
Elke keer 1.000 USD verliezen is een ander model. Dat vaste contante bedrag wordt een groter percentage naarmate het saldo daalt. De rekenmachine voor de verliezende reeks gebruikt alleen het fractionele model. Er wordt van uitgegaan dat elke transactie precies de gekozen fractie verliest en dat de grootte van de positie wordt aangepast vóór de volgende transactie; vergoedingen, hiaten in de uitvoering en overlappende posities zijn uitgesloten.
Werk door tien opeenvolgende verliezen.
Het eindsaldo is het beginsaldo vermenigvuldigd met (1 - risicofractie) verhoogd tot het aantal verliezen. Voor tien verliezen van elk 1% levert 100.000 × 0,99^10, afgerond op het einde, 90.438,21 USD op. Het gemodelleerde verlies bedraagt 9.561,79 USD, of 9,56% van het startsaldo. Dit zijn originele rekenvoorbeelden, geen waargenomen accountresultaten.
Bij 0,5% per transactie laat hetzelfde scenario van tien verliezen 95.111,01 USD over, een verlies van 4,89%. Bij 2% blijft er 81.707,28 USD over, een opname van 18,29%. De vergelijking toont gevoeligheid voor grootte; het identificeert geen universeel passend percentage. Het toegestane verlies van een uitdaging kan veel kleiner zijn dan het volledige accountsaldo.
Als je tien verliezen invoert, wordt gevraagd wat die reeks met het saldo zou doen. Er wordt niet beweerd dat tien verliezen waarschijnlijk, onwaarschijnlijk of de slechtst mogelijke uitkomst zijn.
Herstel gebruikt een andere noemer.
De vereiste winst om terug te keren naar het beginsaldo is gelijk aan (beginsaldo ÷ resterend saldo - 1) × 100. Na de tien verliezen van 1% hierboven is de vereiste winst ongeveer 10,57%. Een verlies van 20% vereist een winst van 25%; een verlies van 50% vereist een winst van 100%. Verlies- en herstelpercentages verschillen omdat het herstel vanuit een kleinere basis begint.
Wanneer het resterende saldo nul is, wordt het startbedrag niet hersteld door een eindig procentueel rendement op dat saldo. De tool geeft een limietbericht weer in plaats van oneindig of een misleidende nul. Een vereist herstelpercentage is beschrijvend rekenkundig. Het mag niet worden behandeld als een doelwit dat een grotere invloed of het stopzetten van het proces rechtvaardigt.
Plaats de reeks binnen de daadwerkelijke accountregels.
Tien verliezen verspreid over meerdere dagen zijn niet gelijk aan tien verliezen binnen één dagelijks venster. Vergelijk het verliespad met zowel de dagelijkse drempel als de maximale drempel die voor de rekening is gedefinieerd. Open posities, referentiewaarden voor het begin van de dag en resets kunnen de resterende ruimte wijzigen. De streak-calculator markeert bewust een scenario niet als uitdagingsconform.
Gebruik de huidige trekkingscalculator voor rekeninglimieten en de handelsrisicochecker voor de volgende geplande order. Als je tijdschriftstatistieken gebruikt om de kans op streaks in te schatten, zijn onafhankelijkheid en een stabiel winstpercentage aanvullende aannames; de eenvoudige balansformule biedt ook geen uitkomst. Bekijk de oorzaak van herhaalde verliezen voordat u ze als gewone variatie behandelt.
- Pas de maatmethode aan.Gebruik alleen een fractie van het resterende saldo als dit overeenkomt met het daadwerkelijke plan.
- Controleer beide grenzen.Vergelijk de dagelijkse en maximale opname afzonderlijk, inclusief open blootstelling.
- Controleer voordat u verdergaat.Inspecteer uitvoering, opzetkwaliteit en veranderingen in marktomstandigheden.
Probeer het scenario met uw verliesbudget
FAQ
Zijn tien verliezen van 1% gelijk aan een verlies van 10%?
Niet bij fractioneel formaat wijzigen. De gemodelleerde drawdown bedraagt ongeveer 9,56%; een vast verlies van 1% van het oorspronkelijke saldo zou in totaal 10% bedragen.
Kan een winst van 10% een verlies van 10% goedmaken?
Nee. Een verlies van 10% vereist een winst van ongeveer 11,11% op het resterende saldo.
Schat dit de kans op een verliesreeks in?
Nee. Het berekent het saldo-effect van de reeks die u invoert.
Bevat de tool kosten of accountregels?
Nee. Het isoleert de rekenkunde met fractioneel verlies. Gebruik voor deze controles de andere risicohulpmiddelen en de officiële accountregels.