Skille prosentvis risiko fra et fast kontanttap.
Hvis du risikerer 1 % av gjeldende saldo på hver handel, endres risikobeløpet etter hvert lukket tap. Fra 100 000 USD, er det første modellerte tapet 1 000 USD. Den neste saldoen er 99 000 USD, så det andre tapet er 990 USD. Dette er fast brøkstørrelse: prosentandelen forblir konstant mens kontantbeløpet krymper.
Å tape 1000 USD hver gang er en annen modell. Det faste kontantbeløpet blir en større prosentandel når saldoen faller. Losing-streak-kalkulatoren bruker kun brøkmodellen. Det forutsetter at hver handel taper nøyaktig den valgte brøken og posisjonen endres før neste handel; gebyrer, utførelseshull og overlappende posisjoner er ekskludert.
Arbeid gjennom ti påfølgende tap.
Sluttsaldoen er startsaldo multiplisert med (1 - risikobrøk) hevet til antall tap. For ti tap på 1 % hver gir 100 000 × 0,99^10 90 438,21 USD når avrundet på slutten. Det modellerte tapet er 9 561,79 USD, eller 9,56 % av startsaldoen. Dette er originale aritmetiske eksempler, ikke observerte kontoresultater.
Ved 0,5 % per handel gir det samme scenarioet med ti tap 95 111,01 USD, en nedgang på 4,89 %. Ved 2 %, etterlater det 81 707,28 USD, en trekk på 18,29 %. Sammenligningen viser følsomhet for størrelse; den identifiserer ikke en universelt passende prosentandel. En utfordrings tillatte tap kan være mye mindre enn hele kontosaldoen.
Å angi ti tap spør hva den sekvensen ville gjøre med balansen. Den hevder ikke at ti tap er sannsynlige, usannsynlige eller det verst mulige utfallet.
Recovery bruker en annen nevner.
Gevinsten som kreves for å gå tilbake til startbalansen er lik (startsaldo ÷ gjenværende saldo - 1) × 100. Etter de ti 1 % tapene ovenfor, er den nødvendige gevinsten ca. 10,57 %. Et tap på 20 % krever en gevinst på 25 %; et tap på 50 % krever en gevinst på 100 %. Tap og gjenopprettingsprosent varierer fordi utvinningen starter fra en mindre base.
Når den gjenværende saldoen er null, gjenoppretter ingen endelig prosentvis avkastning på den saldoen startbeløpet. Verktøyet viser en grensemelding i stedet for uendelig eller en misvisende null. En nødvendig gjenopprettingsprosent er beskrivende aritmetikk. Det bør ikke behandles som et mål som rettferdiggjør økt innflytelse eller å forlate prosessen.
Plasser sekvensen innenfor de faktiske kontoreglene.
Ti tap fordelt på flere dager tilsvarer ikke ti tap innenfor ett daglig vindu. Sammenlign tapsbanen med både den daglige terskelen og den maksimale terskelen som er definert for kontoen. Åpne posisjoner, referanseverdier for start på dagen og tilbakestillinger kan endre det gjenværende rommet. Strekkalkulatoren markerer bevisst ikke et scenario som utfordringskompatibelt.
Bruk gjeldende uttakskalkulator for kontogrenser og handelsrisikokontrolleren for neste planlagte ordre. Hvis du bruker journalstatistikk for å estimere streak-sannsynligheten, er uavhengighet og en stabil gevinstrate ytterligere forutsetninger; den enkle balanseformelen etablerer heller ikke. Gjennomgå årsaken til gjentatte tap før du behandler dem som vanlig variasjon.
- Match størrelsesmetoden.Bruk bare en brøkdel av gjenværende saldo hvis det samsvarer med den faktiske planen.
- Sjekk begge grensene.Sammenlign daglig og maksimal nedtrekking separat, inkludert åpen eksponering.
- Se gjennom før du fortsetter.Inspiser utførelse, oppsettkvalitet og endringer i markedsforhold.
Prøv scenariet mot tapsbudsjettet ditt
FAQ
Tilsvarer ti tap på 1 % en 10 % reduksjon?
Ikke med brøkendring. Den modellerte nedtrekkingen er omtrent 9,56 %; et fast tap på 1 % av den opprinnelige saldoen vil utgjøre 10 %.
Gjenoppretter en gevinst på 10 % et tap på 10 %?
Nei. Et tap på 10 % krever omtrent 11,11 % gevinst på den gjenværende saldoen.
Anslår dette sjansen for en tapsrekke?
Nei. Den beregner balanseeffekten av sekvensen du angir.
Inkluderer verktøyet gebyrer eller kontoregler?
Nei. Den isolerer aritmetikk for brøktap. Bruk de andre risikoverktøyene og kontoens offisielle regler for disse sjekkene.