Distinguere il rischio percentuale da una perdita di cassa fissa.
Se rischi l'1% del saldo corrente su ogni operazione, l'importo a rischio cambia dopo ogni perdita chiusa. A partire da 100.000 USD, la prima perdita modellata è di 1.000 USD. Il saldo successivo è di 99.000 USD, quindi la seconda perdita è di 990 USD. Si tratta di un dimensionamento frazionario fisso: la percentuale rimane costante mentre l'importo in contanti si riduce.
Perdere 1.000 USD ogni volta è un modello diverso. Tale importo in contanti fisso diventa una percentuale maggiore quando il saldo diminuisce. Il calcolatore delle serie perdenti utilizza solo il modello frazionario. Si presuppone che ogni operazione perda esattamente la frazione scelta e che la posizione venga ridimensionata prima dell'operazione successiva; sono escluse commissioni, lacune di esecuzione e posizioni sovrapposte.
Supera dieci sconfitte consecutive.
Il saldo finale è il saldo iniziale moltiplicato per (1 - frazione di rischio) elevato al numero di perdite. Per dieci perdite all'1% ciascuna, 100.000 × 0,99^10 dà 90.438,21 USD se arrotondato alla fine. La perdita modellata è di 9.561,79 USD, ovvero il 9,56% del saldo iniziale. Questi sono esempi aritmetici originali, non risultati di conti osservati.
Allo 0,5% per operazione, lo stesso scenario con dieci perdite lascia 95.111,01 USD, un calo del 4,89%. Al 2%, lascia 81.707,28 USD, un calo del 18,29%. Il confronto mostra la sensibilità alle dimensioni; non identifica una percentuale universalmente appropriata. La perdita consentita da una sfida può essere molto inferiore al saldo totale del conto.
Inserendo dieci perdite si chiede cosa farebbe quella sequenza al saldo. Non afferma che dieci perdite siano probabili, improbabili o il peggior risultato possibile.
Il recupero utilizza un denominatore diverso.
Il guadagno richiesto per ritornare al saldo iniziale è pari a (saldo iniziale ÷ saldo rimanente - 1) × 100. Dopo le dieci perdite dell'1% di cui sopra, il guadagno richiesto è di circa il 10,57%. Una perdita del 20% richiede un guadagno del 25%; una perdita del 50% richiede un guadagno del 100%. Le percentuali di perdita e di recupero differiscono perché il recupero inizia da una base più piccola.
Quando il saldo rimanente è pari a zero, nessun rendimento percentuale finito su tale saldo ripristina l'importo iniziale. Lo strumento visualizza un messaggio di limite anziché infinito o uno zero fuorviante. Una percentuale di recupero richiesta è un'aritmetica descrittiva. Non dovrebbe essere trattato come un obiettivo che giustifichi l’aumento della leva finanziaria o l’abbandono del processo.
Posiziona la sequenza all'interno delle regole dell'account vero e proprio.
Dieci perdite ripartite su più giorni non equivalgono a dieci perdite in una finestra giornaliera. Confronta il percorso di perdita sia con la soglia giornaliera che con la soglia massima definita per il conto. Le posizioni aperte, i valori di riferimento di inizio giornata e i reset possono modificare la stanza rimanente. Il calcolatore dei successi non contrassegna deliberatamente uno scenario come conforme alla sfida.
Utilizza il calcolatore del drawdown corrente per i limiti del conto e il controllo del rischio commerciale per il prossimo ordine pianificato. Se si utilizzano le statistiche del giornale per stimare la probabilità di serie consecutive, l'indipendenza e un tasso di vincita stabile sono presupposti aggiuntivi; neanche la formula del bilancio semplice lo stabilisce. Esaminare la causa delle perdite ripetute prima di trattarle come variazioni ordinarie.
- Abbina il metodo di dimensionamento.Utilizza una frazione del saldo rimanente solo se corrisponde al piano effettivo.
- Controlla entrambi i confini.Confronta separatamente il drawdown giornaliero e quello massimo, inclusa l'esposizione aperta.
- Rivedi prima di riprendere.Ispeziona l'esecuzione, la qualità della configurazione e i cambiamenti nelle condizioni di mercato.
Prova lo scenario rispetto al tuo budget in perdita
FAQ
Dieci perdite all'1% equivalgono a un drawdown del 10%?
Non con ridimensionamento frazionario. Il drawdown modellato è di circa il 9,56%; una perdita fissa pari all'1% del saldo originario ammonterebbe al 10%.
Un guadagno del 10% recupera una perdita del 10%?
No. Una perdita del 10% richiede un guadagno di circa l'11,11% sul saldo rimanente.
Questo stima la possibilità di una serie di sconfitte?
No. Calcola l'effetto di equilibrio della sequenza inserita.
Lo strumento include commissioni o regole del conto?
No. Isola l'aritmetica delle perdite frazionarie. Utilizza gli altri strumenti di rischio e le regole ufficiali dell'account per tali controlli.