Відрізняйте відсотковий ризик від фіксованого грошового збитку.

Якщо ви ризикуєте 1% від поточного балансу за кожною угодою, сума ризику змінюється після кожного закритого збитку. Починаючи зі 100 000 доларів США, перший змодельований збиток становить 1 000 доларів США. Наступний баланс становить 99 000 доларів США, тому другий збиток становить 990 доларів США. Це фіксований дробовий розмір: відсоток залишається незмінним, а сума готівки зменшується.

Щоразу втрачати 1000 доларів США – це інша модель. Ця фіксована сума готівки стає більшим відсотком із зменшенням балансу. Калькулятор програшної серії використовує лише дробову модель. Припускається, що кожна угода втрачає саме вибрану частку, а розмір позиції змінюється перед наступною угодою; комісії, прогалини у виконанні та збігаються позиції виключені.

Пропрацюйте десять послідовних втрат.

Кінцевий баланс є початковим балансом, помноженим на (1 - частка ризику), збільшеним до кількості збитків. Для десяти втрат по 1% кожен, 100 000 × 0,99^10 дає 90 438,21 доларів США після округлення в кінці. Змодельований збиток становить 9561,79 доларів США, або 9,56% від початкового балансу. Це оригінальні арифметичні приклади, а не спостережувані результати облікового запису.

При 0,5% на угоду той самий сценарій з десятьма втратами залишає 95 111,01 доларів США, що означає зниження на 4,89%. При 2%, це залишає 81 707,28 доларів США, просадка на 18,29%. Порівняння показує чутливість до розміру; він не визначає універсально прийнятний відсоток. Дозволена втрата виклику може бути набагато меншою за повний баланс рахунку.

Сценарій, а не ймовірність

Введення десяти втрат запитує, що ця послідовність вплине на баланс. Він не стверджує, що десять втрат є ймовірними, малоймовірними або найгіршим із можливих результатів.

Відновлення використовує інший знаменник.

Приріст, необхідний для повернення до початкового балансу, дорівнює (початковий баланс ÷ залишковий баланс - 1) × 100. Після десяти втрат на 1% вище необхідний приріст становить близько 10,57%. Втрата на 20% вимагає приросту на 25%; 50% втрати вимагають 100% прибутку. Відсотки втрат і відновлення відрізняються, оскільки відновлення починається з меншої бази.

Коли залишок балансу дорівнює нулю, жоден кінцевий відсоток прибутку на цей баланс не відновить початкову суму. Інструмент відображає повідомлення про обмеження замість нескінченності або оманливого нуля. Необхідний відсоток відновлення є описовою арифметикою. Його не слід розглядати як ціль, яка виправдовує збільшення левериджу або відмову від процесу.

Десять втрат на 0,5%Близько 4,89% просадки від початкового балансу.
Десять втрат на 1%Необхідно приблизно 9,56% спаду та 10,57% відновлення.
Десять втрат на 2%Близько 18,29% просадки до додаткових витрат.

Розмістіть послідовність у фактичних правилах облікового запису.

Десять втрат, розподілених протягом кількох днів, не еквівалентні десяти втратам протягом одного денного вікна. Порівняйте шлях збитків із щоденним порогом і максимальним порогом, визначеним для облікового запису. Відкриті позиції, контрольні значення на початок дня та скидання можуть змінити кімнату, що залишилася. Калькулятор серії навмисно не позначає сценарій як такий, що відповідає вимогам.

Використовуйте поточний калькулятор просадки для лімітів рахунку та інструмент перевірки торговельних ризиків для наступного запланованого замовлення. Якщо використовувати журнальну статистику для оцінки ймовірності серії, додатковими припущеннями є незалежність і стабільний коефіцієнт перемог; проста формула балансу також не встановлює. Перевірте причину повторних втрат, перш ніж розглядати їх як звичайну варіацію.

  1. Відповідність методу розміру.Використовуйте частину залишку, лише якщо це відповідає фактичному плану.
  2. Перевірте обидві межі.Порівняйте щоденну та максимальну просадку окремо, включаючи відкриту експозицію.
  3. Перегляньте перед поновленням.Перевірте виконання, якість налаштування та зміни ринкових умов.

Спробуйте сценарій зі своїм бюджетом збитків

FAQ

Чи дорівнюють десять втрат за 1% просадці 10%?

Не з дробовою зміною розміру. Змодельована просадка становить близько 9,56%; фіксований збиток у розмірі 1% початкового балансу становитиме 10%.

Чи компенсує приріст 10% 10% втрати?

Ні. Збиток у 10% вимагає приблизно 11,11% прибутку на балансі, що залишився.

Чи оцінює це ймовірність смуги програшів?

Ні. Він обчислює ефект балансу послідовності, яку ви вводите.

Чи включає інструмент комісії чи правила облікового запису?

Ні. Він ізолює арифметику дробових втрат. Для цих перевірок використовуйте інші інструменти ризику та офіційні правила облікового запису.

Освітній зміст про імітаційне торговельне середовище. Це не інвестиції, податкові або юридичні консультації і не обіцяє результат, затвердження рахунку або винагороду.