Distinguir el riesgo porcentual de una pérdida de efectivo fija.
Si arriesga el 1% del saldo actual en cada operación, el monto en riesgo cambia después de cada pérdida cerrada. A partir de 100 000 USD, la primera pérdida modelada es de 1000 USD. El siguiente saldo es de 99.000 USD, por lo que la segunda pérdida es de 990 USD. Se trata de un tamaño fraccionario fijo: el porcentaje permanece constante mientras que el monto en efectivo se reduce.
Perder 1000 USD cada vez es un modelo diferente. Esa cantidad fija de efectivo se convierte en un porcentaje mayor a medida que cae el saldo. La calculadora de rachas perdedoras utiliza únicamente el modelo fraccionario. Se supone que cada operación pierde exactamente la fracción elegida y la posición cambia de tamaño antes de la siguiente operación; Se excluyen las comisiones, las lagunas de ejecución y las posiciones superpuestas.
Resuelva diez pérdidas consecutivas.
El saldo final es el saldo inicial multiplicado por (1 - fracción de riesgo) elevado al número de pérdidas. Para diez pérdidas al 1% cada una, 100.000 × 0,99^10 da 90.438,21 USD cuando se redondea al final. La pérdida modelada es de 9.561,79 dólares, o el 9,56% del saldo inicial. Estos son ejemplos aritméticos originales, resultados de cuentas no observados.
Al 0,5% por operación, el mismo escenario de diez pérdidas deja 95.111,01 USD, una drawdown del 4,89%. Al 2%, deja 81.707,28 dólares, una caída del 18,29%. La comparación muestra sensibilidad al tamaño; no identifica un porcentaje universalmente apropiado. La pérdida permitida de un desafío puede ser mucho menor que el saldo total de la cuenta.
Al ingresar diez pérdidas se pregunta qué efecto tendría esa secuencia en el saldo. No afirma que diez pérdidas sean probables, improbables o el peor resultado posible.
La recuperación utiliza un denominador diferente.
La ganancia requerida para volver al saldo inicial es igual a (saldo inicial ÷ saldo restante - 1) × 100. Después de las diez pérdidas del 1 % anteriores, la ganancia requerida es aproximadamente del 10,57 %. Una pérdida del 20% requiere una ganancia del 25%; una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100%. Los porcentajes de pérdida y recuperación difieren porque la recuperación comienza desde una base más pequeña.
Cuando el saldo restante es cero, ningún porcentaje de retorno finito sobre ese saldo restablece el monto inicial. La herramienta muestra un mensaje de límite en lugar de infinito o un cero engañoso. Un porcentaje de recuperación requerido es aritmética descriptiva. No debe tratarse como un objetivo que justifique aumentar el apalancamiento o abandonar el proceso.
Coloque la secuencia dentro de las reglas de cuenta reales.
Diez pérdidas repartidas en varios días no equivalen a diez pérdidas en una ventana diaria. Compare la ruta de pérdida tanto con el umbral diario como con el umbral máximo definido para la cuenta. Las posiciones abiertas, los valores de referencia del inicio del día y los reinicios pueden cambiar el espacio restante. La calculadora de rachas deliberadamente no marca un escenario como compatible con el desafío.
Utilice la calculadora de drawdown actual para los límites de la cuenta y el verificador de riesgo comercial para la próxima orden planificada. Si se utilizan estadísticas de revistas para estimar la probabilidad de racha, la independencia y una tasa de victorias estable son suposiciones adicionales; la fórmula de equilibrio simple tampoco lo establece. Revisar la causa de las pérdidas repetidas antes de tratarlas como variación ordinaria.
- Coincide con el método de tallas.Utilice una fracción del saldo restante solo si coincide con el plan real.
- Verifique ambos límites.Compare la drawdown diaria y máxima por separado, incluida la exposición abierta.
- Revisar antes de continuar.Inspeccionar la ejecución, la calidad de la configuración y los cambios en las condiciones del mercado.
Pruebe el escenario con su presupuesto de pérdidas
FAQ
¿Diez pérdidas al 1% equivalen a una drawdown del 10%?
No con cambio de tamaño fraccionario. La drawdown modelada es de aproximadamente el 9,56%; una pérdida fija del 1% del saldo original totalizaría el 10%.
¿Una ganancia del 10% recupera una pérdida del 10%?
No. Una pérdida del 10 % requiere aproximadamente una ganancia del 11,11 % sobre el saldo restante.
¿Esto estima la probabilidad de una racha de derrotas?
No. Calcula el efecto de balance de la secuencia que ingresas.
¿La herramienta incluye tarifas o reglas de cuenta?
No. Aísla la aritmética de pérdidas fraccionarias. Utilice las otras herramientas de riesgo y las reglas oficiales de la cuenta para esas comprobaciones.