Skelne procentvis risiko fra et fast kontant tab.
Hvis du risikerer 1 % af den aktuelle saldo på hver handel, ændres risikobeløbet efter hvert lukket tab. Startende ved 100.000 USD er det første modellerede tab 1.000 USD. Den næste saldo er 99.000 USD, så det andet tab er 990 USD. Dette er fast brøkstørrelse: procentdelen forbliver konstant, mens kontantbeløbet skrumper.
At miste 1.000 USD hver gang er en anden model. Det faste kontantbeløb bliver en større procentdel, efterhånden som saldoen falder. Losing-streak-beregneren bruger kun brøkmodellen. Det antager, at hver handel mister præcis den valgte brøk, og positionen ændres før den næste handel; gebyrer, udførelseshuller og overlappende positioner er udelukket.
Gennemfør ti på hinanden følgende tab.
Slutsaldoen er startsaldo ganget med (1 - risikobrøk) hævet til antallet af tab. For ti tab på 1 % hver giver 100.000 × 0,99^10 90.438,21 USD, når det afrundes til sidst. Det modellerede tab er 9.561,79 USD, eller 9,56 % af startsaldoen. Disse er originale aritmetiske eksempler, ikke observerede kontoresultater.
Ved 0,5 % pr. handel efterlader det samme scenarie med ti tab 95.111,01 USD, et træk på 4,89 %. Ved 2% efterlader det 81.707,28 USD, et træk på 18,29%. Sammenligningen viser følsomhed over for størrelse; den identificerer ikke en universelt passende procentdel. En udfordrings tilladte tab kan være meget mindre end den fulde kontosaldo.
Indtastning af ti tab spørger, hvad den sekvens ville gøre ved balancen. Det hævder ikke, at ti tab er sandsynlige, usandsynlige eller det værst mulige resultat.
Recovery bruger en anden nævner.
Den gevinst, der kræves for at vende tilbage til startbalancen er lig med (startsaldo ÷ resterende saldo - 1) × 100. Efter de ti 1% tab ovenfor er den nødvendige gevinst omkring 10,57%. Et tab på 20 % kræver en gevinst på 25 %; et tab på 50 % kræver en gevinst på 100 %. Tab og restitutionsprocenter er forskellige, fordi restitutionen starter fra en mindre base.
Når den resterende saldo er nul, genskaber intet endeligt procentvis afkast på denne saldo startbeløbet. Værktøjet viser en grænsemeddelelse i stedet for uendelig eller et misvisende nul. En påkrævet genvindingsprocent er beskrivende aritmetik. Det bør ikke behandles som et mål, der retfærdiggør øget gearing eller at opgive processen.
Placer sekvensen inden for de faktiske kontoregler.
Ti tab fordelt på flere dage svarer ikke til ti tab inden for et dagligt vindue. Sammenlign tabsstien med både den daglige tærskel og den maksimale tærskel, der er defineret for kontoen. Åbne positioner, referenceværdier for start på dagen og nulstillinger kan ændre det resterende rum. Stribeberegneren markerer bevidst ikke et scenarie som udfordringskompatibelt.
Brug den aktuelle udtrækningsberegner til kontogrænser og handelsrisikokontrol for den næste planlagte ordre. Hvis du bruger journalstatistikker til at estimere streak-sandsynlighed, er uafhængighed og en stabil gevinstrate yderligere antagelser; den simple balanceformel fastslår heller ikke. Gennemgå årsagen til gentagne tab, før du behandler dem som almindelig variation.
- Match størrelsesmetoden.Brug kun en brøkdel af den resterende saldo, hvis det matcher den faktiske plan.
- Tjek begge grænser.Sammenlign daglig og maksimal nedsættelse separat, inklusive åben eksponering.
- Gennemgå før genoptagelse.Inspicer udførelse, opsætningskvalitet og ændringer i markedsforhold.
Prøv scenariet i forhold til dit tabsbudget
FAQ
Er ti tab på 1 % lig med et træk på 10 %?
Ikke med brøkstørrelsesændring. Den modellerede nedsættelse er omkring 9,56 %; et fast tab på 1 % af den oprindelige saldo ville udgøre 10 %.
Genvinder en gevinst på 10 % et tab på 10 %?
Nej. Et tab på 10 % kræver en gevinst på ca. 11,11 % på den resterende saldo.
Estimerer dette chancen for en taberrække?
Nej. Den beregner balanceeffekten af den sekvens, du indtaster.
Inkluderer værktøjet gebyrer eller kontoregler?
Nej. Det isolerer aritmetik af fraktioneret tab. Brug de andre risikoværktøjer og kontoens officielle regler til disse kontroller.