Distinguir risco percentual de perda fixa de caixa.
Se você arriscar 1% do saldo atual em cada negociação, o valor em risco muda após cada perda fechada. A partir de 100.000 USD, a primeira perda modelada é de 1.000 USD. O próximo saldo é de 99.000 USD, então a segunda perda é de 990 USD. Este é um dimensionamento fracionário fixo: a porcentagem permanece constante enquanto o valor em dinheiro diminui.
Perder 1.000 USD todas as vezes é um modelo diferente. Esse valor fixo em dinheiro torna-se uma porcentagem maior à medida que o saldo diminui. A calculadora de sequência de derrotas usa apenas o modelo fracionário. Assume que cada negociação perde exatamente a fração escolhida e a posição é redimensionada antes da próxima negociação; taxas, lacunas de execução e posições sobrepostas são excluídas.
Resolva dez perdas consecutivas.
O saldo final é o saldo inicial multiplicado por (1 - fração de risco) elevado ao número de perdas. Para dez perdas a 1% cada, 100.000 × 0,99 ^ 10 dá 90.438,21 USD quando arredondado no final. A perda modelada é de 9.561,79 USD, ou 9,56% do saldo inicial. Estes são exemplos aritméticos originais, não resultados de contas observados.
A 0,5% por negociação, o mesmo cenário de dez perdas deixa 95.111,01 USD, um rebaixamento de 4,89%. Com 2%, deixa 81.707,28 USD, uma redução de 18,29%. A comparação mostra sensibilidade ao tamanho; não identifica uma percentagem universalmente apropriada. A perda permitida de um desafio pode ser muito menor que o saldo total da conta.
Inserir dez perdas pergunta o que essa sequência faria com o saldo. Não afirma que dez perdas sejam prováveis, improváveis ou o pior resultado possível.
A recuperação usa um denominador diferente.
O ganho necessário para retornar ao saldo inicial é igual a (saldo inicial ÷ saldo restante - 1) × 100. Após as dez perdas de 1% acima, o ganho necessário é de cerca de 10,57%. Uma perda de 20% requer um ganho de 25%; uma perda de 50% requer um ganho de 100%. As porcentagens de perda e recuperação diferem porque a recuperação começa em uma base menor.
Quando o saldo restante é zero, nenhum retorno percentual finito sobre esse saldo restaura o valor inicial. A ferramenta exibe uma mensagem de limite em vez de infinito ou um zero enganoso. Uma porcentagem de recuperação necessária é aritmética descritiva. Não deve ser tratado como uma meta que justifica o aumento da alavancagem ou o abandono do processo.
Coloque a sequência dentro das regras da conta real.
Dez perdas distribuídas por vários dias não equivalem a dez perdas em uma janela diária. Compare o caminho de perda com o limite diário e o limite máximo definido para a conta. Posições abertas, valores de referência de início do dia e redefinições podem alterar o espaço restante. A calculadora de sequências deliberadamente não marca um cenário como compatível com o desafio.
Use a calculadora de rebaixamento atual para limites de conta e o verificador de risco comercial para a próxima ordem planejada. Se usar estatísticas de diário para estimar a probabilidade de sequência, a independência e uma taxa de vitória estável são suposições adicionais; a fórmula simples do equilíbrio também não estabelece. Revise a causa de perdas repetidas antes de tratá-las como variação normal.
- Combine o método de dimensionamento.Use uma fração do saldo restante somente se corresponder ao plano real.
- Verifique ambos os limites.Compare o rebaixamento diário e máximo separadamente, incluindo a exposição aberta.
- Revise antes de continuar.Inspecione a execução, qualidade de configuração e mudanças nas condições de mercado.
Teste o cenário em relação ao seu orçamento de perdas
FAQ
Dez perdas a 1% equivalem a um rebaixamento de 10%?
Não com redimensionamento fracionário. O rebaixamento modelado é de cerca de 9,56%; uma perda fixa de 1% do saldo original totalizaria 10%.
Um ganho de 10% recupera uma perda de 10%?
Não. Uma perda de 10% requer um ganho de cerca de 11,11% no saldo restante.
Isso estima a chance de uma seqüência de derrotas?
Não. Calcula o efeito de equilíbrio da sequência inserida.
A ferramenta inclui taxas ou regras de conta?
Não. Isola aritmética de perda fracionária. Use as outras ferramentas de risco e as regras oficiais da conta para essas verificações.