Distinguer le risque en pourcentage d'une perte de trésorerie fixe.
Si vous risquez 1 % du solde actuel sur chaque transaction, le montant à risque change après chaque perte clôturée. À partir de 100 000 USD, la première perte modélisée est de 1 000 USD. Le solde suivant est de 99 000 USD, donc la deuxième perte est de 990 USD. Il s’agit d’un dimensionnement fractionnaire fixe : le pourcentage reste constant tandis que le montant en espèces diminue.
Perdre 1 000 USD à chaque fois est un modèle différent. Ce montant en espèces fixe augmente en pourcentage à mesure que le solde diminue. Le calculateur de séquences de défaites utilise uniquement le modèle fractionnaire. Cela suppose que chaque transaction perd exactement la fraction choisie et que la position est redimensionnée avant la transaction suivante ; les frais, les écarts d’exécution et les positions qui se chevauchent sont exclus.
Surmontez dix défaites consécutives.
Le solde de clôture est le solde de départ multiplié par (1 - fraction de risque) augmenté du nombre de pertes. Pour dix pertes de 1 % chacune, 100 000 × 0,99^10 donne 90 438,21 USD une fois arrondi à la fin. La perte modélisée est de 9 561,79 USD, soit 9,56 % du solde de départ. Il s’agit d’exemples arithmétiques originaux, et non de résultats de comptes observés.
À 0,5 % par transaction, le même scénario de dix pertes laisse 95 111,01 USD, soit un drawdown de 4,89 %. A 2%, il laisse 81 707,28 USD, soit un drawdown de 18,29%. La comparaison montre une sensibilité à la taille ; il n’identifie pas un pourcentage universellement approprié. La perte autorisée d'un défi peut être bien inférieure au solde total du compte.
La saisie de dix pertes demande l'effet de cette séquence sur le solde. Il ne prétend pas que dix pertes soient probables, improbables ou constituent le pire résultat possible.
La récupération utilise un dénominateur différent.
Le gain requis pour revenir au solde de départ est égal à (solde de départ ÷ solde restant - 1) × 100. Après les dix pertes de 1 % ci-dessus, le gain requis est d'environ 10,57 %. Une perte de 20 % nécessite un gain de 25 % ; une perte de 50 % nécessite un gain de 100 %. Les pourcentages de perte et de récupération diffèrent parce que la récupération part d’une base plus petite.
Lorsque le solde restant est nul, aucun rendement en pourcentage fini sur ce solde ne rétablit le montant de départ. L'outil affiche un message de limite au lieu de l'infini ou d'un zéro trompeur. Un pourcentage de récupération requis est une arithmétique descriptive. Il ne faut pas le considérer comme un objectif justifiant un renforcement de l’influence ou l’abandon du processus.
Placez la séquence dans les règles du compte réel.
Dix pertes réparties sur plusieurs jours ne équivalent pas à dix pertes sur une fenêtre quotidienne. Comparez le chemin de perte avec le seuil quotidien et le seuil maximum définis pour le compte. Les positions ouvertes, les valeurs de référence de début de journée et les réinitialisations peuvent modifier la marge restante. Le calculateur de séquences ne marque délibérément pas un scénario comme étant conforme au défi.
Utilisez le calculateur de drawdown actuel pour les limites du compte et le vérificateur de risque commercial pour le prochain ordre planifié. Si vous utilisez les statistiques du journal pour estimer la probabilité d'une séquence, l'indépendance et un taux de victoire stable sont des hypothèses supplémentaires ; la simple formule d’équilibre ne l’établit pas non plus. Examinez la cause des pertes répétées avant de les traiter comme une variation ordinaire.
- Correspond à la méthode de dimensionnement.Utilisez une fraction du solde restant uniquement si cela correspond au plan réel.
- Vérifiez les deux limites.Comparez séparément le rabattement quotidien et maximal, y compris l'exposition ouverte.
- Vérifiez avant de reprendre.Inspecter l'exécution, la qualité de la configuration et les changements dans les conditions du marché.
Essayez le scénario par rapport à votre budget de pertes
FAQ
Dix pertes à 1 % équivalent-elles à un drawdown de 10 % ?
Pas avec le redimensionnement fractionnaire. Le rabattement modélisé est d’environ 9,56 % ; une perte fixe de 1 % du solde initial totaliserait 10 %.
Un gain de 10 % permet-il de récupérer une perte de 10 % ?
Non. Une perte de 10 % nécessite un gain d'environ 11,11 % sur le solde restant.
Est-ce que cela estime la probabilité d'une séquence de défaites ?
Non. Il calcule l'effet d'équilibre de la séquence que vous entrez.
L'outil inclut-il des frais ou des règles de compte ?
Non. Il isole l'arithmétique des pertes fractionnaires. Utilisez les autres outils de risque et les règles officielles du compte pour ces contrôles.