Skilj procentuell risk från en fast kontantförlust.

Om du riskerar 1 % av det aktuella saldot på varje handel, ändras riskbeloppet efter varje avslutad förlust. Från 100 000 USD är den första modellerade förlusten 1 000 USD. Nästa saldo är 99 000 USD, så den andra förlusten är 990 USD. Detta är fast bråkstorlek: procentandelen förblir konstant medan kontantbeloppet krymper.

Att förlora 1 000 USD varje gång är en annan modell. Det fasta kontantbeloppet blir en större andel när saldot faller. Förlusträknaren använder endast bråkmodellen. Det förutsätter att varje handel förlorar exakt den valda fraktionen och positionen ändras i storlek före nästa handel; avgifter, exekveringsluckor och överlappande positioner är exkluderade.

Arbeta igenom tio på varandra följande förluster.

Slutsaldot är startsaldo multiplicerat med (1 - riskfraktion) höjt till antalet förluster. För tio förluster på 1 % vardera ger 100 000 × 0,99^10 90 438,21 USD när det avrundas i slutet. Den modellerade förlusten är 9 561,79 USD, eller 9,56 % av startbalansen. Dessa är ursprungliga aritmetiska exempel, inte observerade kontoresultat.

Vid 0,5 % per handel lämnar samma scenario med tio förluster 95 111,01 USD, en nedgång på 4,89 %. Vid 2 % lämnar det 81 707,28 USD, en minskning på 18,29 %. Jämförelsen visar känslighet för storlek; den identifierar inte en universellt lämplig procentandel. En utmanings tillåtna förlust kan vara mycket mindre än hela kontosaldot.

Scenario, inte sannolikhet

Att ange tio förluster frågar vad den sekvensen skulle göra med balansen. Den hävdar inte att tio förluster är sannolika, osannolika eller sämsta möjliga utfall.

Återställning använder en annan nämnare.

Vinsten som krävs för att återgå till startbalansen är lika med (startsaldo ÷ återstående balans - 1) × 100. Efter de tio 1%-förlusterna ovan är den nödvändiga vinsten cirka 10,57%. En förlust på 20 % kräver en vinst på 25 %; en förlust på 50 % kräver en vinst på 100 %. Förlust- och återhämtningsprocenten skiljer sig eftersom återhämtningen utgår från en mindre bas.

När det återstående saldot är noll, återställer ingen ändlig procentuell avkastning på det saldot startbeloppet. Verktyget visar ett gränsmeddelande istället för oändlighet eller en missvisande nolla. En nödvändig återvinningsprocent är beskrivande aritmetik. Det bör inte behandlas som ett mål som motiverar att öka hävstångseffekten eller att överge processen.

Tio förluster på 0,5 %Cirka 4,89 % uttag från startbalansen.
Tio förluster på 1 %Cirka 9,56 % neddragning och 10,57 % återhämtning behövs.
Tio förluster på 2 %Cirka 18,29 % uttag före extra kostnader.

Placera sekvensen i de faktiska kontoreglerna.

Tio förluster fördelade på flera dagar motsvarar inte tio förluster inom ett dagligt fönster. Jämför förlustvägen med både den dagliga tröskeln och den maximala tröskeln som definierats för kontot. Öppna positioner, referensvärden för start på dagen och återställningar kan ändra det återstående rummet. Strimkalkylatorn markerar inte medvetet ett scenario som utmaningskompatibelt.

Använd den aktuella uttagskalkylatorn för kontogränser och handelsriskkontrollen för nästa planerade beställning. Om du använder journalstatistik för att uppskatta streak-sannolikhet, är oberoende och en stabil vinstfrekvens ytterligare antaganden; den enkla balansformeln etablerar inte heller. Gå igenom orsaken till upprepade förluster innan du behandlar dem som vanlig variation.

  1. Matcha storleksmetoden.Använd endast en bråkdel av återstående saldo om det stämmer överens med den faktiska planen.
  2. Kontrollera båda gränserna.Jämför daglig och maximal neddragning separat, inklusive öppen exponering.
  3. Granska innan du fortsätter.Inspektera utförande, installationskvalitet och förändringar i marknadsförhållanden.

Prova scenariot mot din förlustbudget

FAQ

Är tio förluster med 1 % lika med 10 % uttag?

Inte med bråkstorleksändring. Den modellerade minskningen är cirka 9,56 %; en fast förlust på 1 % av det ursprungliga saldot skulle uppgå till 10 %.

Återställer en vinst på 10 % en förlust på 10 %?

Nej. En förlust på 10 % kräver en vinst på ungefär 11,11 % på det återstående saldot.

Beräknar detta chansen för en förlustrad?

Nej. Den beräknar balanseffekten av sekvensen du anger.

Inkluderar verktyget avgifter eller kontoregler?

Nej. Det isolerar aritmetik för fraktionerad förlust. Använd de andra riskverktygen och kontots officiella regler för dessa kontroller.

Utbildningsinnehåll om en simulerad handelsmiljö. Det är inte investeringar, skatt eller juridisk rådgivning och lovar inte ett resultat, kontogodkännande eller belöningar.