Distingeți riscul procentual de o pierdere fixă ​​de numerar.

Dacă riscați 1% din soldul curent la fiecare tranzacție, suma expusă riscului se modifică după fiecare pierdere închisă. Începând de la 100.000 USD, prima pierdere modelată este de 1.000 USD. Următorul sold este de 99.000 USD, deci a doua pierdere este de 990 USD. Aceasta este o dimensiune fracțională fixă: procentul rămâne constant în timp ce suma de numerar se micșorează.

Pierderea a 1.000 USD de fiecare dată este un model diferit. Acea sumă fixă ​​de numerar devine un procent mai mare pe măsură ce soldul scade. Calculatorul de pierderi folosește doar modelul fracționat. Se presupune că fiecare tranzacție pierde exact fracțiunea aleasă și poziția este redimensionată înainte de următoarea tranzacție; comisioanele, decalajele de execuție și pozițiile care se suprapun sunt excluse.

Treceți prin zece pierderi consecutive.

Soldul final este soldul inițial înmulțit cu (1 - fracțiunea de risc) majorat la numărul de pierderi. Pentru zece pierderi la 1% fiecare, 100.000 × 0,99^10 dă 90.438,21 USD când este rotunjit la sfârșit. Pierderea modelată este de 9.561,79 USD, sau 9,56% din soldul inițial. Acestea sunt exemple aritmetice originale, nu rezultate de cont observate.

La 0,5% per tranzacție, același scenariu cu zece pierderi lasă 95.111,01 USD, o reducere de 4,89%. La 2%, lasă 81.707,28 USD, o reducere de 18,29%. Comparația arată sensibilitate la dimensiune; nu identifică un procent adecvat universal. Pierderea permisă a unei provocări poate fi mult mai mică decât soldul complet al contului.

Scenariu, nu probabilitate

Introducerea a zece pierderi întreabă ce ar face acea secvență asupra balanței. Nu susține că zece pierderi sunt probabile, improbabile sau cel mai rău rezultat posibil.

Recuperarea folosește un numitor diferit.

Câștigul necesar pentru a reveni la soldul inițial este egal (sold inițial ÷ soldul rămas - 1) × 100. După cele zece pierderi de 1% de mai sus, câștigul necesar este de aproximativ 10,57%. O pierdere de 20% necesită un câștig de 25%; o pierdere de 50% necesită un câștig de 100%. Procentele de pierdere și de recuperare diferă deoarece recuperarea începe de la o bază mai mică.

Când soldul rămas este zero, nicio rentabilitate procentuală finită a soldului respectiv nu restabilește suma inițială. Instrumentul afișează un mesaj limită în loc de infinit sau un zero înșelător. Un procent de recuperare necesar este aritmetica descriptivă. Nu trebuie tratată ca o țintă care justifică creșterea efectului de pârghie sau abandonarea procesului.

Zece pierderi la 0,5%Retragere de aproximativ 4,89% din soldul inițial.
Zece pierderi la 1%Este nevoie de aproximativ 9,56% retragere și 10,57% de recuperare.
Zece pierderi la 2%Retragere de aproximativ 18,29% înainte de costuri suplimentare.

Plasați secvența în regulile contului real.

Zece pierderi repartizate pe mai multe zile nu sunt echivalente cu zece pierderi într-o fereastră zilnică. Comparați calea pierderii atât cu pragul zilnic, cât și cu pragul maxim definit pentru cont. Pozițiile deschise, valorile de referință la începutul zilei și resetările pot schimba încăperea rămasă. Calculatorul de serie nu marchează în mod deliberat un scenariu ca fiind compatibil cu provocările.

Utilizați calculatorul curent de trageri pentru limitele contului și verificatorul de risc comercial pentru următoarea comandă planificată. Dacă folosiți statisticile jurnalului pentru a estima probabilitatea de succes, independența și o rată stabilă de câștig sunt ipoteze suplimentare; formula de echilibru simplu nu stabileşte nici. Analizați cauza pierderilor repetate înainte de a le trata ca o variație obișnuită.

  1. Potriviți metoda de dimensionare.Utilizați o fracțiune din soldul rămas doar dacă aceasta se potrivește cu planul actual.
  2. Verificați ambele limite.Comparați separat reducerea zilnică și maximă, inclusiv expunerea deschisă.
  3. Examinați înainte de a relua.Inspectați execuția, calitatea configurației și schimbările în condițiile pieței.

Încercați scenariul în raport cu bugetul dvs. de pierderi

FAQ

Zece pierderi la 1% sunt egale cu o reducere de 10%?

Nu cu redimensionare fracționată. Retragerea modelată este de aproximativ 9,56%; o pierdere fixă ​​de 1% din soldul inițial ar totaliza 10%.

Un câștig de 10% recuperează o pierdere de 10%?

Nu. O pierdere de 10% necesită un câștig de aproximativ 11,11% din soldul rămas.

Estimă asta șansa unei înfrângeri?

Nu. Acesta calculează efectul de echilibru al secvenței pe care o introduceți.

Instrumentul include taxe sau reguli de cont?

Nu. Izolează aritmetica pierderilor fracționale. Utilizați celelalte instrumente de risc și regulile oficiale ale contului pentru acele verificări.

Conținutul educațional despre un mediu de tranzacționare simulat. Nu este vorba de investiții, consultanță fiscală sau juridică și nu promite un rezultat, aprobarea contului sau recompense.