Отличайте процентный риск от фиксированного денежного убытка.
Если вы рискуете 1% от текущего баланса в каждой сделке, сумма риска меняется после каждого закрытого убытка. Начиная со 100 000 долларов США, первый смоделированный убыток составит 1 000 долларов США. Следующий баланс составляет 99 000 долларов США, поэтому второй убыток составляет 990 долларов США. Это фиксированный дробный размер: процент остается постоянным, а сумма наличных уменьшается.
Каждый раз терять 1000 долларов США — это другая модель. Эта фиксированная сумма денежных средств увеличивается в процентах по мере уменьшения баланса. Калькулятор полос неудач использует только дробную модель. Предполагается, что каждая сделка теряет ровно выбранную долю, а размер позиции изменяется перед следующей сделкой; комиссии, пробелы в исполнении и перекрывающиеся позиции исключены.
Преодолейте десять последовательных проигрышей.
Конечный баланс равен стартовому балансу, умноженному на (1 - доля риска), возведенному на количество убытков. Для десяти потерь по 1% каждый 100 000 × 0,99^10 дает 90 438,21 долларов США при округлении в конце. Смоделированный убыток составляет 9 561,79 долларов США, или 9,56% от стартового баланса. Это оригинальные арифметические примеры, а не наблюдаемые результаты счета.
При 0,5% за сделку тот же сценарий с десятью потерями оставляет 95 111,01 долларов США, просадку 4,89%. При ставке 2% остается 81 707,28 долларов США, просадка 18,29%. Сравнение показывает чувствительность к размеру; он не определяет универсально подходящий процент. Допустимый убыток по вызову может быть намного меньше, чем полный баланс счета.
При вводе десяти потерь возникает вопрос, что эта последовательность повлияет на баланс. Он не утверждает, что десять потерь являются вероятными, маловероятными или наихудшим из возможных исходов.
При восстановлении используется другой знаменатель.
Прибыль, необходимая для возврата к начальному балансу, равна (начальный баланс ÷ оставшийся баланс - 1) × 100. После десяти потерь по 1%, указанных выше, требуемая прибыль составляет около 10,57%. Убыток в 20% требует выигрыша в 25%; потеря 50% требует 100% прибыли. Проценты потерь и восстановления различаются, поскольку восстановление начинается с меньшей базы.
Когда оставшийся баланс равен нулю, никакой конечный процентный доход по этому балансу не восстанавливает начальную сумму. Инструмент отображает сообщение об ограничении вместо бесконечности или вводящего в заблуждение нуля. Требуемый процент восстановления представляет собой описательную арифметику. Его не следует рассматривать как цель, оправдывающую увеличение рычагов воздействия или отказ от процесса.
Разместите последовательность внутри реальных правил учетной записи.
Десять убытков, разбросанных по нескольким дням, не эквивалентны десяти убыткам в течение одного дневного окна. Сравните путь потерь с дневным порогом и максимальным порогом, определенным для учетной записи. Открытые позиции, справочные значения начала дня и сбросы могут изменить оставшееся пространство. Калькулятор серий намеренно не помечает сценарий как соответствующий требованиям.
Используйте калькулятор текущей просадки для определения лимитов счета и средство проверки торгового риска для следующего запланированного ордера. Если использовать журнальную статистику для оценки вероятности серии, дополнительными предположениями являются независимость и стабильный процент побед; простая формула баланса также не устанавливает. Рассмотрите причину повторяющихся потерь, прежде чем рассматривать их как обычные вариации.
- Соответствует методу определения размера.Используйте часть оставшегося баланса только в том случае, если он соответствует фактическому плану.
- Проверьте обе границы.Сравните дневную и максимальную просадку отдельно, включая открытую позицию.
- Проверьте перед возобновлением.Проверяйте исполнение, качество настройки и изменения рыночных условий.
Попробуйте сценарий с учетом вашего бюджета потерь
FAQ
Означают ли десять потерь по 1% просадку в 10%?
Не с дробным изменением размера. Смоделированная просадка составляет около 9,56%; фиксированный убыток в размере 1% от первоначального баланса составит 10%.
Возмещает ли прибыль в 10 % потерю в 10 %?
Нет. Убыток в 10 % требует увеличения оставшегося баланса примерно на 11,11 %.
Оценивает ли это вероятность проигрышной серии?
Нет. Он рассчитывает эффект баланса введенной вами последовательности.
Включает ли инструмент комиссию или правила учетной записи?
Нет. Он изолирует арифметику дробных потерь. Для этих проверок используйте другие инструменты управления рисками и официальные правила учетной записи.