Yüzde riski sabit nakit kaybından ayırın.

Her işlemde mevcut bakiyenin %1'ini riske atarsanız, risk altındaki tutar her kapanan zarardan sonra değişir. 100.000 USD'den başlayan ilk modellenen zarar 1.000 USD'dir. Bir sonraki bakiye 99.000 USD yani ikinci zarar 990 USD oluyor. Bu sabit kesirli boyutlandırmadır: nakit miktarı azalırken yüzde sabit kalır.

Her seferinde 1.000 USD kaybetmek farklı bir model. Bu sabit nakit tutarı, bakiye düştükçe daha büyük bir yüzdeye dönüşür. Kaybeden seri hesaplayıcısı yalnızca kesirli modeli kullanır. Her işlemin tam olarak seçilen kesiri kaybettiğini ve bir sonraki işlemden önce pozisyonun yeniden boyutlandırıldığını varsayar; ücretler, uygulama boşlukları ve çakışan pozisyonlar hariçtir.

Art arda on kayıp üzerinde çalışın.

Bitiş bakiyesi, başlangıç ​​bakiyesi ile (1 - risk fraksiyonu) çarpılarak kayıp sayısına ulaşılan değerdir. Her biri %1 olan on kayıp için 100.000 × 0,99^10, sonunda yuvarlandığında 90.438,21 USD verir. Modellenen zarar 9.561,79 USD veya başlangıç ​​bakiyesinin %9,56'sıdır. Bunlar orijinal aritmetik örneklerdir, gözlemlenen hesap sonuçları değildir.

İşlem başına %0,5 oranında, aynı on kayıp senaryosu geriye %4,89'luk bir drawdownle 95.111,01 USD bırakıyor. %2 seviyesinde geriye %18,29 drawdownle 81.707,28 USD kalıyor. Karşılaştırma boyuta olan duyarlılığı göstermektedir; evrensel olarak uygun bir yüzde belirlemez. Bir meydan okumanın izin verilen kaybı, tam hesap bakiyesinden çok daha küçük olabilir.

Senaryo, olasılık değil

On kayıp girmek, bu dizinin bakiyeye ne yapacağını sorar. On kaybın muhtemel, ihtimal dışı veya mümkün olan en kötü sonuç olduğunu iddia etmez.

Kurtarma farklı bir payda kullanır.

Başlangıç ​​bakiyesine dönmek için gereken kazanç (başlangıç ​​bakiyesi ÷ kalan bakiye - 1) × 100'e eşittir. Yukarıdaki %1'lik on kayıptan sonra gerekli kazanç yaklaşık %10,57'dir. %20'lik bir kayıp, %25'lik bir kazanç gerektirir; %50 kayıp %100 kazanç gerektirir. İyileşmenin daha küçük bir tabandan başlaması nedeniyle kayıp ve iyileşme yüzdeleri farklılık gösterir.

Kalan bakiye sıfır olduğunda, bu bakiyenin hiçbir sonlu yüzde getirisi başlangıç ​​tutarını geri getirmez. Araç, sonsuzluk veya yanıltıcı sıfır yerine bir limit mesajı görüntüler. Gerekli bir kurtarma yüzdesi tanımlayıcı aritmetiktir. Kaldıracın artırılmasını veya süreçten vazgeçilmesini haklı çıkaracak bir hedef olarak görülmemelidir.

%0,5 seviyesinde on kayıpBaşlangıç ​​bakiyesinden yaklaşık %4,89 oranında drawdown.
%1'de on kayıpYaklaşık %9,56 drawdown ve %10,57 iyileşme gerekiyor.
On kayıp %2'deEk maliyetlerden önce yaklaşık %18,29 oranında drawdown.

Sırayı gerçek hesap kurallarının içine yerleştirin.

Birkaç güne yayılan on kayıp, bir günlük pencere içindeki on kayba eşdeğer değildir. Kayıp yolunu hem günlük eşikle hem de hesap için tanımlanan maksimum eşikle karşılaştırın. Açık pozisyonlar, gün başlangıcı referans değerleri ve sıfırlamalar kalan odayı değiştirebilir. Seri hesaplayıcısı kasıtlı olarak bir senaryoyu mücadeleye uygun olarak işaretlemez.

Hesap limitleri için mevcut drawdown hesaplayıcıyı ve bir sonraki planlı emir için ticari risk denetleyiciyi kullanın. Seri olasılığını tahmin etmek için dergi istatistiklerini kullanıyorsanız, bağımsızlık ve istikrarlı bir kazanma oranı ek varsayımlardır; basit denge formülü de bunu sağlamaz. Tekrarlanan kayıpların nedenini, bunları sıradan bir değişiklik olarak değerlendirmeden önce gözden geçirin.

  1. Boyutlandırma yöntemini eşleştirin.Kalan bakiyenin bir kısmını yalnızca gerçek planla eşleşiyorsa kullanın.
  2. Her iki sınırı da kontrol edin.Açık risk de dahil olmak üzere günlük ve maksimum drawdown ayrı ayrı karşılaştırın.
  3. Devam etmeden önce inceleyin.Uygulamayı, kurulum kalitesini ve piyasa koşullarındaki değişiklikleri inceleyin.

Kayıp bütçenize göre senaryoyu deneyin

FAQ

%1'lik on kayıp, %10'luk bir drawdowne eşit midir?

Kesirli yeniden boyutlandırmayla değil. Modellenen düşüm yaklaşık %9,56'dır; Orijinal bakiyenin %1'lik sabit kaybının toplamı %10 olacaktır.

%10'luk bir kazanç, %10'luk bir kaybı telafi eder mi?

Hayır. %10'luk bir kayıp, kalan bakiyede yaklaşık %11,11'lik bir kazanç gerektirir.

Bu, galibiyet serisi olasılığını tahmin ediyor mu?

Hayır. Girdiğiniz dizinin denge etkisini hesaplar.

Araç, ücretleri veya hesap kurallarını içeriyor mu?

Hayır. Kesirli kayıp aritmetiğini izole eder. Bu kontroller için diğer risk araçlarını ve hesabın resmi kurallarını kullanın.

Simüle edilmiş bir ticaret ortamı hakkında eğitici içerik. Yatırım, vergi veya hukuki danışmanlık değildir ve bir sonuç, hesap onayı veya ödül vaat etmez.